Сравнение ALVIX с NEIMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century Investments Focused Large Cap Value Fund (ALVIX) и Neiman Large Cap Value Fund (NEIMX).
ALVIX управляется American Century. Фонд был запущен 30 июл. 1999 г.. NEIMX управляется Neiman Funds. Фонд был запущен 1 апр. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности ALVIX и NEIMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ALVIX и NEIMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALVIX American Century Investments Focused Large Cap Value Fund | 1.50% | 16.29% | 11.01% | 6.07% | 1.82% | 18.18% | 2.53% | 27.62% | -7.41% | 11.13% |
NEIMX Neiman Large Cap Value Fund | 5.61% | 18.68% | 13.50% | 6.15% | -5.16% | 23.85% | -5.97% | 23.49% | -9.76% | 19.00% |
Доходность по периодам
С начала года, ALVIX показывает доходность 1.50%, что значительно ниже, чем у NEIMX с доходностью 5.61%. За последние 10 лет акции ALVIX превзошли акции NEIMX по среднегодовой доходности: 9.95% против 9.24% соответственно.
ALVIX
- 1 день
- 1.25%
- 1 месяц
- -6.02%
- С начала года
- 1.50%
- 6 месяцев
- 4.84%
- 1 год
- 12.65%
- 3 года*
- 11.61%
- 5 лет*
- 9.18%
- 10 лет*
- 9.95%
NEIMX
- 1 день
- 1.99%
- 1 месяц
- -3.83%
- С начала года
- 5.61%
- 6 месяцев
- 8.69%
- 1 год
- 25.83%
- 3 года*
- 14.76%
- 5 лет*
- 10.37%
- 10 лет*
- 9.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ALVIX и NEIMX
ALVIX берет комиссию в 0.83%, что меньше комиссии NEIMX в 1.46%.
Доходность на риск
ALVIX vs. NEIMX — Ранг доходности на риск
ALVIX
NEIMX
Сравнение ALVIX c NEIMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Investments Focused Large Cap Value Fund (ALVIX) и Neiman Large Cap Value Fund (NEIMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ALVIX | NEIMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.85 | 1.65 | -0.81 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.24 | 2.32 | -1.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.38 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.20 | 2.49 | -1.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.61 | 12.55 | -7.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ALVIX | NEIMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 | 1.65 | -0.81 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 | 0.02 | +0.71 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | 0.02 | +0.61 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.03 | +0.36 |
Корреляция
Корреляция между ALVIX и NEIMX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALVIX и NEIMX
Дивидендная доходность ALVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.21%, что больше доходности NEIMX в 0.72%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALVIX American Century Investments Focused Large Cap Value Fund | 12.21% | 12.61% | 9.67% | 3.63% | 12.50% | 20.50% | 2.19% | 2.45% | 7.25% | 5.49% | 1.79% | 1.33% |
NEIMX Neiman Large Cap Value Fund | 0.72% | 0.76% | 1.10% | 1.36% | 3.60% | 17.65% | 1.20% | 2.26% | 1.20% | 6.64% | 10.20% | 4.19% |
Просадки
Сравнение просадок ALVIX и NEIMX
Максимальная просадка ALVIX за все время составила -59.66%, что меньше максимальной просадки NEIMX в -92.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALVIX и NEIMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ALVIX | NEIMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.66% | -92.94% | +33.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.44% | -10.78% | +0.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.08% | -92.94% | +78.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.52% | -92.94% | +57.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.44% | -90.08% | +83.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.42% | -9.92% | +1.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.77% | 2.14% | +0.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности ALVIX и NEIMX
Текущая волатильность для American Century Investments Focused Large Cap Value Fund (ALVIX) составляет 3.72%, в то время как у Neiman Large Cap Value Fund (NEIMX) волатильность равна 4.05%. Это указывает на то, что ALVIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NEIMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ALVIX | NEIMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.72% | 4.05% | -0.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.50% | 8.52% | -1.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.12% | 15.65% | -1.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.61% | 576.30% | -563.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.78% | 407.62% | -391.84% |