Сравнение AIGA.L с PHSP.L
AIGA.L (WisdomTree Agriculture) and PHSP.L (WisdomTree Physical Silver) are both exchange-traded funds - AIGA.L is a Agricultural Commodities fund tracking the Bloomberg Agriculture, while PHSP.L is a Silver fund tracking the LBMA Silver Price. Both are passively managed. Over the past 10 years, AIGA.L returned -0.04%/yr vs 15.62%/yr for PHSP.L. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.49% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности AIGA.L и PHSP.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
AIGA.L торгуется в USD, в то время как PHSP.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PHSP.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, AIGA.L показывает доходность 3.39%, что значительно выше, чем у PHSP.L с доходностью 2.72%. За последние 10 лет акции AIGA.L уступали акциям PHSP.L по среднегодовой доходности: -0.04% против 15.62% соответственно.
AIGA.L
- 1 день
- -2.68%
- 1 месяц
- -5.69%
- С начала года
- 3.39%
- 6 месяцев
- -0.45%
- 1 год
- 0.60%
- 3 года*
- -1.90%
- 5 лет*
- 0.74%
- 10 лет*
- -0.04%
PHSP.L
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -4.65%
- С начала года
- 2.72%
- 6 месяцев
- 26.22%
- 1 год
- 105.73%
- 3 года*
- 45.44%
- 5 лет*
- 20.95%
- 10 лет*
- 15.62%
Сравнение доходности по годам AIGA.L и PHSP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIGA.L WisdomTree Agriculture | 3.39% | -1.87% | -6.84% | -4.32% | 13.91% | 25.62% | 14.26% | 0.00% | -10.92% | -12.14% |
PHSP.L WisdomTree Physical Silver | 2.72% | 147.01% | 20.80% | -1.58% | 3.15% | -12.90% | 45.17% | 17.09% | -9.01% | 3.31% |
Correlation
The correlation between AIGA.L and PHSP.L is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2007 г. | 0.19 |
The correlation between AIGA.L and PHSP.L shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.19 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AIGA.L vs. PHSP.L — Ранг доходности на риск
AIGA.L
PHSP.L
Сравнение AIGA.L c PHSP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Agriculture (AIGA.L) и WisdomTree Physical Silver (PHSP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AIGA.L | PHSP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.35 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.12 | 2.75 | -2.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.27 | 6.00 | -5.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AIGA.L | PHSP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.08 | 2.03 | -1.95 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 | 0.60 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.00 | 0.51 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.03 | 0.27 | -0.25 |
Просадки
Сравнение просадок AIGA.L и PHSP.L
Максимальная просадка AIGA.L за все время составила -68.40%, что меньше максимальной просадки PHSP.L в -76.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIGA.L и PHSP.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AIGA.L | PHSP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.40% | -76.98% | +8.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.37% | -40.88% | +31.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.70% | -40.88% | +17.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.58% | -40.88% | +12.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.85% | -43.76% | -2.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.33% | -35.55% | -7.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.51% | -48.35% | +8.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.25% | 18.79% | -14.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности AIGA.L и PHSP.L
Текущая волатильность для WisdomTree Agriculture (AIGA.L) составляет 6.51%, в то время как у WisdomTree Physical Silver (PHSP.L) волатильность равна 17.02%. Это указывает на то, что AIGA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PHSP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AIGA.L | PHSP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.51% | 17.02% | -10.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.26% | 52.69% | -42.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.44% | 55.42% | -41.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.76% | 34.96% | -18.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.70% | 30.52% | -14.82% |
Сравнение комиссий AIGA.L и PHSP.L
И AIGA.L, и PHSP.L имеют комиссию равную 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIGA.L и PHSP.L
Ни AIGA.L, ни PHSP.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
AIGA.L and PHSP.L have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.49% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AIGA.L and PHSP.L have the same expense ratio: 0.49% per year.
AIGA.L is categorized as Agricultural Commodities, while PHSP.L is Silver. AIGA.L tracks Bloomberg Agriculture, while PHSP.L tracks LBMA Silver Price.
Подберите оптимальное распределение для AIGA.L и PHSP.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор