Сравнение AIGO.TO с FXM.TO
AIGO.TO (Global X Artificial Intelligence & Technology Index ETF) and FXM.TO (CI Morningstar Canada Value Index ETF) are both exchange-traded funds - AIGO.TO is a Technology Equities fund tracking the Indxx Artificial Intelligence & Big Data Index, while FXM.TO is a Canada Equities fund tracking the Morningstar Canada Target Value Index. Both are passively managed. Over the past year, AIGO.TO returned 68.02% vs 49.87% for FXM.TO. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. AIGO.TO charges 0.60%/yr vs 0.64%/yr for FXM.TO.
Доходность
Сравнение доходности AIGO.TO и FXM.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AIGO.TO показывает доходность 35.91%, что значительно выше, чем у FXM.TO с доходностью 15.85%.
AIGO.TO
- 1 день
- -1.81%
- 1 месяц
- 19.09%
- С начала года
- 35.91%
- 6 месяцев
- 33.90%
- 1 год
- 68.02%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FXM.TO
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- 4.43%
- С начала года
- 15.85%
- 6 месяцев
- 18.70%
- 1 год
- 49.87%
- 3 года*
- 28.52%
- 5 лет*
- 18.45%
- 10 лет*
- 14.18%
Сравнение доходности по годам AIGO.TO и FXM.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AIGO.TO Global X Artificial Intelligence & Technology Index ETF | 35.91% | 24.70% | 19.81% |
FXM.TO CI Morningstar Canada Value Index ETF | 15.85% | 38.54% | 17.22% |
Correlation
The correlation between AIGO.TO and FXM.TO is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мая 2024 г. | 0.31 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AIGO.TO vs. FXM.TO — Ранг доходности на риск
AIGO.TO
FXM.TO
Сравнение AIGO.TO c FXM.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Artificial Intelligence & Technology Index ETF (AIGO.TO) и CI Morningstar Canada Value Index ETF (FXM.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AIGO.TO | FXM.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.91 | -0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.99 | 6.18 | -2.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.10 | 24.59 | -12.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AIGO.TO | FXM.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.04 | 4.60 | -1.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.30 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.84 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.72 | 0.82 | +0.89 |
Просадки
Сравнение просадок AIGO.TO и FXM.TO
Максимальная просадка AIGO.TO за все время составила -26.71%, что меньше максимальной просадки FXM.TO в -46.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIGO.TO и FXM.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AIGO.TO | FXM.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.71% | -46.41% | +19.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.14% | -8.11% | -9.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -12.44% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -16.08% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -46.41% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.32% | 0.00% | -2.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.58% | -4.69% | +0.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.64% | 2.03% | +3.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности AIGO.TO и FXM.TO
Global X Artificial Intelligence & Technology Index ETF (AIGO.TO) имеет более высокую волатильность в 8.32% по сравнению с CI Morningstar Canada Value Index ETF (FXM.TO) с волатильностью 1.58%. Это указывает на то, что AIGO.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXM.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AIGO.TO | FXM.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.32% | 1.58% | +6.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.97% | 8.28% | +9.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.52% | 10.90% | +11.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.22% | 14.25% | +9.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.22% | 16.99% | +7.23% |
Сравнение комиссий AIGO.TO и FXM.TO
AIGO.TO берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии FXM.TO в 0.64%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIGO.TO и FXM.TO
Дивидендная доходность AIGO.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.06%, что меньше доходности FXM.TO в 1.82%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIGO.TO Global X Artificial Intelligence & Technology Index ETF | 0.06% | 0.09% | 0.49% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FXM.TO CI Morningstar Canada Value Index ETF | 1.82% | 1.91% | 2.17% | 2.96% | 2.18% | 2.19% | 2.40% | 2.03% | 2.52% | 1.70% | 1.83% | 2.24% |
Часто задаваемые вопросы
AIGO.TO and FXM.TO have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AIGO.TO is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AIGO.TO is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.64% for FXM.TO.
AIGO.TO is categorized as Technology Equities, while FXM.TO is Canada Equities. AIGO.TO tracks Indxx Artificial Intelligence & Big Data Index, while FXM.TO tracks Morningstar Canada Target Value Index. They also come from different issuers: Global X and CI Investments. Their fees differ too: 0.60% for AIGO.TO and 0.64% for FXM.TO.
Подберите оптимальное распределение для AIGO.TO и FXM.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор