PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AIIFX с SUBFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AIIFX с SUBFX

Последнее обновление 27 июн. 2026 г.

AIIFX (Timber Point Alternative Income Fund) and SUBFX (Carillon Reams Unconstrained Bond Fund) are both Nontraditional Bonds funds. Over the past 5 years, AIIFX returned 1.20%/yr vs 3.62%/yr for SUBFX. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AIIFX charges 1.70%/yr vs 0.50%/yr for SUBFX.

Доходность

Сравнение доходности AIIFX и SUBFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Timber Point Alternative Income Fund (AIIFX) и Carillon Reams Unconstrained Bond Fund (SUBFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AIIFX показывает доходность 1.11%, что значительно ниже, чем у SUBFX с доходностью 1.35%.

AIIFX

1 день
0.24%
1 месяц
0.24%
С начала года
1.11%
6 месяцев
0.74%
1 год
3.82%
3 года*
4.79%
5 лет*
1.20%
10 лет*
—

SUBFX

1 день
0.00%
1 месяц
0.60%
С начала года
1.35%
6 месяцев
1.27%
1 год
4.80%
3 года*
6.78%
5 лет*
3.62%
10 лет*
3.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AIIFX и SUBFX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
AIIFX
Timber Point Alternative Income Fund		1.11%5.78%2.58%8.33%-11.73%2.48%0.56%4.99%
SUBFX
Carillon Reams Unconstrained Bond Fund		1.35%10.61%4.22%8.53%-4.74%-0.32%11.18%5.64%

Correlation

The correlation between AIIFX and SUBFX is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 февр. 2019 г.

0.63

The correlation between AIIFX and SUBFX shifts across timeframes, from 0.62 (1 year) to 0.73 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Timber Point Alternative Income Fund

Carillon Reams Unconstrained Bond Fund

Часто сравнивают с AIIFX:
AIIFX с CGHIXAIIFX с BGCIXAIIFX с GMODXAIIFX с EIGMXAIIFX с SCFZXAIIFX с APFPXAIIFX с DFLEX
Часто сравнивают с SUBFX:
SUBFX с DCAIXSUBFX с STBNXSUBFX с RBSIXSUBFX с PDINXSUBFX с MWCIXSUBFX с BERCXSUBFX с SIFFX

Доходность на риск

AIIFX vs. SUBFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AIIFX
Ранг доходности на риск AIIFX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIIFX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIIFX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIIFX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIIFX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIIFX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
SUBFX
Ранг доходности на риск SUBFX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SUBFX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SUBFX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SUBFX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SUBFX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SUBFX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIIFX c SUBFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Timber Point Alternative Income Fund (AIIFX) и Carillon Reams Unconstrained Bond Fund (SUBFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AIIFXSUBFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.84
1.51

-0.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.23
2.24

-1.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.29

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.21

2.20

-1.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.31

7.75

-3.44

AIIFX vs. SUBFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIIFX на текущий момент составляет 0.84, что ниже коэффициента Шарпа SUBFX равного 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIIFX и SUBFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AIIFX и SUBFX

Максимальная просадка AIIFX за все время составила -15.31%, что больше максимальной просадки SUBFX в -11.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIIFX и SUBFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AIIFXSUBFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.31%

-11.22%

-4.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.52%

-2.34%

-1.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.43%

-4.88%

-2.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.30%

-11.10%

-2.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-11.22%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.61%

-0.49%

-0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.57%

-1.46%

-2.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.98%

0.66%

+0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности AIIFX и SUBFX

Timber Point Alternative Income Fund (AIIFX) имеет более высокую волатильность в 1.44% по сравнению с Carillon Reams Unconstrained Bond Fund (SUBFX) с волатильностью 1.26%. Это указывает на то, что AIIFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SUBFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AIIFXSUBFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.44%

1.26%

+0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.00%

2.95%

+1.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.09%

3.42%

+1.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.93%

5.51%

+0.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.89%

5.30%

+0.59%

Сравнение комиссий AIIFX и SUBFX

AIIFX берет комиссию в 1.70%, что несколько больше комиссии SUBFX в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIIFX и SUBFX

Дивидендная доходность AIIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.66%, что меньше доходности SUBFX в 6.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AIIFX
Timber Point Alternative Income Fund		3.66%3.70%0.00%2.31%2.52%1.76%2.34%1.44%0.00%0.00%0.00%0.00%
SUBFX
Carillon Reams Unconstrained Bond Fund		6.02%6.44%4.92%4.52%2.16%1.96%3.01%2.83%2.06%1.17%1.01%0.52%

Часто задаваемые вопросы

AIIFX and SUBFX have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AIIFX has higher volatility (1.44%) compared to SUBFX (1.26%). In terms of maximum drawdown, AIIFX dropped -15.31% vs SUBFX's -11.22%.

SUBFX currently has the higher Sharpe Ratio (1.51 vs 0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AIIFX и SUBFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор