PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AME6.DE с EXSH.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AME6.DE с EXSH.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AME6.DE (Amundi STOXX Europe 600 ESG UCITS ETF EUR) and EXSH.DE (iShares STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF (DE)) are both Europe Equities funds - AME6.DE tracks the STOXX® Europe 600 ESG+ while EXSH.DE tracks the STOXX® Europe Select Dividend 30. Both are passively managed. Over the past 10 years, AME6.DE returned 8.80%/yr vs 10.31%/yr for EXSH.DE. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. AME6.DE charges 0.18%/yr vs 0.32%/yr for EXSH.DE.

Доходность

Сравнение доходности AME6.DE и EXSH.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi STOXX Europe 600 ESG UCITS ETF EUR (AME6.DE) и iShares STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF (DE) (EXSH.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AME6.DE показывает доходность 6.14%, что значительно ниже, чем у EXSH.DE с доходностью 13.96%. За последние 10 лет акции AME6.DE уступали акциям EXSH.DE по среднегодовой доходности: 8.80% против 10.31% соответственно.

AME6.DE

1 день
0.63%
1 месяц
0.99%
С начала года
6.14%
6 месяцев
8.85%
1 год
14.58%
3 года*
12.81%
5 лет*
9.07%
10 лет*
8.80%

EXSH.DE

1 день
0.47%
1 месяц
2.07%
С начала года
13.96%
6 месяцев
19.08%
1 год
32.09%
3 года*
23.40%
5 лет*
12.78%
10 лет*
10.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AME6.DE и EXSH.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AME6.DE
Amundi STOXX Europe 600 ESG UCITS ETF EUR		6.14%19.36%8.44%15.75%-10.90%24.53%-2.05%28.56%-11.28%10.75%
EXSH.DE
iShares STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF (DE)		13.96%44.94%5.72%10.87%-9.92%23.55%-9.64%27.73%-4.87%5.22%

Correlation

The correlation between AME6.DE and EXSH.DE is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2010 г.

0.84

The correlation between AME6.DE and EXSH.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi STOXX Europe 600 ESG UCITS ETF EUR

iShares STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF (DE)

Часто сравнивают с AME6.DE:
AME6.DE с AE50.DEAME6.DE с VWCE.DEAME6.DE с ISX5.LAME6.DE с XESC.DEAME6.DE с IWDA.LAME6.DE с SPYAME6.DE с XSX6.DE
Часто сравнивают с EXSH.DE:
EXSH.DE с EXSG.DEEXSH.DE с WPEA.PAEXSH.DE с WTEE.DEEXSH.DE с SCHGEXSH.DE с IUKD.LEXSH.DE с SCHDEXSH.DE с VHYG.L

Доходность на риск

AME6.DE vs. EXSH.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AME6.DE
Ранг доходности на риск AME6.DE: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AME6.DE: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AME6.DE: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AME6.DE: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AME6.DE: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AME6.DE: 3434
Ранг коэф-та Мартина
EXSH.DE
Ранг доходности на риск EXSH.DE: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXSH.DE: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXSH.DE: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXSH.DE: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXSH.DE: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXSH.DE: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AME6.DE c EXSH.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi STOXX Europe 600 ESG UCITS ETF EUR (AME6.DE) и iShares STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF (DE) (EXSH.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AME6.DEEXSH.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.07
2.69

-1.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.62
3.70

-2.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.48

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.36

4.85

-3.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.00

16.10

-11.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AME6.DE vs. EXSH.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AME6.DE на текущий момент составляет 1.07, что ниже коэффициента Шарпа EXSH.DE равного 2.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AME6.DE и EXSH.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AME6.DEEXSH.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07

2.69

-1.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.86

-0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.60

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.32

+0.18

Просадки

Сравнение просадок AME6.DE и EXSH.DE

Максимальная просадка AME6.DE за все время составила -35.62%, что меньше максимальной просадки EXSH.DE в -70.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AME6.DE и EXSH.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AME6.DEEXSH.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.62%

-70.20%

+34.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.82%

-6.65%

-4.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.22%

-14.43%

-1.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.84%

-22.98%

+2.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.62%

-40.34%

+4.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.77%

-1.87%

+0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.44%

-22.15%

+16.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.94%

2.01%

+0.93%

Волатильность

Сравнение волатильности AME6.DE и EXSH.DE

Amundi STOXX Europe 600 ESG UCITS ETF EUR (AME6.DE) имеет более высокую волатильность в 4.61% по сравнению с iShares STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF (DE) (EXSH.DE) с волатильностью 3.90%. Это указывает на то, что AME6.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EXSH.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AME6.DEEXSH.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.61%

3.90%

+0.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.48%

9.77%

+1.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.79%

11.99%

+1.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.57%

14.61%

-0.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.65%

17.15%

-1.50%

Сравнение комиссий AME6.DE и EXSH.DE

AME6.DE берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии EXSH.DE в 0.32%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AME6.DE и EXSH.DE

AME6.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EXSH.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.47%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AME6.DE
Amundi STOXX Europe 600 ESG UCITS ETF EUR		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EXSH.DE
iShares STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF (DE)		4.47%5.15%5.86%6.39%6.06%3.77%3.58%4.50%4.42%5.03%4.99%3.96%

Часто задаваемые вопросы

AME6.DE and EXSH.DE have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, AME6.DE is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

AME6.DE is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.32% for EXSH.DE.

AME6.DE tracks STOXX® Europe 600 ESG+, while EXSH.DE tracks STOXX® Europe Select Dividend 30. They also come from different issuers: Amundi and iShares. Their fees differ too: 0.18% for AME6.DE and 0.32% for EXSH.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AME6.DE и EXSH.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор