Сравнение AIGS.L с CSH2.L
AIGS.L (WisdomTree Softs) and CSH2.L (Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP) are both exchange-traded funds - AIGS.L is a Agricultural Commodities fund tracking the Bloomberg Softs, while CSH2.L is a Money Market fund actively managed by Amundi. AIGS.L is passively managed, while CSH2.L is actively managed. Over the past 10 years, AIGS.L returned 2.15%/yr vs 1.19%/yr for CSH2.L. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. AIGS.L charges 0.49%/yr vs 0.07%/yr for CSH2.L.
Доходность
Сравнение доходности AIGS.L и CSH2.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
AIGS.L торгуется в USD, в то время как CSH2.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CSH2.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, AIGS.L показывает доходность -12.76%, что значительно ниже, чем у CSH2.L с доходностью 0.80%. За последние 10 лет акции AIGS.L превзошли акции CSH2.L по среднегодовой доходности: 2.15% против 1.19% соответственно.
AIGS.L
- 1 день
- -0.67%
- 1 месяц
- -8.46%
- С начала года
- -12.76%
- 6 месяцев
- -15.24%
- 1 год
- -14.88%
- 3 года*
- 4.59%
- 5 лет*
- 9.50%
- 10 лет*
- 2.15%
CSH2.L
- 1 день
- -0.69%
- 1 месяц
- -1.58%
- С начала года
- 0.80%
- 6 месяцев
- 2.07%
- 1 год
- 2.55%
- 3 года*
- 7.49%
- 5 лет*
- 2.43%
- 10 лет*
- 1.19%
Сравнение доходности по годам AIGS.L и CSH2.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIGS.L WisdomTree Softs | -12.76% | 3.02% | 25.38% | 20.27% | -4.57% | 43.75% | -0.62% | 2.88% | -21.75% | -16.49% |
CSH2.L Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP | 0.80% | 12.57% | 3.85% | 10.24% | -9.32% | -0.78% | 3.37% | 4.86% | -5.00% | 9.98% |
Correlation
The correlation between AIGS.L and CSH2.L is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июн. 2015 г. | 0.14 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AIGS.L vs. CSH2.L — Ранг доходности на риск
AIGS.L
CSH2.L
Сравнение AIGS.L c CSH2.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Softs (AIGS.L) и Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP (CSH2.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AIGS.L | CSH2.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.07 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.63 | 0.62 | -1.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.21 | 1.35 | -2.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AIGS.L | CSH2.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.70 | 0.38 | -1.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.28 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.11 | 0.13 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.01 | 0.07 | -0.09 |
Просадки
Сравнение просадок AIGS.L и CSH2.L
Максимальная просадка AIGS.L за все время составила -79.44%, что больше максимальной просадки CSH2.L в -29.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIGS.L и CSH2.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AIGS.L | CSH2.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.44% | -29.83% | -49.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.60% | -4.11% | -19.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.19% | -7.81% | -19.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.19% | -23.98% | -3.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.96% | -25.51% | -30.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.87% | -2.30% | -47.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.04% | -12.71% | -38.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.31% | 1.89% | +10.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности AIGS.L и CSH2.L
WisdomTree Softs (AIGS.L) имеет более высокую волатильность в 7.21% по сравнению с Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP (CSH2.L) с волатильностью 1.87%. Это указывает на то, что AIGS.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSH2.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AIGS.L | CSH2.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.21% | 1.87% | +5.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.26% | 4.99% | +10.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.33% | 6.66% | +14.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.37% | 8.56% | +12.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.11% | 9.35% | +10.76% |
Сравнение комиссий AIGS.L и CSH2.L
AIGS.L берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии CSH2.L в 0.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIGS.L и CSH2.L
Ни AIGS.L, ни CSH2.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
AIGS.L and CSH2.L have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CSH2.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CSH2.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.49% for AIGS.L.
AIGS.L is categorized as Agricultural Commodities, while CSH2.L is Money Market. They also come from different issuers: WisdomTree and Amundi. Their fees differ too: 0.49% for AIGS.L and 0.07% for CSH2.L.
Подберите оптимальное распределение для AIGS.L и CSH2.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор