Сравнение AMA с DLLL
AMA (Defiance Daily Target 2X Long AMAT ETF) and DLLL (GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. AMA is actively managed, while DLLL is passively managed. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. AMA charges 1.29%/yr vs 1.50%/yr for DLLL.
Доходность
Сравнение доходности AMA и DLLL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
AMA
- 1 день
- -6.84%
- 1 месяц
- -11.50%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DLLL
- 1 день
- -10.21%
- 1 месяц
- -10.70%
- 6 месяцев
- 667.04%
- С начала года
- 589.77%
- 1 год
- 540.38%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AMA и DLLL
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
AMA Defiance Daily Target 2X Long AMAT ETF | 37.78% |
DLLL GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF | 51.44% |
Correlation
The correlation between AMA and DLLL is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2026 г. | 0.35 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMA vs. DLLL — Ранг доходности на риск
AMA
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
DLLL
Сравнение AMA c DLLL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long AMAT ETF (AMA) и GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF (DLLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AMA | DLLL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.46 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 9.53 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 19.00 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AMA и DLLL
Максимальная просадка AMA за все время составила -42.98%, что меньше максимальной просадки DLLL в -68.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMA и DLLL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMA | DLLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.98% | -68.58% | +25.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -57.19% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -42.70% | -34.75% | -7.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.49% | -25.70% | +12.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 28.64% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AMA и DLLL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMA | DLLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 43.56% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 110.12% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 182.25% | 136.53% | +45.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 182.25% | 131.16% | +51.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 182.25% | 131.16% | +51.09% |
Сравнение комиссий AMA и DLLL
AMA берет комиссию в 1.29%, что меньше комиссии DLLL в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMA и DLLL
Ни AMA, ни DLLL не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
AMA and DLLL have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AMA is cheaper at 1.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AMA is cheaper with a 1.29% expense ratio, compared with 1.50% for DLLL.
AMA and DLLL have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Defiance and GraniteShares. Their fees differ too: 1.29% for AMA and 1.50% for DLLL.
Подберите оптимальное распределение для AMA и DLLL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор