Сравнение AIGP.L с COPA.L
AIGP.L (WisdomTree Precious Metals) and COPA.L (WisdomTree Copper) are both exchange-traded funds - AIGP.L is a Precious Metals fund tracking the Bloomberg Precious Metals, while COPA.L is a Metals fund tracking the Bloomberg Copper Subindex. Both are passively managed. Over the past 10 years, AIGP.L returned 12.03%/yr vs 10.33%/yr for COPA.L. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.49% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности AIGP.L и COPA.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AIGP.L показывает доходность 4.36%, что значительно ниже, чем у COPA.L с доходностью 13.93%. За последние 10 лет акции AIGP.L превзошли акции COPA.L по среднегодовой доходности: 12.03% против 10.33% соответственно.
AIGP.L
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- -4.92%
- С начала года
- 4.36%
- 6 месяцев
- 11.88%
- 1 год
- 48.11%
- 3 года*
- 33.51%
- 5 лет*
- 17.70%
- 10 лет*
- 12.03%
COPA.L
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- 5.86%
- С начала года
- 13.93%
- 6 месяцев
- 19.36%
- 1 год
- 27.59%
- 3 года*
- 19.08%
- 5 лет*
- 7.06%
- 10 лет*
- 10.33%
Сравнение доходности по годам AIGP.L и COPA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIGP.L WisdomTree Precious Metals | 4.36% | 78.63% | 23.25% | 7.81% | -0.87% | -7.48% | 23.72% | 17.09% | -5.55% | 7.63% |
COPA.L WisdomTree Copper | 13.93% | 36.37% | 4.81% | 2.66% | -13.58% | 24.36% | 21.41% | 4.90% | -20.37% | 26.83% |
Correlation
The correlation between AIGP.L and COPA.L is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.50 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2007 г. | 0.35 |
Over the past year, AIGP.L and COPA.L have become more correlated (0.56) than their long-term average of 0.35, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AIGP.L vs. COPA.L — Ранг доходности на риск
AIGP.L
COPA.L
Сравнение AIGP.L c COPA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Precious Metals (AIGP.L) и WisdomTree Copper (COPA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AIGP.L | COPA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.22 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.08 | 1.19 | +0.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.13 | 2.57 | +2.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AIGP.L | COPA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.57 | 0.91 | +0.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.95 | 0.27 | +0.68 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | 0.44 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.09 | +0.33 |
Просадки
Сравнение просадок AIGP.L и COPA.L
Максимальная просадка AIGP.L за все время составила -55.05%, что меньше максимальной просадки COPA.L в -67.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIGP.L и COPA.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AIGP.L | COPA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.05% | -67.44% | +12.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.14% | -25.25% | +2.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.14% | -25.25% | +2.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.87% | -34.64% | +9.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.53% | -38.75% | +11.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.70% | -2.26% | -18.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.79% | -33.24% | +6.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.41% | 11.73% | -2.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности AIGP.L и COPA.L
Текущая волатильность для WisdomTree Precious Metals (AIGP.L) составляет 8.30%, в то время как у WisdomTree Copper (COPA.L) волатильность равна 8.83%. Это указывает на то, что AIGP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COPA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AIGP.L | COPA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.30% | 8.83% | -0.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.82% | 18.91% | +8.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.70% | 33.17% | -2.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.26% | 26.20% | -3.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.07% | 23.28% | -3.21% |
Сравнение комиссий AIGP.L и COPA.L
И AIGP.L, и COPA.L имеют комиссию равную 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIGP.L и COPA.L
Ни AIGP.L, ни COPA.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
AIGP.L and COPA.L have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.49% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AIGP.L and COPA.L have the same expense ratio: 0.49% per year.
AIGP.L is categorized as Precious Metals, while COPA.L is Metals. AIGP.L tracks Bloomberg Precious Metals, while COPA.L tracks Bloomberg Copper Subindex.
Подберите оптимальное распределение для AIGP.L и COPA.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор