PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение AMBZ с CPKF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение AMBZ с CPKF

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

AMBZ (American Business Bank) and CPKF (Chesapeake Financial Shares, Inc.) are both stocks. Both operate in the Banks - Regional industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, AMBZ returned 10.33%/yr vs 11.64%/yr for CPKF. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности AMBZ и CPKF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Business Bank (AMBZ) и Chesapeake Financial Shares, Inc. (CPKF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AMBZ показывает доходность 13.29%, что значительно ниже, чем у CPKF с доходностью 35.14%. За последние 10 лет акции AMBZ уступали акциям CPKF по среднегодовой доходности: 10.33% против 11.64% соответственно.

AMBZ

1 день
-0.05%
1 месяц
-0.26%
6 месяцев
15.07%
С начала года
13.29%
1 год
57.78%
3 года*
39.56%
5 лет*
15.01%
10 лет*
10.33%

CPKF

1 день
0.00%
1 месяц
10.31%
6 месяцев
35.87%
С начала года
35.14%
1 год
86.63%
3 года*
29.12%
5 лет*
9.78%
10 лет*
11.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AMBZ и CPKF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AMBZ
American Business Bank		13.29%50.38%22.29%-9.60%0.79%24.07%-10.72%13.00%-19.92%12.73%
CPKF
Chesapeake Financial Shares, Inc.		35.14%51.04%9.04%-7.63%-30.78%43.26%-8.23%19.88%-16.64%41.68%

Correlation

The correlation between AMBZ and CPKF is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.05

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2014 г.

0.06

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AMBZ:

$647.93M

CPKF:

$177.67M

EPS

AMBZ:

$6.33

CPKF:

$4.22

Коэффициент P/E

AMBZ:

11.50

CPKF:

8.96

Коэффициент P/S

AMBZ:

3.27

CPKF:

1.55

Коэффициент P/B

AMBZ:

1.59

CPKF:

1.30

Общая выручка (12 мес.)

AMBZ:

$204.45M

CPKF:

$115.04M

Валовая прибыль (12 мес.)

AMBZ:

$119.91M

CPKF:

$83.51M

EBITDA (12 мес.)

AMBZ:

$80.01M

CPKF:

$24.10M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Business Bank

Chesapeake Financial Shares, Inc.

Часто сравнивают с AMBZ:
AMBZ с MUUAMBZ с SNDKAMBZ с BWETAMBZ с EMPGAMBZ с SHAZ
Часто сравнивают с CPKF:
CPKF с SNDKCPKF с EMPGCPKF с MUUCPKF с SHAZ

Доходность на риск

AMBZ vs. CPKF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMBZ
Ранг доходности на риск AMBZ: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMBZ: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMBZ: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMBZ: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMBZ: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMBZ: 100100
Ранг коэф-та Мартина
CPKF
Ранг доходности на риск CPKF: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPKF: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPKF: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPKF: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPKF: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPKF: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMBZ c CPKF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Business Bank (AMBZ) и Chesapeake Financial Shares, Inc. (CPKF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AMBZCPKFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
5.46
5.50

-0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
14.46
10.30

+4.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

3.41

3.28

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

28.72

24.82

+3.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

87.14

101.95

-14.81

AMBZ vs. CPKF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMBZ на текущий момент составляет 5.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CPKF равному 5.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMBZ и CPKF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AMBZ и CPKF

Максимальная просадка AMBZ за все время составила -51.52%, что больше максимальной просадки CPKF в -44.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMBZ и CPKF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AMBZCPKFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.52%

-44.32%

-7.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.02%

-3.51%

+1.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.56%

-17.83%

-4.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.69%

-44.32%

+3.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.52%

-44.32%

-7.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.31%

0.00%

-0.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.44%

-15.32%

+2.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.67%

0.85%

-0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности AMBZ и CPKF

Текущая волатильность для American Business Bank (AMBZ) составляет 0.69%, в то время как у Chesapeake Financial Shares, Inc. (CPKF) волатильность равна 4.65%. Это указывает на то, что AMBZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CPKF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AMBZCPKFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.69%

4.65%

-3.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.53%

11.02%

-3.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.63%

15.87%

-5.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.44%

22.80%

-4.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.76%

23.23%

-3.47%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMBZ и CPKF

Дивидендная доходность AMBZ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, что меньше доходности CPKF в 1.80%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMBZ
American Business Bank		1.51%1.54%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CPKF
Chesapeake Financial Shares, Inc.		1.80%2.30%3.24%3.31%2.84%1.75%2.33%2.03%2.24%1.70%2.27%2.68%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AMBZ и CPKF

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели American Business Bank и Chesapeake Financial Shares, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

10.00M20.00M30.00M40.00M50.00MJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
52.29M
28.80M
(AMBZ) Общая выручка
(CPKF) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности AMBZ и CPKF

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности American Business Bank и Chesapeake Financial Shares, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
80.2%
73.4%
Активы портфеля
AMBZ - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., American Business Bank сообщила о валовой прибыли в 41.93M при выручке в 52.29M, что соответствует валовой рентабельности в 80.2%.

CPKF - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Chesapeake Financial Shares, Inc. сообщила о валовой прибыли в 21.15M при выручке в 28.80M, что соответствует валовой рентабельности в 73.4%.

AMBZ - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., American Business Bank сообщила об операционной прибыли в 21.33M при выручке в 52.29M, что соответствует операционной рентабельности 40.8%.

CPKF - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Chesapeake Financial Shares, Inc. сообщила об операционной прибыли в 6.54M при выручке в 28.80M, что соответствует операционной рентабельности 22.7%.

AMBZ - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., American Business Bank сообщила о чистой прибыли в 15.86M при выручке в 52.29M, что соответствует чистой рентабельности 30.3%.

CPKF - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Chesapeake Financial Shares, Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.39M при выручке в 28.80M, что соответствует чистой рентабельности 18.7%.

Часто задаваемые вопросы

AMBZ and CPKF have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CPKF has higher volatility (4.65%) compared to AMBZ (0.69%). In terms of maximum drawdown, AMBZ dropped -51.52% vs CPKF's -44.32%.

CPKF currently has the higher Sharpe Ratio (5.50 vs 5.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AMBZ и CPKF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор