Сравнение ALTEX с NBXG
ALTEX (Firsthand Alternative Energy Fund) and NBXG (Neuberger Berman Next Generation Connectivity Fund) are both Technology Equities funds. Over the past 5 years, ALTEX returned 3.54%/yr vs 5.42%/yr for NBXG. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ALTEX charges 1.98%/yr vs 1.37%/yr for NBXG.
Доходность
Сравнение доходности ALTEX и NBXG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ALTEX показывает доходность 59.01%, что значительно выше, чем у NBXG с доходностью 16.13%.
ALTEX
- 1 день
- -4.89%
- 1 месяц
- -2.18%
- С начала года
- 59.01%
- 6 месяцев
- 53.71%
- 1 год
- 70.79%
- 3 года*
- 14.74%
- 5 лет*
- 3.54%
- 10 лет*
- 14.26%
NBXG
- 1 день
- -1.79%
- 1 месяц
- 0.75%
- С начала года
- 16.13%
- 6 месяцев
- 15.89%
- 1 год
- 23.37%
- 3 года*
- 27.01%
- 5 лет*
- 5.42%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ALTEX и NBXG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ALTEX Firsthand Alternative Energy Fund | 59.01% | 6.62% | -6.79% | -2.31% | -18.26% | 0.75% |
NBXG Neuberger Berman Next Generation Connectivity Fund | 16.13% | 24.23% | 28.53% | 34.92% | -41.41% | -10.72% |
Correlation
The correlation between ALTEX and NBXG is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.59 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2021 г. | 0.64 |
The correlation between ALTEX and NBXG has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.65 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ALTEX vs. NBXG — Ранг доходности на риск
ALTEX
NBXG
Сравнение ALTEX c NBXG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Firsthand Alternative Energy Fund (ALTEX) и Neuberger Berman Next Generation Connectivity Fund (NBXG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ALTEX | NBXG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.21 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.71 | 1.44 | +1.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.07 | 4.26 | +2.81 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ALTEX и NBXG
Максимальная просадка ALTEX за все время составила -75.48%, что больше максимальной просадки NBXG в -51.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALTEX и NBXG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ALTEX | NBXG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.48% | -51.76% | -23.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.91% | -16.26% | -12.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -68.78% | -22.08% | -46.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -75.48% | -51.76% | -23.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -75.48% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.89% | -7.70% | +2.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.16% | -20.89% | -16.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.89% | 5.50% | +5.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности ALTEX и NBXG
Firsthand Alternative Energy Fund (ALTEX) имеет более высокую волатильность в 15.64% по сравнению с Neuberger Berman Next Generation Connectivity Fund (NBXG) с волатильностью 10.69%. Это указывает на то, что ALTEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NBXG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ALTEX | NBXG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.64% | 10.69% | +4.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.88% | 17.56% | +11.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.63% | 21.08% | +20.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 68.40% | 26.43% | +41.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.50% | 26.23% | +25.27% |
Сравнение комиссий ALTEX и NBXG
ALTEX берет комиссию в 1.98%, что несколько больше комиссии NBXG в 1.37%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALTEX и NBXG
ALTEX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NBXG за последние двенадцать месяцев составляет около 8.65%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALTEX Firsthand Alternative Energy Fund | 0.00% | 0.00% | 1.50% | 3.43% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 9.12% | 0.05% | 0.25% |
NBXG Neuberger Berman Next Generation Connectivity Fund | 8.65% | 8.73% | 9.42% | 10.98% | 13.19% | 3.47% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ALTEX and NBXG have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ALTEX has higher volatility (15.64%) compared to NBXG (10.69%). In terms of maximum drawdown, ALTEX dropped -75.48% vs NBXG's -51.76%.
ALTEX currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs 1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ALTEX и NBXG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор