PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AIUT.DE с IQSA.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AIUT.DE с IQSA.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AIUT.DE (BNP Paribas Easy II MSCI USA PAB UCITS ETF USD Acc) and IQSA.DE (Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF USD Acc) are both exchange-traded funds - AIUT.DE is a ESG fund tracking the MSCI USA Climate Paris Aligned Index, while IQSA.DE is a Global Equities fund actively managed by Invesco. AIUT.DE is passively managed, while IQSA.DE is actively managed. Over the past year, AIUT.DE returned 23.70% vs 28.39% for IQSA.DE. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. AIUT.DE charges 0.13%/yr vs 0.30%/yr for IQSA.DE.

Доходность

Сравнение доходности AIUT.DE и IQSA.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в BNP Paribas Easy II MSCI USA PAB UCITS ETF USD Acc (AIUT.DE) и Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF USD Acc (IQSA.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AIUT.DE показывает доходность 11.57%, что значительно ниже, чем у IQSA.DE с доходностью 14.81%.

AIUT.DE

1 день
-0.01%
1 месяц
7.35%
С начала года
11.57%
6 месяцев
10.76%
1 год
23.70%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IQSA.DE

1 день
-0.11%
1 месяц
4.49%
С начала года
14.81%
6 месяцев
16.12%
1 год
28.39%
3 года*
22.03%
5 лет*
15.45%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AIUT.DE и IQSA.DE

2026 (YTD)202520242023
AIUT.DE
BNP Paribas Easy II MSCI USA PAB UCITS ETF USD Acc		11.57%1.03%31.84%5.33%
IQSA.DE
Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF USD Acc		14.81%9.64%29.92%6.07%

Correlation

The correlation between AIUT.DE and IQSA.DE is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 нояб. 2023 г.

0.85

The correlation between AIUT.DE and IQSA.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNP Paribas Easy II MSCI USA PAB UCITS ETF USD Acc

Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF USD Acc

Часто сравнивают с AIUT.DE:
AIUT.DE с XU61.DEAIUT.DE с WELE.DEAIUT.DE с XDRE.DEAIUT.DE с CBUH.DEAIUT.DE с V3YA.DEAIUT.DE с QDVD.DEAIUT.DE с F500.DE
Часто сравнивают с IQSA.DE:
IQSA.DE с IQDGIQSA.DE с SPPY.DEIQSA.DE с GSPX.LIQSA.DE с XZMU.DEIQSA.DE с JREE.DEIQSA.DE с EPRA.LIQSA.DE с QGRW

Доходность на риск

AIUT.DE vs. IQSA.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AIUT.DE
Ранг доходности на риск AIUT.DE: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIUT.DE: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIUT.DE: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIUT.DE: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIUT.DE: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIUT.DE: 4040
Ранг коэф-та Мартина
IQSA.DE
Ранг доходности на риск IQSA.DE: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQSA.DE: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQSA.DE: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQSA.DE: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQSA.DE: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQSA.DE: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIUT.DE c IQSA.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNP Paribas Easy II MSCI USA PAB UCITS ETF USD Acc (AIUT.DE) и Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF USD Acc (IQSA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AIUT.DEIQSA.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.82
2.34

-0.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.48
3.41

-0.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.43

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.11

4.60

-2.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.23

18.23

-12.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AIUT.DE vs. IQSA.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIUT.DE на текущий момент составляет 1.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IQSA.DE равному 2.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIUT.DE и IQSA.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AIUT.DEIQSA.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.82

2.34

-0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.04

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.24

0.94

+0.30

Просадки

Сравнение просадок AIUT.DE и IQSA.DE

Максимальная просадка AIUT.DE за все время составила -25.11%, что меньше максимальной просадки IQSA.DE в -34.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIUT.DE и IQSA.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AIUT.DEIQSA.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.11%

-34.11%

+9.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.30%

-6.20%

-5.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-21.35%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.35%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.33%

-0.33%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.23%

-4.38%

+0.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.83%

1.57%

+2.26%

Волатильность

Сравнение волатильности AIUT.DE и IQSA.DE

BNP Paribas Easy II MSCI USA PAB UCITS ETF USD Acc (AIUT.DE) и Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF USD Acc (IQSA.DE) имеют волатильность 3.37% и 3.32% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AIUT.DEIQSA.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.37%

3.32%

+0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.85%

8.85%

0.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.08%

12.17%

+0.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.75%

14.71%

+1.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.75%

16.74%

-0.99%

Сравнение комиссий AIUT.DE и IQSA.DE

AIUT.DE берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии IQSA.DE в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIUT.DE и IQSA.DE

Ни AIUT.DE, ни IQSA.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

AIUT.DE and IQSA.DE have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, AIUT.DE is cheaper at 0.13% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

AIUT.DE is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.30% for IQSA.DE.

AIUT.DE is categorized as ESG, while IQSA.DE is Global Equities. They also come from different issuers: BNP Paribas Easy and Invesco. Their fees differ too: 0.13% for AIUT.DE and 0.30% for IQSA.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AIUT.DE и IQSA.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор