PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AITFX с BMNSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AITFX с BMNSX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

AITFX (Invesco Limited Term Municipal Income Fund) and BMNSX (Baird Core Intermediate Municipal Bond Fund) are both Municipal Bonds funds. Over the past 10 years, AITFX returned 2.09%/yr vs 2.18%/yr for BMNSX. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AITFX charges 0.33%/yr vs 0.55%/yr for BMNSX.

Доходность

Сравнение доходности AITFX и BMNSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Limited Term Municipal Income Fund (AITFX) и Baird Core Intermediate Municipal Bond Fund (BMNSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: AITFX показывает доходность 1.43%, а BMNSX немного выше – 1.45%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции AITFX имеют среднегодовую доходность 2.09%, а акции BMNSX немного впереди с 2.18%.

AITFX

1 день
0.09%
1 месяц
0.67%
С начала года
1.43%
6 месяцев
1.83%
1 год
4.95%
3 года*
3.99%
5 лет*
2.14%
10 лет*
2.09%

BMNSX

1 день
0.00%
1 месяц
0.78%
С начала года
1.45%
6 месяцев
1.65%
1 год
5.48%
3 года*
3.87%
5 лет*
1.47%
10 лет*
2.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AITFX и BMNSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AITFX
Invesco Limited Term Municipal Income Fund		1.43%5.47%2.88%3.67%-2.62%0.57%3.73%4.35%1.13%2.69%
BMNSX
Baird Core Intermediate Municipal Bond Fund		1.45%4.63%2.26%5.28%-6.40%1.44%5.02%6.40%1.05%5.00%

Correlation

The correlation between AITFX and BMNSX is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 сент. 2015 г.

0.71

The correlation between AITFX and BMNSX has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.77 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Limited Term Municipal Income Fund

Baird Core Intermediate Municipal Bond Fund

Часто сравнивают с AITFX:
AITFX с NVGAITFX с VMLTXAITFX с NMIAITFX с VADAXAITFX с NRKAITFX с VADDXAITFX с BMN
Часто сравнивают с BMNSX:
BMNSX с FBKWXBMNSX с BSNSXBMNSX с BAGSXBMNSX с BIMIXBMNSX с BIMSXBMNSX с BAGIXBMNSX с BCOSX

Доходность на риск

AITFX vs. BMNSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AITFX
Ранг доходности на риск AITFX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AITFX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AITFX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AITFX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AITFX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AITFX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
BMNSX
Ранг доходности на риск BMNSX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BMNSX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BMNSX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BMNSX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BMNSX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BMNSX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AITFX c BMNSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Limited Term Municipal Income Fund (AITFX) и Baird Core Intermediate Municipal Bond Fund (BMNSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AITFXBMNSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.04
3.29

-0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.73
4.99

+0.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

2.00

1.89

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.08

2.63

+0.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.64

9.09

+2.55

AITFX vs. BMNSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AITFX на текущий момент составляет 3.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BMNSX равному 3.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AITFX и BMNSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AITFX и BMNSX

Максимальная просадка AITFX за все время составила -7.17%, что меньше максимальной просадки BMNSX в -10.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AITFX и BMNSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AITFXBMNSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.17%

-10.24%

+3.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.62%

-2.09%

+0.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-2.63%

-3.67%

+1.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.62%

-10.24%

+4.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-7.17%

-10.24%

+3.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.09%

-0.31%

+0.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.73%

-1.65%

+0.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.43%

0.60%

-0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности AITFX и BMNSX

Invesco Limited Term Municipal Income Fund (AITFX) имеет более высокую волатильность в 0.49% по сравнению с Baird Core Intermediate Municipal Bond Fund (BMNSX) с волатильностью 0.44%. Это указывает на то, что AITFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BMNSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AITFXBMNSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.49%

0.44%

+0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.28%

1.34%

-0.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.64%

1.67%

-0.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.09%

2.69%

-0.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.18%

3.00%

-0.82%

Сравнение комиссий AITFX и BMNSX

AITFX берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии BMNSX в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AITFX и BMNSX

Дивидендная доходность AITFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.63%, что больше доходности BMNSX в 2.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AITFX
Invesco Limited Term Municipal Income Fund		3.63%4.82%3.93%2.67%1.80%1.44%2.07%2.48%2.28%1.95%1.93%2.51%
BMNSX
Baird Core Intermediate Municipal Bond Fund		2.98%3.22%3.12%2.74%1.67%1.34%1.99%2.15%2.01%1.71%1.39%0.59%

Часто задаваемые вопросы

AITFX and BMNSX have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AITFX has higher volatility (0.49%) compared to BMNSX (0.44%). In terms of maximum drawdown, AITFX dropped -7.17% vs BMNSX's -10.24%.

BMNSX currently has the higher Sharpe Ratio (3.29 vs 3.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AITFX и BMNSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор