Сравнение AIGP.L с GLDI.L
AIGP.L (WisdomTree Precious Metals) and GLDI.L (IncomeShares Gold+ Yield ETP) are both exchange-traded funds - AIGP.L is a Precious Metals fund tracking the Bloomberg Precious Metals, while GLDI.L is a Derivative Income fund actively managed by Leverage Shares. AIGP.L is passively managed, while GLDI.L is actively managed. Over the past year, AIGP.L returned 31.12% vs 10.63% for GLDI.L. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. AIGP.L charges 0.49%/yr vs 0.35%/yr for GLDI.L.
Доходность
Сравнение доходности AIGP.L и GLDI.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AIGP.L показывает доходность -8.43%, что значительно выше, чем у GLDI.L с доходностью -11.83%.
AIGP.L
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -13.39%
- С начала года
- -8.43%
- 6 месяцев
- -11.76%
- 1 год
- 31.12%
- 3 года*
- 28.66%
- 5 лет*
- 16.13%
- 10 лет*
- 9.89%
GLDI.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -8.90%
- С начала года
- -11.83%
- 6 месяцев
- -14.93%
- 1 год
- 10.63%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AIGP.L и GLDI.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AIGP.L WisdomTree Precious Metals | -8.43% | 78.65% | 6.47% |
GLDI.L IncomeShares Gold+ Yield ETP | -11.83% | 56.02% | 2.95% |
Correlation
The correlation between AIGP.L and GLDI.L is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 авг. 2024 г. | 0.81 |
The correlation between AIGP.L and GLDI.L has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.81 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AIGP.L vs. GLDI.L — Ранг доходности на риск
AIGP.L
GLDI.L
Сравнение AIGP.L c GLDI.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Precious Metals (AIGP.L) и IncomeShares Gold+ Yield ETP (GLDI.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AIGP.L | GLDI.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.10 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.02 | 0.44 | +0.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.73 | 1.17 | +1.56 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AIGP.L и GLDI.L
Максимальная просадка AIGP.L за все время составила -55.04%, что больше максимальной просадки GLDI.L в -23.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIGP.L и GLDI.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AIGP.L | GLDI.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.04% | -23.97% | -31.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.42% | -23.97% | -6.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.42% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.42% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.42% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.42% | -23.97% | -6.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.56% | -4.44% | -24.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.36% | 9.04% | +2.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности AIGP.L и GLDI.L
WisdomTree Precious Metals (AIGP.L) имеет более высокую волатильность в 9.98% по сравнению с IncomeShares Gold+ Yield ETP (GLDI.L) с волатильностью 7.50%. Это указывает на то, что AIGP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLDI.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AIGP.L | GLDI.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.98% | 7.50% | +2.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.04% | 19.71% | +9.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.99% | 22.55% | +9.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.03% | 19.38% | +1.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.67% | 19.38% | -0.71% |
Сравнение комиссий AIGP.L и GLDI.L
AIGP.L берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии GLDI.L в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIGP.L и GLDI.L
AIGP.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GLDI.L за последние двенадцать месяцев составляет около 6.81%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
AIGP.L WisdomTree Precious Metals | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GLDI.L IncomeShares Gold+ Yield ETP | 6.81% | 6.28% | 0.50% |
Часто задаваемые вопросы
AIGP.L and GLDI.L have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GLDI.L is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GLDI.L is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.49% for AIGP.L.
AIGP.L is categorized as Precious Metals, while GLDI.L is Derivative Income. They also come from different issuers: WisdomTree and Leverage Shares. Their fees differ too: 0.49% for AIGP.L and 0.35% for GLDI.L.
Подберите оптимальное распределение для AIGP.L и GLDI.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор