PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AIGA.L с WDEF.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AIGA.L с WDEF.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AIGA.L (WisdomTree Agriculture) and WDEF.L (WisdomTree Europe Defence UCITS ETF - EUR Acc EUR) are both exchange-traded funds - AIGA.L is a Agricultural Commodities fund tracking the Bloomberg Agriculture, while WDEF.L is a Aerospace & Defense fund tracking the WisdomTree Europe Defence UCITS Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, AIGA.L returned 0.74%/yr vs 4.43%/yr for WDEF.L. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. AIGA.L charges 0.49%/yr vs 0.40%/yr for WDEF.L.

Доходность

Сравнение доходности AIGA.L и WDEF.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Agriculture (AIGA.L) и WisdomTree Europe Defence UCITS ETF - EUR Acc EUR (WDEF.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

AIGA.L торгуется в USD, в то время как WDEF.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения WDEF.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, AIGA.L показывает доходность 3.39%, что значительно выше, чем у WDEF.L с доходностью 0.84%.

AIGA.L

1 день
-2.68%
1 месяц
-5.69%
С начала года
3.39%
6 месяцев
-0.45%
1 год
0.60%
3 года*
-1.90%
5 лет*
0.74%
10 лет*
-0.04%

WDEF.L

1 день
1.24%
1 месяц
-7.57%
С начала года
0.84%
6 месяцев
4.96%
1 год
-3.77%
3 года*
12.60%
5 лет*
4.43%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AIGA.L и WDEF.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AIGA.L
WisdomTree Agriculture		3.39%-1.87%-6.84%-4.32%13.91%25.62%14.26%0.00%-10.92%-5.19%
WDEF.L
WisdomTree Europe Defence UCITS ETF - EUR Acc EUR		0.84%42.47%-8.04%25.07%-24.69%17.98%12.71%34.71%-20.72%10.69%

Correlation

The correlation between AIGA.L and WDEF.L is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июн. 2017 г.

0.07

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Agriculture

WisdomTree Europe Defence UCITS ETF - EUR Acc EUR

Часто сравнивают с AIGA.L:
AIGA.L с COFF.LAIGA.L с DBAAIGA.L с VOOAIGA.L с SPYAIGA.L с FAGR.LAIGA.L с AIGG.LAIGA.L с SUGA.L
Часто сравнивают с WDEF.L:
WDEF.L с EUADWDEF.L с DFNS.LWDEF.L с EUDF.DEWDEF.L с XS6R.LWDEF.L с WELK.DEWDEF.L с NATOWDEF.L с DFEN

Доходность на риск

AIGA.L vs. WDEF.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AIGA.L
Ранг доходности на риск AIGA.L: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIGA.L: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIGA.L: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIGA.L: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIGA.L: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIGA.L: 1010
Ранг коэф-та Мартина
WDEF.L
Ранг доходности на риск WDEF.L: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WDEF.L: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WDEF.L: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WDEF.L: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WDEF.L: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WDEF.L: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIGA.L c WDEF.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Agriculture (AIGA.L) и WisdomTree Europe Defence UCITS ETF - EUR Acc EUR (WDEF.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AIGA.LWDEF.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.08
-0.02

+0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.20
0.56

-0.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

1.09

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.12

-0.06

+0.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.27

-0.18

+0.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AIGA.L vs. WDEF.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIGA.L на текущий момент составляет 0.08, что выше коэффициента Шарпа WDEF.L равного -0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIGA.L и WDEF.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AIGA.LWDEF.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.08

-0.02

+0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

0.13

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.00

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.03

0.34

-0.32

Просадки

Сравнение просадок AIGA.L и WDEF.L

Максимальная просадка AIGA.L за все время составила -68.40%, что больше максимальной просадки WDEF.L в -41.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIGA.L и WDEF.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AIGA.LWDEF.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.40%

-41.69%

-26.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.37%

-26.82%

+17.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.70%

-26.82%

+3.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.58%

-41.69%

+13.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.85%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-43.33%

-15.17%

-28.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-39.51%

-11.68%

-27.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.25%

9.64%

-5.39%

Волатильность

Сравнение волатильности AIGA.L и WDEF.L

Текущая волатильность для WisdomTree Agriculture (AIGA.L) составляет 6.51%, в то время как у WisdomTree Europe Defence UCITS ETF - EUR Acc EUR (WDEF.L) волатильность равна 10.73%. Это указывает на то, что AIGA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WDEF.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AIGA.LWDEF.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.51%

10.73%

-4.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.26%

65.05%

-54.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.44%

74.52%

-61.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.76%

44.75%

-27.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.70%

43.57%

-27.87%

Сравнение комиссий AIGA.L и WDEF.L

AIGA.L берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии WDEF.L в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIGA.L и WDEF.L

Ни AIGA.L, ни WDEF.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

AIGA.L and WDEF.L have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, WDEF.L is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

WDEF.L is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.49% for AIGA.L.

AIGA.L is categorized as Agricultural Commodities, while WDEF.L is Aerospace & Defense. AIGA.L tracks Bloomberg Agriculture, while WDEF.L tracks WisdomTree Europe Defence UCITS Index. Their fees differ too: 0.49% for AIGA.L and 0.40% for WDEF.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AIGA.L и WDEF.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор