PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ALC.TO с HBIL.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ALC.TO с HBIL.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ALC.TO (Algoma Central Corporation) is a stock, while HBIL.TO (Hamilton U.S. T-Bill YIELD MAXIMIZER ETF (CAD Hedged)) is Derivative Income fund actively managed by Hamilton Capital. Over the past year, ALC.TO returned 43.61% vs 2.67% for HBIL.TO. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ALC.TO и HBIL.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Algoma Central Corporation (ALC.TO) и Hamilton U.S. T-Bill YIELD MAXIMIZER ETF (CAD Hedged) (HBIL.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ALC.TO показывает доходность 18.87%, что значительно выше, чем у HBIL.TO с доходностью 0.66%.

ALC.TO

1 день
-1.03%
1 месяц
3.02%
С начала года
18.87%
6 месяцев
18.31%
1 год
43.61%
3 года*
18.00%
5 лет*
11.99%
10 лет*
14.18%

HBIL.TO

1 день
0.07%
1 месяц
0.03%
С начала года
0.66%
6 месяцев
0.70%
1 год
2.67%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ALC.TO и HBIL.TO

2026 (YTD)20252024
ALC.TO
Algoma Central Corporation		18.87%33.98%4.37%
HBIL.TO
Hamilton U.S. T-Bill YIELD MAXIMIZER ETF (CAD Hedged)		0.66%3.05%-1.40%

Correlation

The correlation between ALC.TO and HBIL.TO is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 сент. 2024 г.

0.01

The correlation between ALC.TO and HBIL.TO shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.01 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Algoma Central Corporation

Hamilton U.S. T-Bill YIELD MAXIMIZER ETF (CAD Hedged)

Часто сравнивают с ALC.TO:
ALC.TO с WJX.TOALC.TO с BNALC.TO с CMB.MIALC.TO с LNR.TOALC.TO с RCH.TOALC.TO с BKFKYALC.TO с LNF.TO
Часто сравнивают с HBIL.TO:
HBIL.TO с HBND.TOHBIL.TO с SGOVHBIL.TO с CBIL.TOHBIL.TO с TLTHBIL.TO с HYLD-U.TOHBIL.TO с ZWP.TOHBIL.TO с UMAX.TO

Доходность на риск

ALC.TO vs. HBIL.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ALC.TO
Ранг доходности на риск ALC.TO: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALC.TO: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALC.TO: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALC.TO: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALC.TO: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALC.TO: 8383
Ранг коэф-та Мартина
HBIL.TO
Ранг доходности на риск HBIL.TO: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HBIL.TO: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HBIL.TO: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HBIL.TO: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HBIL.TO: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HBIL.TO: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ALC.TO c HBIL.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Algoma Central Corporation (ALC.TO) и Hamilton U.S. T-Bill YIELD MAXIMIZER ETF (CAD Hedged) (HBIL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ALC.TOHBIL.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.81
1.61

+0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.54
2.46

+0.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.31

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.81

2.74

+0.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.76

8.82

-1.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ALC.TO vs. HBIL.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ALC.TO на текущий момент составляет 1.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HBIL.TO равному 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALC.TO и HBIL.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ALC.TOHBIL.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.81

1.61

+0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.07

0.66

-0.58

Просадки

Сравнение просадок ALC.TO и HBIL.TO

Максимальная просадка ALC.TO за все время составила -94.53%, что больше максимальной просадки HBIL.TO в -1.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALC.TO и HBIL.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ALC.TOHBIL.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.53%

-1.69%

-92.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.25%

-0.95%

-14.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.25%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.25%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.84%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.55%

-0.24%

-7.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-52.66%

-0.47%

-52.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.52%

0.30%

+5.22%

Волатильность

Сравнение волатильности ALC.TO и HBIL.TO

Algoma Central Corporation (ALC.TO) имеет более высокую волатильность в 8.26% по сравнению с Hamilton U.S. T-Bill YIELD MAXIMIZER ETF (CAD Hedged) (HBIL.TO) с волатильностью 0.62%. Это указывает на то, что ALC.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HBIL.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ALC.TOHBIL.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.26%

0.62%

+7.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.21%

1.24%

+18.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.76%

1.66%

+22.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.45%

2.03%

+17.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.34%

2.03%

+20.31%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALC.TO и HBIL.TO

Дивидендная доходность ALC.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.72%, что меньше доходности HBIL.TO в 6.52%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ALC.TO
Algoma Central Corporation		3.72%4.23%5.14%13.85%3.73%3.99%22.63%8.90%3.08%2.00%2.29%2.00%
HBIL.TO
Hamilton U.S. T-Bill YIELD MAXIMIZER ETF (CAD Hedged)		6.52%7.49%2.58%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ALC.TO and HBIL.TO have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ALC.TO и HBIL.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор