Сравнение AMEC.DE с MWOL.DE
AMEC.DE (Amundi Index Smart City UCITS ETF) and MWOL.DE (Amundi Prime Global UCITS ETF Dist) are both Global Equities funds from Amundi - AMEC.DE tracks the Solactive Smart City while MWOL.DE tracks the Solactive GBS Developed Markets Large & Mid Cap USD Index Net TR. Both are passively managed. Over the past 5 years, AMEC.DE returned 6.68%/yr vs 11.86%/yr for MWOL.DE. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AMEC.DE charges 0.35%/yr vs 0.05%/yr for MWOL.DE.
Доходность
Сравнение доходности AMEC.DE и MWOL.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMEC.DE показывает доходность 30.58%, что значительно выше, чем у MWOL.DE с доходностью 10.87%.
AMEC.DE
- 1 день
- -1.34%
- 1 месяц
- 10.78%
- С начала года
- 30.58%
- 6 месяцев
- 29.29%
- 1 год
- 46.14%
- 3 года*
- 17.35%
- 5 лет*
- 6.68%
- 10 лет*
- —
MWOL.DE
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 4.83%
- С начала года
- 10.87%
- 6 месяцев
- 11.46%
- 1 год
- 24.25%
- 3 года*
- 17.01%
- 5 лет*
- 11.86%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AMEC.DE и MWOL.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMEC.DE Amundi Index Smart City UCITS ETF | 30.58% | 9.65% | 16.27% | 1.43% | -18.74% | 9.30% | 9.10% | 3.62% |
MWOL.DE Amundi Prime Global UCITS ETF Dist | 10.87% | 8.53% | 25.60% | 18.54% | -15.49% | 30.82% | 3.73% | 4.20% |
Correlation
The correlation between AMEC.DE and MWOL.DE is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.80 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2019 г. | 0.79 |
The correlation between AMEC.DE and MWOL.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.83 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMEC.DE vs. MWOL.DE — Ранг доходности на риск
AMEC.DE
MWOL.DE
Сравнение AMEC.DE c MWOL.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Index Smart City UCITS ETF (AMEC.DE) и Amundi Prime Global UCITS ETF Dist (MWOL.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AMEC.DE | MWOL.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.40 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.09 | 3.67 | +1.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.11 | 14.63 | +1.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AMEC.DE | MWOL.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.65 | 2.17 | +0.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | 0.83 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.77 | -0.34 |
Просадки
Сравнение просадок AMEC.DE и MWOL.DE
Максимальная просадка AMEC.DE за все время составила -35.49%, что больше максимальной просадки MWOL.DE в -33.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMEC.DE и MWOL.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMEC.DE | MWOL.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.49% | -33.56% | -1.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.02% | -6.58% | -2.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.98% | -21.64% | -3.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.33% | -21.64% | -5.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.34% | -0.37% | -0.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.50% | -4.89% | -6.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.86% | 1.65% | +1.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMEC.DE и MWOL.DE
Amundi Index Smart City UCITS ETF (AMEC.DE) имеет более высокую волатильность в 6.73% по сравнению с Amundi Prime Global UCITS ETF Dist (MWOL.DE) с волатильностью 2.63%. Это указывает на то, что AMEC.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MWOL.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMEC.DE | MWOL.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.73% | 2.63% | +4.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.09% | 7.71% | +5.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.36% | 11.12% | +6.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.51% | 14.20% | +3.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.22% | 16.46% | +2.76% |
Сравнение комиссий AMEC.DE и MWOL.DE
AMEC.DE берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии MWOL.DE в 0.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMEC.DE и MWOL.DE
AMEC.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MWOL.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
AMEC.DE Amundi Index Smart City UCITS ETF | 0.00% | 0.00% |
MWOL.DE Amundi Prime Global UCITS ETF Dist | 1.19% | 1.67% |
Часто задаваемые вопросы
AMEC.DE and MWOL.DE have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MWOL.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MWOL.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.35% for AMEC.DE.
AMEC.DE tracks Solactive Smart City, while MWOL.DE tracks Solactive GBS Developed Markets Large & Mid Cap USD Index Net TR. Their fees differ too: 0.35% for AMEC.DE and 0.05% for MWOL.DE.
Подберите оптимальное распределение для AMEC.DE и MWOL.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор