Сравнение AMEC.DE с LYMS.DE
AMEC.DE (Amundi Index Smart City UCITS ETF) and LYMS.DE (Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Acc) are both exchange-traded funds - AMEC.DE is a Global Equities fund tracking the Solactive Smart City, while LYMS.DE is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq 100®. Both are passively managed. Over the past 5 years, AMEC.DE returned 6.68%/yr vs 18.88%/yr for LYMS.DE. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AMEC.DE charges 0.35%/yr vs 0.22%/yr for LYMS.DE.
Доходность
Сравнение доходности AMEC.DE и LYMS.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMEC.DE показывает доходность 30.58%, что значительно выше, чем у LYMS.DE с доходностью 20.63%.
AMEC.DE
- 1 день
- -1.34%
- 1 месяц
- 10.78%
- С начала года
- 30.58%
- 6 месяцев
- 29.29%
- 1 год
- 46.14%
- 3 года*
- 17.35%
- 5 лет*
- 6.68%
- 10 лет*
- —
LYMS.DE
- 1 день
- -0.86%
- 1 месяц
- 9.25%
- С начала года
- 20.63%
- 6 месяцев
- 19.42%
- 1 год
- 37.94%
- 3 года*
- 24.71%
- 5 лет*
- 18.88%
- 10 лет*
- 21.41%
Сравнение доходности по годам AMEC.DE и LYMS.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMEC.DE Amundi Index Smart City UCITS ETF | 30.58% | 9.65% | 16.27% | 1.43% | -18.74% | 9.30% | 9.10% | 3.62% |
LYMS.DE Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Acc | 20.63% | 7.15% | 33.72% | 51.52% | -29.87% | 39.59% | 34.60% | 6.19% |
Correlation
The correlation between AMEC.DE and LYMS.DE is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.70 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2019 г. | 0.71 |
The correlation between AMEC.DE and LYMS.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.77 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMEC.DE vs. LYMS.DE — Ранг доходности на риск
AMEC.DE
LYMS.DE
Сравнение AMEC.DE c LYMS.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Index Smart City UCITS ETF (AMEC.DE) и Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Acc (LYMS.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AMEC.DE | LYMS.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.42 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.09 | 3.77 | +1.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.11 | 11.23 | +4.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AMEC.DE | LYMS.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.65 | 2.40 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | 0.94 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.08 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.77 | -0.33 |
Просадки
Сравнение просадок AMEC.DE и LYMS.DE
Максимальная просадка AMEC.DE за все время составила -35.49%, что меньше максимальной просадки LYMS.DE в -50.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMEC.DE и LYMS.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMEC.DE | LYMS.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.49% | -50.00% | +14.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.02% | -10.02% | +1.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.98% | -26.74% | +1.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.33% | -31.12% | +3.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.34% | -0.86% | -0.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.50% | -8.78% | -2.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.86% | 3.37% | -0.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMEC.DE и LYMS.DE
Amundi Index Smart City UCITS ETF (AMEC.DE) имеет более высокую волатильность в 6.73% по сравнению с Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Acc (LYMS.DE) с волатильностью 4.37%. Это указывает на то, что AMEC.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LYMS.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMEC.DE | LYMS.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.73% | 4.37% | +2.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.09% | 10.99% | +2.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.36% | 15.73% | +1.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.51% | 19.91% | -2.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.22% | 19.68% | -0.46% |
Сравнение комиссий AMEC.DE и LYMS.DE
AMEC.DE берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии LYMS.DE в 0.22%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMEC.DE и LYMS.DE
Ни AMEC.DE, ни LYMS.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMEC.DE Amundi Index Smart City UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LYMS.DE Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.65% | 0.69% | 0.76% | 1.09% | 1.18% |
Часто задаваемые вопросы
AMEC.DE and LYMS.DE have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, LYMS.DE is cheaper at 0.22% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LYMS.DE is cheaper with a 0.22% expense ratio, compared with 0.35% for AMEC.DE.
AMEC.DE is categorized as Global Equities, while LYMS.DE is Nasdaq-100. AMEC.DE tracks Solactive Smart City, while LYMS.DE tracks Nasdaq 100®. Their fees differ too: 0.35% for AMEC.DE and 0.22% for LYMS.DE.
Подберите оптимальное распределение для AMEC.DE и LYMS.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор