PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ALNVX с FSMUX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ALNVX с FSMUX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

ALNVX (AB Municipal Income Fund New York Portfolio Advisor Class) and FSMUX (Strategic Advisers Municipal Bond Fund) are both Municipal Bonds funds. Over the past 3 years, ALNVX returned 4.25%/yr vs 3.82%/yr for FSMUX. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. ALNVX charges 0.51%/yr vs 0.06%/yr for FSMUX.

Доходность

Сравнение доходности ALNVX и FSMUX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB Municipal Income Fund New York Portfolio Advisor Class (ALNVX) и Strategic Advisers Municipal Bond Fund (FSMUX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ALNVX показывает доходность 2.07%, что значительно выше, чем у FSMUX с доходностью 1.47%.

ALNVX

1 день
0.00%
1 месяц
0.53%
С начала года
2.07%
6 месяцев
2.49%
1 год
6.99%
3 года*
4.25%
5 лет*
1.00%
10 лет*
2.13%

FSMUX

1 день
0.00%
1 месяц
0.68%
С начала года
1.47%
6 месяцев
1.83%
1 год
6.82%
3 года*
3.82%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ALNVX и FSMUX

2026 (YTD)20252024202320222021
ALNVX
AB Municipal Income Fund New York Portfolio Advisor Class		2.07%4.69%3.17%4.81%-10.04%0.94%
FSMUX
Strategic Advisers Municipal Bond Fund		1.47%3.14%2.99%6.78%-11.25%0.39%

Correlation

The correlation between ALNVX and FSMUX is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июн. 2021 г.

0.85

The correlation between ALNVX and FSMUX shifts across timeframes, from 0.74 (1 year) to 0.85 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AB Municipal Income Fund New York Portfolio Advisor Class

Strategic Advisers Municipal Bond Fund

Часто сравнивают с ALNVX:
ALNVX с LSMSXALNVX с USMSXALNVX с AFBALNVX с ATOIXALNVX с DFABXALNVX с DFCMXALNVX с MUJ
Часто сравнивают с FSMUX:
FSMUX с FSAJXFSMUX с FLAAXFSMUX с SUMAXFSMUX с NCATXFSMUX с USMTXFSMUX с ROBNXFSMUX с ALCAX

Доходность на риск

ALNVX vs. FSMUX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ALNVX
Ранг доходности на риск ALNVX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALNVX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALNVX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALNVX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALNVX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALNVX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
FSMUX
Ранг доходности на риск FSMUX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSMUX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSMUX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSMUX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSMUX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSMUX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ALNVX c FSMUX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Municipal Income Fund New York Portfolio Advisor Class (ALNVX) и Strategic Advisers Municipal Bond Fund (FSMUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ALNVXFSMUXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.67
2.60

+0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.44
4.48

-0.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.69

1.69

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.05

3.03

+0.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.81

11.08

-0.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ALNVX vs. FSMUX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ALNVX на текущий момент составляет 2.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSMUX равному 2.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALNVX и FSMUX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ALNVXFSMUXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.67

2.60

+0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.08

0.11

+0.96

Просадки

Сравнение просадок ALNVX и FSMUX

Максимальная просадка ALNVX за все время составила -14.39%, что меньше максимальной просадки FSMUX в -16.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALNVX и FSMUX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ALNVXFSMUXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.39%

-16.27%

+1.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.34%

-2.68%

+0.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.02%

-5.95%

-0.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.39%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.39%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.36%

-5.45%

+3.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.66%

1.21%

-0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности ALNVX и FSMUX

Текущая волатильность для AB Municipal Income Fund New York Portfolio Advisor Class (ALNVX) составляет 0.99%, в то время как у Strategic Advisers Municipal Bond Fund (FSMUX) волатильность равна 1.17%. Это указывает на то, что ALNVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSMUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ALNVXFSMUXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.99%

1.17%

-0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.90%

2.09%

-0.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.68%

3.13%

-0.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.83%

4.64%

-0.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.83%

4.64%

-0.81%

Сравнение комиссий ALNVX и FSMUX

ALNVX берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии FSMUX в 0.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALNVX и FSMUX

Дивидендная доходность ALNVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.55%, что больше доходности FSMUX в 2.99%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ALNVX
AB Municipal Income Fund New York Portfolio Advisor Class		3.55%4.64%3.22%2.25%2.60%1.91%2.73%3.16%3.22%3.13%3.20%3.41%
FSMUX
Strategic Advisers Municipal Bond Fund		2.99%3.26%3.74%3.18%2.14%0.99%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ALNVX and FSMUX have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FSMUX has higher volatility (1.17%) compared to ALNVX (0.99%). In terms of maximum drawdown, ALNVX dropped -14.39% vs FSMUX's -16.27%.

ALNVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.67 vs 2.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ALNVX и FSMUX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор