PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AIIFX с GMODX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AIIFX с GMODX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AIIFX (Timber Point Alternative Income Fund) and GMODX (GMO Opportunistic Income Fund) are both Nontraditional Bonds funds. Over the past 5 years, AIIFX returned 1.12%/yr vs 3.85%/yr for GMODX. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. AIIFX charges 1.70%/yr vs 0.47%/yr for GMODX.

Доходность

Сравнение доходности AIIFX и GMODX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Timber Point Alternative Income Fund (AIIFX) и GMO Opportunistic Income Fund (GMODX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AIIFX показывает доходность 0.37%, что значительно ниже, чем у GMODX с доходностью 1.06%.

AIIFX

1 день
-0.49%
1 месяц
-1.09%
С начала года
0.37%
6 месяцев
0.12%
1 год
4.20%
3 года*
4.68%
5 лет*
1.12%
10 лет*
—

GMODX

1 день
-0.04%
1 месяц
0.07%
С начала года
1.06%
6 месяцев
1.36%
1 год
4.53%
3 года*
5.84%
5 лет*
3.85%
10 лет*
4.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AIIFX и GMODX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
AIIFX
Timber Point Alternative Income Fund		0.37%5.78%2.58%8.33%-11.73%2.48%0.56%4.99%
GMODX
GMO Opportunistic Income Fund		1.06%6.47%6.11%7.07%-2.09%2.83%3.34%3.72%

Correlation

The correlation between AIIFX and GMODX is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.55

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 февр. 2019 г.

0.35

The correlation between AIIFX and GMODX shifts across timeframes, from 0.35 (all time) to 0.55 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Timber Point Alternative Income Fund

GMO Opportunistic Income Fund

Часто сравнивают с AIIFX:
AIIFX с CGHIXAIIFX с APFPXAIIFX с BGCIXAIIFX с SCFZXAIIFX с EIGMXAIIFX с FPFIXAIIFX с PMOTX
Часто сравнивают с GMODX:
GMODX с NWXHXGMODX с MAHIXGMODX с APFPXGMODX с MWCIXGMODX с DFLEXGMODX с EIGMXGMODX с EGRIX

Доходность на риск

AIIFX vs. GMODX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AIIFX
Ранг доходности на риск AIIFX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIIFX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIIFX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIIFX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIIFX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIIFX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
GMODX
Ранг доходности на риск GMODX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMODX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMODX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMODX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMODX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMODX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIIFX c GMODX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Timber Point Alternative Income Fund (AIIFX) и GMO Opportunistic Income Fund (GMODX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AIIFXGMODXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.90
3.54

-2.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.32
6.28

-4.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.78

-0.61

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.28

7.30

-6.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.74

30.63

-25.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AIIFX vs. GMODX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIIFX на текущий момент составляет 0.90, что ниже коэффициента Шарпа GMODX равного 3.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIIFX и GMODX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AIIFXGMODXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

3.54

-2.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

1.01

-0.82

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.40

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

1.38

-1.10

Просадки

Сравнение просадок AIIFX и GMODX

Максимальная просадка AIIFX за все время составила -15.31%, что больше максимальной просадки GMODX в -8.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIIFX и GMODX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AIIFXGMODXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.31%

-8.79%

-6.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.52%

-0.65%

-2.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.43%

-4.97%

-2.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.30%

-5.79%

-7.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-8.79%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.33%

-0.12%

-1.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.59%

-0.70%

-2.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.95%

0.16%

+0.79%

Волатильность

Сравнение волатильности AIIFX и GMODX

Timber Point Alternative Income Fund (AIIFX) имеет более высокую волатильность в 1.31% по сравнению с GMO Opportunistic Income Fund (GMODX) с волатильностью 0.46%. Это указывает на то, что AIIFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GMODX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AIIFXGMODXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.31%

0.46%

+0.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.90%

0.91%

+2.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.02%

1.35%

+3.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.90%

3.82%

+2.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.90%

3.04%

+2.86%

Сравнение комиссий AIIFX и GMODX

AIIFX берет комиссию в 1.70%, что несколько больше комиссии GMODX в 0.47%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIIFX и GMODX

Дивидендная доходность AIIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.69%, что меньше доходности GMODX в 5.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AIIFX
Timber Point Alternative Income Fund		3.69%3.70%0.00%2.31%2.52%1.76%2.34%1.44%0.00%0.00%0.00%0.00%
GMODX
GMO Opportunistic Income Fund		5.01%4.99%5.28%6.17%5.44%2.10%4.15%5.69%4.35%2.66%2.55%1.71%

Часто задаваемые вопросы

AIIFX and GMODX have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AIIFX has higher volatility (1.31%) compared to GMODX (0.46%). In terms of maximum drawdown, AIIFX dropped -15.31% vs GMODX's -8.79%.

GMODX currently has the higher Sharpe Ratio (3.54 vs 0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AIIFX и GMODX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор