PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AII.AX с FDY.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение AII.AX с FDY.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AII.AX (Almonty Industries Inc.) and FDY.TO (Faraday Copper Corp.) are both stocks. Both are in the Basic Materials sector — AII.AX in Other Industrial Metals & Mining, FDY.TO in Copper. Over the past 3 years, AII.AX returned 202.50%/yr vs 97.88%/yr for FDY.TO. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности AII.AX и FDY.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в A$10,000 в Almonty Industries Inc. (AII.AX) и Faraday Copper Corp. (FDY.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

AII.AX торгуется в AUD, в то время как FDY.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FDY.TO были конвертированы в AUD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: AII.AX показывает доходность 111.40%, а FDY.TO немного выше – 116.23%.

AII.AX

1 день
-3.07%
1 месяц
1.16%
С начала года
111.40%
6 месяцев
173.82%
1 год
429.90%
3 года*
202.50%
5 лет*
—
10 лет*
—

FDY.TO

1 день
1.32%
1 месяц
45.91%
С начала года
116.23%
6 месяцев
166.67%
1 год
628.33%
3 года*
97.88%
5 лет*
58.12%
10 лет*
91.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AII.AX и FDY.TO

2026 (YTD)20252024202320222021
AII.AX
Almonty Industries Inc.		111.40%813.89%60.00%-27.71%-12.63%-5.00%
FDY.TO
Faraday Copper Corp.		116.23%258.53%19.07%19.41%-29.32%54.61%

Correlation

The correlation between AII.AX and FDY.TO is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 авг. 2021 г.

0.05

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Almonty Industries Inc.

Faraday Copper Corp.

Часто сравнивают с AII.AX:
AII.AX с ABATAII.AX с NBAII.AX с WDCAII.AX с AEP.LAII.AX с NANO.PAAII.AX с HGRAFAII.AX с EQNR
Часто сравнивают с FDY.TO:
FDY.TO с NVDAFDY.TO с SPYFDY.TO с SPMOFDY.TO с COPXFDY.TO с XEF.TOFDY.TO с HGRAFFDY.TO с SLAB

Доходность на риск

AII.AX vs. FDY.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AII.AX
Ранг доходности на риск AII.AX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AII.AX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AII.AX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AII.AX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AII.AX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AII.AX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
FDY.TO
Ранг доходности на риск FDY.TO: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDY.TO: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDY.TO: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDY.TO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDY.TO: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDY.TO: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AII.AX c FDY.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Almonty Industries Inc. (AII.AX) и Faraday Copper Corp. (FDY.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AII.AXFDY.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
5.11
9.62

-4.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.08
6.29

-2.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.75

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

10.00

18.94

-8.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

23.43

66.35

-42.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AII.AX vs. FDY.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AII.AX на текущий момент составляет 5.11, что ниже коэффициента Шарпа FDY.TO равного 9.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AII.AX и FDY.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AII.AXFDY.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.11

9.62

-4.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.91

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.38

0.54

+0.84

Просадки

Сравнение просадок AII.AX и FDY.TO

Максимальная просадка AII.AX за все время составила -54.09%, что меньше максимальной просадки FDY.TO в -99.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AII.AX и FDY.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AII.AXFDY.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.09%

-99.04%

+44.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-42.31%

-33.47%

-8.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-42.31%

-48.08%

+5.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-61.59%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-79.26%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.43%

-3.53%

-10.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.79%

-40.52%

+18.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.12%

9.54%

+8.58%

Волатильность

Сравнение волатильности AII.AX и FDY.TO

Almonty Industries Inc. (AII.AX) имеет более высокую волатильность в 22.49% по сравнению с Faraday Copper Corp. (FDY.TO) с волатильностью 18.52%. Это указывает на то, что AII.AX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDY.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AII.AXFDY.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

22.49%

18.52%

+3.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

59.64%

52.09%

+7.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

83.05%

65.93%

+17.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

59.75%

64.39%

-4.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

59.75%

105.84%

-46.09%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AII.AX и FDY.TO

Ни AII.AX, ни FDY.TO не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AII.AX
Almonty Industries Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FDY.TO
Faraday Copper Corp.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%112.86%196.43%372.78%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AII.AX и FDY.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Almonty Industries Inc. и Faraday Copper Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. AII.AX значения в AUD, FDY.TO значения в CAD

Часто задаваемые вопросы

AII.AX and FDY.TO have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AII.AX и FDY.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор