PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMAX.TO с EQX.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AMAX.TO с EQX.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hamilton Gold Producer YIELD MAXIMIZER ETF (AMAX.TO) и Equinox Gold Corp. (EQX.TO).

AMAX.TO - это активно управляемый фонд от Hamilton Capital. Фонд был запущен 6 февр. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности AMAX.TO и EQX.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Hamilton Gold Producer YIELD MAXIMIZER ETF (AMAX.TO) и Equinox Gold Corp. (EQX.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AMAX.TO и EQX.TO

2026 (YTD)20252024
AMAX.TO
Hamilton Gold Producer YIELD MAXIMIZER ETF		9.22%113.79%29.88%
EQX.TO
Equinox Gold Corp.		7.82%166.44%22.92%

Доходность по периодам

С начала года, AMAX.TO показывает доходность 9.22%, что значительно выше, чем у EQX.TO с доходностью 7.82%.

AMAX.TO

1 день
3.54%
1 месяц
-14.76%
С начала года
9.22%
6 месяцев
17.35%
1 год
76.80%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EQX.TO

1 день
3.43%
1 месяц
-18.82%
С начала года
7.82%
6 месяцев
36.84%
1 год
115.98%
3 года*
44.18%
5 лет*
14.67%
10 лет*
30.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hamilton Gold Producer YIELD MAXIMIZER ETF

Equinox Gold Corp.

Часто сравнивают с AMAX.TO:
AMAX.TO с GLCC.TOAMAX.TO с UMAX.TOAMAX.TO с SMAX.TOAMAX.TO с XGD.TOAMAX.TO с CGL.TOAMAX.TO с ZGD.TOAMAX.TO с XEQT.TO
Часто сравнивают с EQX.TO:
EQX.TO с CXB.TOEQX.TO с DPM.TOEQX.TO с SSL.TOEQX.TO с IMG.TOEQX.TO с ^TNXEQX.TO с TLTEQX.TO с VOO

Доходность на риск

AMAX.TO vs. EQX.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMAX.TO
Ранг доходности на риск AMAX.TO: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMAX.TO: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMAX.TO: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMAX.TO: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMAX.TO: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMAX.TO: 8383
Ранг коэф-та Мартина
EQX.TO
Ранг доходности на риск EQX.TO: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQX.TO: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQX.TO: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQX.TO: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQX.TO: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQX.TO: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMAX.TO c EQX.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hamilton Gold Producer YIELD MAXIMIZER ETF (AMAX.TO) и Equinox Gold Corp. (EQX.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AMAX.TOEQX.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.93

2.02

-0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.26

2.47

-0.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.32

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.67

3.08

-0.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.81

9.53

+0.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AMAX.TO vs. EQX.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMAX.TO на текущий момент составляет 1.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EQX.TO равному 2.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMAX.TO и EQX.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AMAX.TOEQX.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.93

2.02

-0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.27

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.17

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.05

0.09

+1.96

Корреляция

Корреляция между AMAX.TO и EQX.TO составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMAX.TO и EQX.TO

Дивидендная доходность AMAX.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 7.43%, что больше доходности EQX.TO в 0.10%

TTM20252024
AMAX.TO
Hamilton Gold Producer YIELD MAXIMIZER ETF		7.43%7.11%11.22%
EQX.TO
Equinox Gold Corp.		0.10%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AMAX.TO и EQX.TO

Максимальная просадка AMAX.TO за все время составила -28.60%, что меньше максимальной просадки EQX.TO в -86.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMAX.TO и EQX.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

AMAX.TOEQX.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.60%

-86.00%

+57.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.60%

-35.85%

+7.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-69.77%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-80.51%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.95%

-18.82%

+3.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.67%

-44.78%

+40.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.79%

11.57%

-3.78%

Волатильность

Сравнение волатильности AMAX.TO и EQX.TO

Текущая волатильность для Hamilton Gold Producer YIELD MAXIMIZER ETF (AMAX.TO) составляет 15.54%, в то время как у Equinox Gold Corp. (EQX.TO) волатильность равна 22.51%. Это указывает на то, что AMAX.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EQX.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AMAX.TOEQX.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.54%

22.51%

-6.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.37%

45.77%

-12.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.99%

57.85%

-17.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.23%

55.27%

-22.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.23%

192.35%

-159.12%