PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMAX.TO с CMVP.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AMAX.TO с CMVP.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hamilton Gold Producer YIELD MAXIMIZER ETF (AMAX.TO) и HAMILTON CHAMPIONS Canadian Dividend Index ETF Class E Units (CMVP.TO).

AMAX.TO и CMVP.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AMAX.TO - это активно управляемый фонд от Hamilton Capital. Фонд был запущен 6 февр. 2024 г.. CMVP.TO - это пассивный фонд от Hamilton Capital, который отслеживает доходность Solactive Canada Dividend Elite Champions Index. Фонд был запущен 24 янв. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности AMAX.TO и CMVP.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Hamilton Gold Producer YIELD MAXIMIZER ETF (AMAX.TO) и HAMILTON CHAMPIONS Canadian Dividend Index ETF Class E Units (CMVP.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AMAX.TO и CMVP.TO

2026 (YTD)2025
AMAX.TO
Hamilton Gold Producer YIELD MAXIMIZER ETF		4.61%96.60%
CMVP.TO
HAMILTON CHAMPIONS Canadian Dividend Index ETF Class E Units		7.10%21.46%

Доходность по периодам

С начала года, AMAX.TO показывает доходность 4.61%, что значительно ниже, чем у CMVP.TO с доходностью 7.10%.

AMAX.TO

1 день
5.62%
1 месяц
-18.54%
С начала года
4.61%
6 месяцев
13.47%
1 год
68.98%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CMVP.TO

1 день
1.21%
1 месяц
-3.44%
С начала года
7.10%
6 месяцев
11.38%
1 год
27.19%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hamilton Gold Producer YIELD MAXIMIZER ETF

HAMILTON CHAMPIONS Canadian Dividend Index ETF Class E Units

Часто сравнивают с AMAX.TO:
AMAX.TO с GLCC.TOAMAX.TO с UMAX.TOAMAX.TO с SMAX.TOAMAX.TO с XGD.TOAMAX.TO с CGL.TOAMAX.TO с ZGD.TOAMAX.TO с XEQT.TO
Часто сравнивают с CMVP.TO:
CMVP.TO с SMVP.TOCMVP.TO с VDY.TOCMVP.TO с XDIV.TOCMVP.TO с XIU.TOCMVP.TO с VCN.TOCMVP.TO с ZEB.TOCMVP.TO с XIC.TO

Сравнение комиссий AMAX.TO и CMVP.TO

AMAX.TO берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии CMVP.TO в 0.00%.

AMAX.TO
Hamilton Gold Producer YIELD MAXIMIZER ETF
CMVP.TO
HAMILTON CHAMPIONS Canadian Dividend Index ETF Class E Units

Доходность на риск

AMAX.TO vs. CMVP.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMAX.TO
Ранг доходности на риск AMAX.TO: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMAX.TO: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMAX.TO: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMAX.TO: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMAX.TO: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMAX.TO: 8383
Ранг коэф-та Мартина
CMVP.TO
Ранг доходности на риск CMVP.TO: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMVP.TO: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMVP.TO: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMVP.TO: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMVP.TO: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMVP.TO: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMAX.TO c CMVP.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hamilton Gold Producer YIELD MAXIMIZER ETF (AMAX.TO) и HAMILTON CHAMPIONS Canadian Dividend Index ETF Class E Units (CMVP.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AMAX.TOCMVP.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.75

2.39

-0.65

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.10

3.17

-1.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.48

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.47

3.22

-0.75

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.13

15.24

-6.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AMAX.TO vs. CMVP.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMAX.TO на текущий момент составляет 1.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CMVP.TO равному 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMAX.TO и CMVP.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AMAX.TOCMVP.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.75

2.39

-0.65

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.96

2.25

-0.29

Корреляция

Корреляция между AMAX.TO и CMVP.TO составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMAX.TO и CMVP.TO

Дивидендная доходность AMAX.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.91%, что больше доходности CMVP.TO в 2.55%

TTM20252024
AMAX.TO
Hamilton Gold Producer YIELD MAXIMIZER ETF		6.91%7.11%11.22%
CMVP.TO
HAMILTON CHAMPIONS Canadian Dividend Index ETF Class E Units		2.55%2.70%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AMAX.TO и CMVP.TO

Максимальная просадка AMAX.TO за все время составила -28.60%, что больше максимальной просадки CMVP.TO в -8.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMAX.TO и CMVP.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

AMAX.TOCMVP.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.60%

-8.86%

-19.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.60%

-8.86%

-19.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.54%

-3.88%

-14.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.66%

-1.06%

-3.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.74%

1.87%

+5.87%

Волатильность

Сравнение волатильности AMAX.TO и CMVP.TO

Hamilton Gold Producer YIELD MAXIMIZER ETF (AMAX.TO) имеет более высокую волатильность в 16.54% по сравнению с HAMILTON CHAMPIONS Canadian Dividend Index ETF Class E Units (CMVP.TO) с волатильностью 4.07%. Это указывает на то, что AMAX.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CMVP.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AMAX.TOCMVP.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.54%

4.07%

+12.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.06%

7.88%

+25.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.73%

11.46%

+28.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.11%

11.22%

+21.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.11%

11.22%

+21.89%