Сравнение ALRIB.PA с WPEA.PA
ALRIB.PA (Riber S.A.) is a stock, while WPEA.PA (iShares MSCI World Swap PEA UCITS ETF) is Global Equities fund tracking the MSCI World NET TR EUR Index. Over the past year, ALRIB.PA returned 427.18% vs 23.62% for WPEA.PA. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ALRIB.PA и WPEA.PA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ALRIB.PA показывает доходность 311.43%, что значительно выше, чем у WPEA.PA с доходностью 11.02%.
ALRIB.PA
- 1 день
- -6.37%
- 1 месяц
- 6.51%
- С начала года
- 311.43%
- 6 месяцев
- 342.40%
- 1 год
- 427.18%
- 3 года*
- 113.93%
- 5 лет*
- 57.41%
- 10 лет*
- 36.02%
WPEA.PA
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 4.84%
- С начала года
- 11.02%
- 6 месяцев
- 11.28%
- 1 год
- 23.62%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ALRIB.PA и WPEA.PA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ALRIB.PA Riber S.A. | 311.43% | 32.39% | 13.91% |
WPEA.PA iShares MSCI World Swap PEA UCITS ETF | 11.02% | 6.89% | 14.51% |
Correlation
The correlation between ALRIB.PA and WPEA.PA is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2024 г. | 0.28 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ALRIB.PA vs. WPEA.PA — Ранг доходности на риск
ALRIB.PA
WPEA.PA
Сравнение ALRIB.PA c WPEA.PA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Riber S.A. (ALRIB.PA) и iShares MSCI World Swap PEA UCITS ETF (WPEA.PA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ALRIB.PA | WPEA.PA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.69 | 1.40 | +0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 16.57 | 3.57 | +13.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 45.22 | 14.20 | +31.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ALRIB.PA | WPEA.PA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.36 | 2.14 | +3.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.12 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.04 | 1.03 | -0.99 |
Просадки
Сравнение просадок ALRIB.PA и WPEA.PA
Максимальная просадка ALRIB.PA за все время составила -98.43%, что больше максимальной просадки WPEA.PA в -21.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALRIB.PA и WPEA.PA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ALRIB.PA | WPEA.PA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.43% | -21.59% | -76.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.16% | -6.53% | -18.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.26% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.26% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -75.53% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -44.71% | -0.37% | -44.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -91.38% | -3.02% | -88.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.28% | 1.65% | +7.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности ALRIB.PA и WPEA.PA
Riber S.A. (ALRIB.PA) имеет более высокую волатильность в 26.71% по сравнению с iShares MSCI World Swap PEA UCITS ETF (WPEA.PA) с волатильностью 2.59%. Это указывает на то, что ALRIB.PA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WPEA.PA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ALRIB.PA | WPEA.PA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 26.71% | 2.59% | +24.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 68.92% | 7.55% | +61.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 77.94% | 10.88% | +67.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.31% | 14.57% | +35.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.34% | 14.57% | +40.77% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALRIB.PA и WPEA.PA
Дивидендная доходность ALRIB.PA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, тогда как WPEA.PA не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALRIB.PA Riber S.A. | 0.56% | 2.29% | 2.58% | 2.71% | 3.05% | 1.71% | 1.95% | 1.87% | 2.55% |
WPEA.PA iShares MSCI World Swap PEA UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ALRIB.PA and WPEA.PA have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ALRIB.PA и WPEA.PA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор