PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AIOAX с FIQTX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AIOAX с FIQTX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

AIOAX (Columbia Income Opportunities Fund) and FIQTX (Fidelity Advisor High Income Advantage Fund Class Z) are both High Yield Bonds funds. Over the past 5 years, AIOAX returned 3.28%/yr vs 6.81%/yr for FIQTX. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AIOAX charges 0.96%/yr vs 0.64%/yr for FIQTX.

Доходность

Сравнение доходности AIOAX и FIQTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Income Opportunities Fund (AIOAX) и Fidelity Advisor High Income Advantage Fund Class Z (FIQTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AIOAX показывает доходность 1.44%, что значительно ниже, чем у FIQTX с доходностью 7.73%.

AIOAX

1 день
0.00%
1 месяц
0.14%
С начала года
1.44%
6 месяцев
1.95%
1 год
6.18%
3 года*
7.19%
5 лет*
3.28%
10 лет*
4.28%

FIQTX

1 день
0.32%
1 месяц
1.33%
С начала года
7.73%
6 месяцев
8.30%
1 год
16.96%
3 года*
12.76%
5 лет*
6.81%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AIOAX и FIQTX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
AIOAX
Columbia Income Opportunities Fund		1.44%8.27%5.03%10.97%-10.60%4.34%2.69%16.35%-4.00%
FIQTX
Fidelity Advisor High Income Advantage Fund Class Z		7.73%12.17%10.38%12.37%-11.16%11.13%9.06%17.93%-6.84%

Correlation

The correlation between AIOAX and FIQTX is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.71

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 окт. 2018 г.

0.78

The correlation between AIOAX and FIQTX shifts across timeframes, from 0.64 (1 year) to 0.79 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Income Opportunities Fund

Fidelity Advisor High Income Advantage Fund Class Z

Часто сравнивают с AIOAX:
AIOAX с XILSXAIOAX с RPHIXAIOAX с CCLFXAIOAX с CRDOXAIOAX с FAGIXAIOAX с CBALXAIOAX с CMTFX
Часто сравнивают с FIQTX:
FIQTX с FAGIXFIQTX с FTKFXFIQTX с BPRIXFIQTX с FBIIXFIQTX с SPHYFIQTX с FSPSXFIQTX с AVDV

Доходность на риск

AIOAX vs. FIQTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AIOAX
Ранг доходности на риск AIOAX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIOAX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIOAX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIOAX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIOAX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIOAX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
FIQTX
Ранг доходности на риск FIQTX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIQTX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIQTX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIQTX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIQTX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIQTX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIOAX c FIQTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Income Opportunities Fund (AIOAX) и Fidelity Advisor High Income Advantage Fund Class Z (FIQTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AIOAXFIQTXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.97
3.07

-1.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.33
4.51

-1.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.61

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.68

5.45

-2.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.44

23.13

-9.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AIOAX vs. FIQTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIOAX на текущий момент составляет 1.97, что ниже коэффициента Шарпа FIQTX равного 3.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIOAX и FIQTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AIOAXFIQTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.97

3.07

-1.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

1.07

-0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.24

0.94

+0.30

Просадки

Сравнение просадок AIOAX и FIQTX

Максимальная просадка AIOAX за все время составила -25.86%, что меньше максимальной просадки FIQTX в -28.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIOAX и FIQTX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AIOAXFIQTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.86%

-28.49%

+2.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.36%

-3.12%

+0.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.36%

-6.96%

+3.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.55%

-15.16%

+0.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.04%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.23%

0.00%

-0.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.22%

-3.30%

+1.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.47%

0.74%

-0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности AIOAX и FIQTX

Текущая волатильность для Columbia Income Opportunities Fund (AIOAX) составляет 0.95%, в то время как у Fidelity Advisor High Income Advantage Fund Class Z (FIQTX) волатильность равна 1.72%. Это указывает на то, что AIOAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIQTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AIOAXFIQTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.95%

1.72%

-0.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.55%

4.41%

-1.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.21%

5.54%

-2.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.84%

6.40%

-1.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.29%

8.36%

-3.07%

Сравнение комиссий AIOAX и FIQTX

AIOAX берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии FIQTX в 0.64%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIOAX и FIQTX

Дивидендная доходность AIOAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.79%, что больше доходности FIQTX в 4.47%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AIOAX
Columbia Income Opportunities Fund		5.79%5.62%4.55%4.80%4.43%7.64%4.06%4.57%4.77%4.46%4.49%5.49%
FIQTX
Fidelity Advisor High Income Advantage Fund Class Z		4.47%4.83%5.06%4.79%7.43%5.01%3.80%4.61%2.54%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AIOAX and FIQTX have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FIQTX has higher volatility (1.72%) compared to AIOAX (0.95%). In terms of maximum drawdown, AIOAX dropped -25.86% vs FIQTX's -28.49%.

FIQTX currently has the higher Sharpe Ratio (3.07 vs 1.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AIOAX и FIQTX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор