PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AIGI.L с B4NQ.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AIGI.L с B4NQ.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AIGI.L (WisdomTree Industrial Metals) and B4NQ.DE (BNPP Kupfer (TR) ETC) are both Metals funds - AIGI.L tracks the Bloomberg Industrial Metals while B4NQ.DE tracks the LME Copper Futures. Both are passively managed. Over the past 5 years, AIGI.L returned 5.83%/yr vs 8.92%/yr for B4NQ.DE. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AIGI.L charges 0.49%/yr vs 0.90%/yr for B4NQ.DE.

Доходность

Сравнение доходности AIGI.L и B4NQ.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Industrial Metals (AIGI.L) и BNPP Kupfer (TR) ETC (B4NQ.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

AIGI.L торгуется в USD, в то время как B4NQ.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения B4NQ.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, AIGI.L показывает доходность 15.82%, что значительно выше, чем у B4NQ.DE с доходностью 11.30%.

AIGI.L

1 день
-0.40%
1 месяц
4.09%
С начала года
15.82%
6 месяцев
20.86%
1 год
31.77%
3 года*
13.33%
5 лет*
5.83%
10 лет*
8.39%

B4NQ.DE

1 день
0.31%
1 месяц
4.29%
С начала года
11.30%
6 месяцев
20.24%
1 год
45.24%
3 года*
20.22%
5 лет*
8.92%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AIGI.L и B4NQ.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AIGI.L
WisdomTree Industrial Metals		15.82%19.43%3.07%-11.78%-2.91%28.67%14.31%6.29%-19.44%23.67%
B4NQ.DE
BNPP Kupfer (TR) ETC		11.30%44.12%4.83%3.13%-10.31%24.06%24.63%4.20%-17.53%27.70%

Correlation

The correlation between AIGI.L and B4NQ.DE is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мая 2017 г.

0.79

The correlation between AIGI.L and B4NQ.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Industrial Metals

BNPP Kupfer (TR) ETC

Часто сравнивают с AIGI.L:
AIGI.L с ROLG.LAIGI.L с IWVAIGI.L с FSPTXAIGI.L с SPYAIGI.L с BKLCAIGI.L с ALUM.LAIGI.L с META.L
Часто сравнивают с B4NQ.DE:
B4NQ.DE с BNQV.DEB4NQ.DE с B4NB.DEB4NQ.DE с BNQP.DEB4NQ.DE с 0GZD.DEB4NQ.DE с ALUM.LB4NQ.DE с 0GZB.DEB4NQ.DE с ASRE.DE

Доходность на риск

AIGI.L vs. B4NQ.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AIGI.L
Ранг доходности на риск AIGI.L: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIGI.L: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIGI.L: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIGI.L: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIGI.L: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIGI.L: 4141
Ранг коэф-та Мартина
B4NQ.DE
Ранг доходности на риск B4NQ.DE: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа B4NQ.DE: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино B4NQ.DE: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега B4NQ.DE: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара B4NQ.DE: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина B4NQ.DE: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIGI.L c B4NQ.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Industrial Metals (AIGI.L) и BNPP Kupfer (TR) ETC (B4NQ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AIGI.LB4NQ.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.68
2.09

-0.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.11
2.89

-0.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.39

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.56

3.75

-1.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.42

12.46

-6.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AIGI.L vs. B4NQ.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIGI.L на текущий момент составляет 1.68, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа B4NQ.DE равному 2.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIGI.L и B4NQ.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AIGI.LB4NQ.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.68

2.09

-0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

0.40

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.01

0.53

-0.54

Просадки

Сравнение просадок AIGI.L и B4NQ.DE

Максимальная просадка AIGI.L за все время составила -69.67%, что больше максимальной просадки B4NQ.DE в -36.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIGI.L и B4NQ.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AIGI.LB4NQ.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.67%

-36.14%

-33.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.83%

-12.43%

-0.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.72%

-22.21%

+1.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.99%

-32.86%

-9.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.99%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.66%

-1.49%

-23.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-45.42%

-12.72%

-32.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.11%

3.75%

+1.36%

Волатильность

Сравнение волатильности AIGI.L и B4NQ.DE

Текущая волатильность для WisdomTree Industrial Metals (AIGI.L) составляет 5.54%, в то время как у BNPP Kupfer (TR) ETC (B4NQ.DE) волатильность равна 5.93%. Это указывает на то, что AIGI.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с B4NQ.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AIGI.LB4NQ.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.54%

5.93%

-0.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.88%

19.51%

-5.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.55%

22.26%

-2.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.95%

22.42%

-0.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.49%

21.49%

-2.00%

Сравнение комиссий AIGI.L и B4NQ.DE

AIGI.L берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии B4NQ.DE в 0.90%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIGI.L и B4NQ.DE

Ни AIGI.L, ни B4NQ.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

AIGI.L and B4NQ.DE have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, AIGI.L is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

AIGI.L is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.90% for B4NQ.DE.

AIGI.L tracks Bloomberg Industrial Metals, while B4NQ.DE tracks LME Copper Futures. They also come from different issuers: WisdomTree and BNP Paribas. Their fees differ too: 0.49% for AIGI.L and 0.90% for B4NQ.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AIGI.L и B4NQ.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор