PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMAX.TO с K.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AMAX.TO с K.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hamilton Gold Producer YIELD MAXIMIZER ETF (AMAX.TO) и Kinross Gold Corporation (K.TO).

AMAX.TO - это активно управляемый фонд от Hamilton Capital. Фонд был запущен 6 февр. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности AMAX.TO и K.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Hamilton Gold Producer YIELD MAXIMIZER ETF (AMAX.TO) и Kinross Gold Corporation (K.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AMAX.TO и K.TO

2026 (YTD)20252024
AMAX.TO
Hamilton Gold Producer YIELD MAXIMIZER ETF		4.61%113.79%29.88%
K.TO
Kinross Gold Corporation		10.14%191.81%87.31%

Доходность по периодам

С начала года, AMAX.TO показывает доходность 4.61%, что значительно ниже, чем у K.TO с доходностью 10.14%.

AMAX.TO

1 день
5.62%
1 месяц
-18.54%
С начала года
4.61%
6 месяцев
13.47%
1 год
68.98%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

K.TO

1 день
6.78%
1 месяц
-15.55%
С начала года
10.14%
6 месяцев
23.45%
1 год
136.04%
3 года*
91.09%
5 лет*
39.57%
10 лет*
26.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hamilton Gold Producer YIELD MAXIMIZER ETF

Kinross Gold Corporation

Часто сравнивают с AMAX.TO:
AMAX.TO с GLCC.TOAMAX.TO с UMAX.TOAMAX.TO с SMAX.TOAMAX.TO с XGD.TOAMAX.TO с CGL.TOAMAX.TO с ZGD.TOAMAX.TO с XEQT.TO
Часто сравнивают с K.TO:
K.TO с FNV.TOK.TO с DPM.TOK.TO с AYA.TOK.TO с AEM.TOK.TO с VFV.TOK.TO с GLDK.TO с TLT

Доходность на риск

AMAX.TO vs. K.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMAX.TO
Ранг доходности на риск AMAX.TO: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMAX.TO: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMAX.TO: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMAX.TO: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMAX.TO: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMAX.TO: 8383
Ранг коэф-та Мартина
K.TO
Ранг доходности на риск K.TO: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа K.TO: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино K.TO: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега K.TO: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара K.TO: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина K.TO: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMAX.TO c K.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hamilton Gold Producer YIELD MAXIMIZER ETF (AMAX.TO) и Kinross Gold Corporation (K.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AMAX.TOK.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.75

2.77

-1.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.10

2.87

-0.77

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.41

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.47

4.65

-2.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.13

16.60

-7.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AMAX.TO vs. K.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMAX.TO на текущий момент составляет 1.75, что ниже коэффициента Шарпа K.TO равного 2.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMAX.TO и K.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AMAX.TOK.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.75

2.77

-1.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.96

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.58

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.96

0.09

+1.87

Корреляция

Корреляция между AMAX.TO и K.TO составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMAX.TO и K.TO

Дивидендная доходность AMAX.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.91%, что больше доходности K.TO в 0.44%

TTM202520242023202220212020
AMAX.TO
Hamilton Gold Producer YIELD MAXIMIZER ETF		6.91%7.11%11.22%0.00%0.00%0.00%0.00%
K.TO
Kinross Gold Corporation		0.44%0.46%1.24%2.04%2.83%2.04%0.85%

Просадки

Сравнение просадок AMAX.TO и K.TO

Максимальная просадка AMAX.TO за все время составила -28.60%, что меньше максимальной просадки K.TO в -95.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMAX.TO и K.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

AMAX.TOK.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.60%

-95.68%

+67.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.60%

-29.96%

+1.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-58.77%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-68.19%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.54%

-17.99%

-0.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.66%

-66.08%

+61.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.74%

8.40%

-0.66%

Волатильность

Сравнение волатильности AMAX.TO и K.TO

Текущая волатильность для Hamilton Gold Producer YIELD MAXIMIZER ETF (AMAX.TO) составляет 16.54%, в то время как у Kinross Gold Corporation (K.TO) волатильность равна 17.83%. Это указывает на то, что AMAX.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с K.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AMAX.TOK.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.54%

17.83%

-1.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.06%

39.93%

-6.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.73%

49.50%

-9.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.11%

41.76%

-8.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.11%

46.19%

-13.08%