Сравнение AIUT.DE с WELE.DE
AIUT.DE (BNP Paribas Easy II MSCI USA PAB UCITS ETF USD Acc) and WELE.DE (Amundi S&P 500 Equal Weight ESG UCITS ETF Acc) are both exchange-traded funds - AIUT.DE is a ESG fund tracking the MSCI USA Climate Paris Aligned Index, while WELE.DE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Equal Weight ESG Leaders Select. Both are passively managed. Over the past year, AIUT.DE returned 23.95% vs 18.08% for WELE.DE. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AIUT.DE charges 0.13%/yr vs 0.18%/yr for WELE.DE.
Доходность
Сравнение доходности AIUT.DE и WELE.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AIUT.DE показывает доходность 11.57%, что значительно выше, чем у WELE.DE с доходностью 8.45%.
AIUT.DE
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- 8.68%
- С начала года
- 11.57%
- 6 месяцев
- 11.41%
- 1 год
- 23.95%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WELE.DE
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 4.81%
- С начала года
- 8.45%
- 6 месяцев
- 9.89%
- 1 год
- 18.08%
- 3 года*
- 11.24%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AIUT.DE и WELE.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
AIUT.DE BNP Paribas Easy II MSCI USA PAB UCITS ETF USD Acc | 11.57% | 1.03% | 31.84% | 5.33% |
WELE.DE Amundi S&P 500 Equal Weight ESG UCITS ETF Acc | 8.45% | 0.70% | 16.40% | 8.55% |
Correlation
The correlation between AIUT.DE and WELE.DE is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 нояб. 2023 г. | 0.68 |
The correlation between AIUT.DE and WELE.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.68 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AIUT.DE vs. WELE.DE — Ранг доходности на риск
AIUT.DE
WELE.DE
Сравнение AIUT.DE c WELE.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNP Paribas Easy II MSCI USA PAB UCITS ETF USD Acc (AIUT.DE) и Amundi S&P 500 Equal Weight ESG UCITS ETF Acc (WELE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AIUT.DE | WELE.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.28 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.11 | 2.87 | -0.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.23 | 9.27 | -3.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AIUT.DE | WELE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.82 | 1.59 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.24 | 0.74 | +0.50 |
Просадки
Сравнение просадок AIUT.DE и WELE.DE
Максимальная просадка AIUT.DE за все время составила -25.11%, что больше максимальной просадки WELE.DE в -23.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIUT.DE и WELE.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AIUT.DE | WELE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.11% | -23.73% | -1.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.30% | -6.28% | -5.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -23.73% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.33% | 0.00% | -0.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.23% | -5.63% | +1.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.83% | 1.95% | +1.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности AIUT.DE и WELE.DE
BNP Paribas Easy II MSCI USA PAB UCITS ETF USD Acc (AIUT.DE) имеет более высокую волатильность в 3.37% по сравнению с Amundi S&P 500 Equal Weight ESG UCITS ETF Acc (WELE.DE) с волатильностью 2.24%. Это указывает на то, что AIUT.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WELE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AIUT.DE | WELE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.37% | 2.24% | +1.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.85% | 7.47% | +1.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.08% | 11.35% | +1.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.75% | 14.41% | +1.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.75% | 14.41% | +1.34% |
Сравнение комиссий AIUT.DE и WELE.DE
AIUT.DE берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии WELE.DE в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIUT.DE и WELE.DE
Ни AIUT.DE, ни WELE.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
AIUT.DE and WELE.DE have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AIUT.DE is cheaper at 0.13% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AIUT.DE is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.18% for WELE.DE.
AIUT.DE is categorized as ESG, while WELE.DE is S&P 500. AIUT.DE tracks MSCI USA Climate Paris Aligned Index, while WELE.DE tracks S&P 500 Equal Weight ESG Leaders Select. They also come from different issuers: BNP Paribas Easy and Amundi. Their fees differ too: 0.13% for AIUT.DE and 0.18% for WELE.DE.
Подберите оптимальное распределение для AIUT.DE и WELE.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор