Сравнение ALC0.DE с XRRL.DE
ALC0.DE (21Shares Algorand ETP) and XRRL.DE (CoinShares Physical XRP EUR ETP) are both Cryptocurrency funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, ALC0.DE returned -15.06%/yr vs 25.96%/yr for XRRL.DE. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ALC0.DE charges 2.50%/yr vs 1.50%/yr for XRRL.DE.
Доходность
Сравнение доходности ALC0.DE и XRRL.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ALC0.DE показывает доходность -9.66%, что значительно выше, чем у XRRL.DE с доходностью -36.58%.
ALC0.DE
- 1 день
- -5.06%
- 1 месяц
- -12.14%
- С начала года
- -9.66%
- 6 месяцев
- -22.02%
- 1 год
- -47.46%
- 3 года*
- -15.06%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XRRL.DE
- 1 день
- -4.14%
- 1 месяц
- -16.98%
- С начала года
- -36.58%
- 6 месяцев
- -42.99%
- 1 год
- -48.19%
- 3 года*
- 25.96%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ALC0.DE и XRRL.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
ALC0.DE 21Shares Algorand ETP | -9.66% | -69.17% | 40.48% | 38.07% | -79.68% |
XRRL.DE CoinShares Physical XRP EUR ETP | -36.58% | -21.72% | 240.82% | 78.75% | -55.99% |
Correlation
The correlation between ALC0.DE and XRRL.DE is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 апр. 2022 г. | 0.69 |
The correlation between ALC0.DE and XRRL.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.77 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ALC0.DE vs. XRRL.DE — Ранг доходности на риск
ALC0.DE
XRRL.DE
Сравнение ALC0.DE c XRRL.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 21Shares Algorand ETP (ALC0.DE) и CoinShares Physical XRP EUR ETP (XRRL.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ALC0.DE | XRRL.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 0.88 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.66 | -0.73 | +0.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.97 | -1.14 | +0.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ALC0.DE | XRRL.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.65 | -0.78 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.45 | 0.08 | -0.54 |
Просадки
Сравнение просадок ALC0.DE и XRRL.DE
Максимальная просадка ALC0.DE за все время составила -91.38%, что больше максимальной просадки XRRL.DE в -69.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALC0.DE и XRRL.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ALC0.DE | XRRL.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.38% | -69.76% | -21.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -73.56% | -67.75% | -5.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -87.32% | -69.76% | -17.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -89.02% | -69.76% | -19.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -74.41% | -37.20% | -37.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 50.32% | 43.31% | +7.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности ALC0.DE и XRRL.DE
21Shares Algorand ETP (ALC0.DE) имеет более высокую волатильность в 20.62% по сравнению с CoinShares Physical XRP EUR ETP (XRRL.DE) с волатильностью 12.84%. Это указывает на то, что ALC0.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XRRL.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ALC0.DE | XRRL.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.62% | 12.84% | +7.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 51.56% | 42.74% | +8.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 75.05% | 63.50% | +11.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 89.03% | 85.67% | +3.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 89.03% | 85.67% | +3.36% |
Сравнение комиссий ALC0.DE и XRRL.DE
ALC0.DE берет комиссию в 2.50%, что несколько больше комиссии XRRL.DE в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALC0.DE и XRRL.DE
Ни ALC0.DE, ни XRRL.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
ALC0.DE and XRRL.DE have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XRRL.DE is cheaper at 1.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XRRL.DE is cheaper with a 1.50% expense ratio, compared with 2.50% for ALC0.DE.
They also come from different issuers: 21Shares and CoinShares. Their fees differ too: 2.50% for ALC0.DE and 1.50% for XRRL.DE.
Подберите оптимальное распределение для ALC0.DE и XRRL.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор