PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMAX.TO с HLIF.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AMAX.TO с HLIF.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hamilton Gold Producer YIELD MAXIMIZER ETF (AMAX.TO) и Harvest Canadian Equity Income Leaders ETF Class A (HLIF.TO).

AMAX.TO и HLIF.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AMAX.TO - это активно управляемый фонд от Hamilton Capital. Фонд был запущен 6 февр. 2024 г.. HLIF.TO - это активно управляемый фонд от Harvest. Фонд был запущен 8 июн. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности AMAX.TO и HLIF.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Hamilton Gold Producer YIELD MAXIMIZER ETF (AMAX.TO) и Harvest Canadian Equity Income Leaders ETF Class A (HLIF.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AMAX.TO и HLIF.TO

2026 (YTD)20252024
AMAX.TO
Hamilton Gold Producer YIELD MAXIMIZER ETF		4.61%113.79%29.88%
HLIF.TO
Harvest Canadian Equity Income Leaders ETF Class A		8.54%25.43%17.92%

Доходность по периодам

С начала года, AMAX.TO показывает доходность 4.61%, что значительно ниже, чем у HLIF.TO с доходностью 8.54%.

AMAX.TO

1 день
5.62%
1 месяц
-18.54%
С начала года
4.61%
6 месяцев
13.47%
1 год
68.98%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HLIF.TO

1 день
0.63%
1 месяц
-0.08%
С начала года
8.54%
6 месяцев
16.08%
1 год
32.42%
3 года*
17.88%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hamilton Gold Producer YIELD MAXIMIZER ETF

Harvest Canadian Equity Income Leaders ETF Class A

Часто сравнивают с AMAX.TO:
AMAX.TO с GLCC.TOAMAX.TO с UMAX.TOAMAX.TO с SMAX.TOAMAX.TO с XGD.TOAMAX.TO с CGL.TOAMAX.TO с ZGD.TOAMAX.TO с XEQT.TO
Часто сравнивают с HLIF.TO:
HLIF.TO с HDIV.TOHLIF.TO с HYLD-U.TOHLIF.TO с CRCY.TOHLIF.TO с JEPI.TOHLIF.TO с QMAX.TOHLIF.TO с CANY.TOHLIF.TO с ENCL.TO

Сравнение комиссий AMAX.TO и HLIF.TO

AMAX.TO берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии HLIF.TO в 0.79%.

HLIF.TO
Harvest Canadian Equity Income Leaders ETF Class A
AMAX.TO
Hamilton Gold Producer YIELD MAXIMIZER ETF

Доходность на риск

AMAX.TO vs. HLIF.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMAX.TO
Ранг доходности на риск AMAX.TO: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMAX.TO: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMAX.TO: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMAX.TO: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMAX.TO: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMAX.TO: 8383
Ранг коэф-та Мартина
HLIF.TO
Ранг доходности на риск HLIF.TO: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HLIF.TO: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HLIF.TO: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HLIF.TO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HLIF.TO: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HLIF.TO: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMAX.TO c HLIF.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hamilton Gold Producer YIELD MAXIMIZER ETF (AMAX.TO) и Harvest Canadian Equity Income Leaders ETF Class A (HLIF.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AMAX.TOHLIF.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.75

3.42

-1.67

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.10

4.29

-2.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.79

-0.47

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.47

3.89

-1.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.13

23.88

-14.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AMAX.TO vs. HLIF.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMAX.TO на текущий момент составляет 1.75, что ниже коэффициента Шарпа HLIF.TO равного 3.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMAX.TO и HLIF.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AMAX.TOHLIF.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.75

3.42

-1.67

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.96

1.33

+0.63

Корреляция

Корреляция между AMAX.TO и HLIF.TO составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMAX.TO и HLIF.TO

Дивидендная доходность AMAX.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.91%, что больше доходности HLIF.TO в 5.56%

TTM2025202420232022
AMAX.TO
Hamilton Gold Producer YIELD MAXIMIZER ETF		6.91%7.11%11.22%0.00%0.00%
HLIF.TO
Harvest Canadian Equity Income Leaders ETF Class A		5.56%6.26%7.33%7.96%3.91%

Просадки

Сравнение просадок AMAX.TO и HLIF.TO

Максимальная просадка AMAX.TO за все время составила -28.60%, что больше максимальной просадки HLIF.TO в -11.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMAX.TO и HLIF.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

AMAX.TOHLIF.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.60%

-11.12%

-17.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.60%

-8.48%

-20.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.54%

-0.46%

-18.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.66%

-2.10%

-2.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.74%

1.38%

+6.36%

Волатильность

Сравнение волатильности AMAX.TO и HLIF.TO

Hamilton Gold Producer YIELD MAXIMIZER ETF (AMAX.TO) имеет более высокую волатильность в 16.54% по сравнению с Harvest Canadian Equity Income Leaders ETF Class A (HLIF.TO) с волатильностью 3.11%. Это указывает на то, что AMAX.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HLIF.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AMAX.TOHLIF.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.54%

3.11%

+13.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.06%

5.47%

+27.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.73%

9.54%

+30.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.11%

10.58%

+22.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.11%

10.58%

+22.53%