PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ALV.DE с ENI.MI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ALV.DE с ENI.MI

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

ALV.DE (Allianz SE) and ENI.MI (Eni S.p.A.) are both stocks. ALV.DE operates in Insurance - Diversified (Financial Services), while ENI.MI operates in Oil & Gas Integrated (Energy). Over the past 10 years, ALV.DE returned 17.11%/yr vs 12.61%/yr for ENI.MI. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности ALV.DE и ENI.MI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Allianz SE (ALV.DE) и Eni S.p.A. (ENI.MI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ALV.DE показывает доходность 3.50%, что значительно ниже, чем у ENI.MI с доходностью 47.16%. За последние 10 лет акции ALV.DE превзошли акции ENI.MI по среднегодовой доходности: 17.11% против 12.61% соответственно.

ALV.DE

1 день
0.81%
1 месяц
1.60%
С начала года
3.50%
6 месяцев
5.83%
1 год
18.32%
3 года*
28.56%
5 лет*
17.80%
10 лет*
17.11%

ENI.MI

1 день
-2.27%
1 месяц
-0.38%
С начала года
47.16%
6 месяцев
49.00%
1 год
75.52%
3 года*
29.49%
5 лет*
25.09%
10 лет*
12.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ALV.DE и ENI.MI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ALV.DE
Allianz SE		3.50%37.66%28.79%26.98%1.90%8.15%-2.29%30.31%-4.70%27.47%
ENI.MI
Eni S.p.A.		47.16%32.29%-8.74%23.38%16.23%52.33%-33.91%6.74%4.80%-5.53%

Correlation

The correlation between ALV.DE and ENI.MI is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.19

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.30

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2006 г.

0.52

The correlation between ALV.DE and ENI.MI shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.52 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Allianz SE

Eni S.p.A.

Часто сравнивают с ALV.DE:
ALV.DE с AXA.DEALV.DE с CS.PAALV.DE с ZURN.SWALV.DE с SPYALV.DE с PGHN.SWALV.DE с 500U.LALV.DE с BLK
Часто сравнивают с ENI.MI:
ENI.MI с ENEL.MIENI.MI с ENG.MCENI.MI с TRN.MIENI.MI с SRG.MIENI.MI с SHELENI.MI с TTEENI.MI с IGLO.L

Доходность на риск

ALV.DE vs. ENI.MI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ALV.DE
Ранг доходности на риск ALV.DE: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALV.DE: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALV.DE: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALV.DE: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALV.DE: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALV.DE: 7272
Ранг коэф-та Мартина
ENI.MI
Ранг доходности на риск ENI.MI: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ENI.MI: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENI.MI: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENI.MI: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENI.MI: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENI.MI: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ALV.DE c ENI.MI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allianz SE (ALV.DE) и Eni S.p.A. (ENI.MI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ALV.DEENI.MIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.93
3.34

-2.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.34
3.74

-2.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.59

-0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.44

6.15

-4.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.71

24.16

-20.45

ALV.DE vs. ENI.MI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ALV.DE на текущий момент составляет 0.93, что ниже коэффициента Шарпа ENI.MI равного 3.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALV.DE и ENI.MI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ALV.DE и ENI.MI

Максимальная просадка ALV.DE за все время составила -72.68%, что больше максимальной просадки ENI.MI в -59.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALV.DE и ENI.MI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ALV.DEENI.MIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.68%

-59.75%

-12.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.35%

-12.58%

+0.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.35%

-23.53%

+11.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.52%

-26.26%

-1.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.71%

-59.75%

+11.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.18%

-5.63%

+4.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.77%

-16.90%

+0.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.79%

3.20%

+1.59%

Волатильность

Сравнение волатильности ALV.DE и ENI.MI

Текущая волатильность для Allianz SE (ALV.DE) составляет 5.14%, в то время как у Eni S.p.A. (ENI.MI) волатильность равна 7.00%. Это указывает на то, что ALV.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ENI.MI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ALV.DEENI.MIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.14%

7.00%

-1.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.97%

20.94%

-6.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.08%

23.18%

-4.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.64%

23.60%

-3.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.44%

26.35%

-3.91%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALV.DE и ENI.MI

Дивидендная доходность ALV.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.43%, что меньше доходности ENI.MI в 4.52%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ALV.DE
Allianz SE		4.43%3.94%4.66%4.71%5.38%4.62%4.78%4.12%4.57%3.97%4.65%4.19%
ENI.MI
Eni S.p.A.		4.52%6.32%7.41%5.93%6.55%5.48%6.43%6.06%5.96%5.80%5.17%6.96%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ALV.DE и ENI.MI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Allianz SE и Eni S.p.A.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в EUR за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

ALV.DE and ENI.MI have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ALV.DE и ENI.MI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор