Сравнение AM.PA с WPEA.PA
AM.PA (Dassault Aviation SA) is a stock, while WPEA.PA (iShares MSCI World Swap PEA UCITS ETF) is Global Equities fund tracking the MSCI World NET TR EUR Index. Over the past year, AM.PA returned -4.98% vs 23.62% for WPEA.PA. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AM.PA и WPEA.PA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AM.PA показывает доходность 9.81%, что значительно ниже, чем у WPEA.PA с доходностью 11.02%.
AM.PA
- 1 день
- 3.14%
- 1 месяц
- -0.64%
- С начала года
- 9.81%
- 6 месяцев
- 11.03%
- 1 год
- -4.98%
- 3 года*
- 24.01%
- 5 лет*
- 26.17%
- 10 лет*
- 13.36%
WPEA.PA
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 4.84%
- С начала года
- 11.02%
- 6 месяцев
- 11.28%
- 1 год
- 23.62%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AM.PA и WPEA.PA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AM.PA Dassault Aviation SA | 9.81% | 40.99% | -1.85% |
WPEA.PA iShares MSCI World Swap PEA UCITS ETF | 11.02% | 6.89% | 14.51% |
Correlation
The correlation between AM.PA and WPEA.PA is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2024 г. | 0.28 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AM.PA vs. WPEA.PA — Ранг доходности на риск
AM.PA
WPEA.PA
Сравнение AM.PA c WPEA.PA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dassault Aviation SA (AM.PA) и iShares MSCI World Swap PEA UCITS ETF (WPEA.PA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AM.PA | WPEA.PA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.40 | -0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.24 | 3.57 | -3.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.42 | 14.20 | -14.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AM.PA | WPEA.PA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.16 | 2.14 | -2.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.88 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 1.03 | -0.59 |
Просадки
Сравнение просадок AM.PA и WPEA.PA
Максимальная просадка AM.PA за все время составила -62.62%, что больше максимальной просадки WPEA.PA в -21.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AM.PA и WPEA.PA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AM.PA | WPEA.PA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.62% | -21.59% | -41.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.80% | -6.53% | -14.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.02% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.32% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.62% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.92% | -0.37% | -14.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.42% | -3.02% | -14.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.87% | 1.65% | +8.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности AM.PA и WPEA.PA
Dassault Aviation SA (AM.PA) имеет более высокую волатильность в 8.91% по сравнению с iShares MSCI World Swap PEA UCITS ETF (WPEA.PA) с волатильностью 2.59%. Это указывает на то, что AM.PA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WPEA.PA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AM.PA | WPEA.PA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.91% | 2.59% | +6.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.18% | 7.55% | +16.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.09% | 10.88% | +20.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.20% | 14.57% | +14.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.83% | 14.57% | +14.26% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AM.PA и WPEA.PA
Дивидендная доходность AM.PA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.62%, тогда как WPEA.PA не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AM.PA Dassault Aviation SA | 1.62% | 1.72% | 1.71% | 1.67% | 1.57% | 1.29% | 0.00% | 1.81% | 1.26% | 0.93% | 1.14% | 0.87% |
WPEA.PA iShares MSCI World Swap PEA UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AM.PA and WPEA.PA have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для AM.PA и WPEA.PA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор