Сравнение AMA с PYPG
AMA (Defiance Daily Target 2X Long AMAT ETF) and PYPG (Leverage Shares 2X Long PYPL Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a correlation of -0.36, they often move in opposite directions. AMA charges 1.29%/yr vs 0.75%/yr for PYPG.
Доходность
Сравнение доходности AMA и PYPG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
AMA
- 1 день
- -6.84%
- 1 месяц
- -11.50%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PYPG
- 1 день
- 4.02%
- 1 месяц
- 61.13%
- 6 месяцев
- -18.36%
- С начала года
- -23.41%
- 1 год
- -56.05%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AMA и PYPG
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
AMA Defiance Daily Target 2X Long AMAT ETF | 37.78% |
PYPG Leverage Shares 2X Long PYPL Daily ETF | 55.70% |
Correlation
The correlation between AMA and PYPG is -0.36, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2026 г. | -0.36 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMA vs. PYPG — Ранг доходности на риск
AMA
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
PYPG
Сравнение AMA c PYPG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long AMAT ETF (AMA) и Leverage Shares 2X Long PYPL Daily ETF (PYPG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AMA | PYPG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.91 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.71 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -1.00 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AMA и PYPG
Максимальная просадка AMA за все время составила -42.98%, что меньше максимальной просадки PYPG в -79.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMA и PYPG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMA | PYPG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.98% | -79.52% | +36.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -79.52% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -42.70% | -61.72% | +19.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.49% | -41.31% | +27.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 56.30% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AMA и PYPG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMA | PYPG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 34.53% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 77.11% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 182.25% | 85.35% | +96.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 182.25% | 83.28% | +98.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 182.25% | 83.28% | +98.97% |
Сравнение комиссий AMA и PYPG
AMA берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии PYPG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMA и PYPG
Ни AMA, ни PYPG не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
AMA and PYPG have a correlation of -0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PYPG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PYPG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.29% for AMA.
AMA and PYPG have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Defiance and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.29% for AMA and 0.75% for PYPG.
Подберите оптимальное распределение для AMA и PYPG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор