PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение AIGA.L с PHSP.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности AIGA.L и PHSP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Agriculture (AIGA.L) и WisdomTree Physical Silver (PHSP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

AIGA.L торгуется в USD, в то время как PHSP.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PHSP.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, AIGA.L показывает доходность 3.39%, что значительно выше, чем у PHSP.L с доходностью 2.72%. За последние 10 лет акции AIGA.L уступали акциям PHSP.L по среднегодовой доходности: -0.04% против 15.62% соответственно.


AIGA.L

1 день
-2.68%
1 месяц
-5.69%
С начала года
3.39%
6 месяцев
-0.45%
1 год
0.60%
3 года*
-1.90%
5 лет*
0.74%
10 лет*
-0.04%

PHSP.L

1 день
0.52%
1 месяц
-4.65%
С начала года
2.72%
6 месяцев
26.22%
1 год
105.73%
3 года*
45.44%
5 лет*
20.95%
10 лет*
15.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AIGA.L и PHSP.L


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AIGA.L
WisdomTree Agriculture
3.39%-1.87%-6.84%-4.32%13.91%25.62%14.26%0.00%-10.92%-12.14%
PHSP.L
WisdomTree Physical Silver
2.72%147.01%20.80%-1.58%3.15%-12.90%45.17%17.09%-9.01%3.31%

Correlation

The correlation between AIGA.L and PHSP.L is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.16

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2007 г.

0.19

The correlation between AIGA.L and PHSP.L shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.19 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


WisdomTree Agriculture

WisdomTree Physical Silver

Доходность на риск

AIGA.L vs. PHSP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

AIGA.L
Ранг доходности на риск AIGA.L: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIGA.L: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIGA.L: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIGA.L: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIGA.L: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIGA.L: 1010
Ранг коэф-та Мартина

PHSP.L
Ранг доходности на риск PHSP.L: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PHSP.L: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHSP.L: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHSP.L: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHSP.L: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHSP.L: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIGA.L c PHSP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Agriculture (AIGA.L) и WisdomTree Physical Silver (PHSP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


AIGA.LPHSP.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.95

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-2.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

1.35

-0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.12

2.75

-2.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.27

6.00

-5.73

AIGA.L vs. PHSP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIGA.L на текущий момент составляет 0.08, что ниже коэффициента Шарпа PHSP.L равного 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIGA.L и PHSP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


AIGA.LPHSP.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.08

2.03

-1.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

0.60

-0.55

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.00

0.51

-0.51

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.03

0.27

-0.25

Просадки

Сравнение просадок AIGA.L и PHSP.L

Максимальная просадка AIGA.L за все время составила -68.40%, что меньше максимальной просадки PHSP.L в -76.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIGA.L и PHSP.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


AIGA.LPHSP.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.40%

-76.98%

+8.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.37%

-40.88%

+31.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.70%

-40.88%

+17.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.58%

-40.88%

+12.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.85%

-43.76%

-2.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-43.33%

-35.55%

-7.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-39.51%

-48.35%

+8.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.25%

18.79%

-14.54%

Волатильность

Сравнение волатильности AIGA.L и PHSP.L

Текущая волатильность для WisdomTree Agriculture (AIGA.L) составляет 6.51%, в то время как у WisdomTree Physical Silver (PHSP.L) волатильность равна 17.02%. Это указывает на то, что AIGA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PHSP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


AIGA.LPHSP.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.51%

17.02%

-10.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.26%

52.69%

-42.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.44%

55.42%

-41.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.76%

34.96%

-18.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.70%

30.52%

-14.82%

Сравнение комиссий AIGA.L и PHSP.L

И AIGA.L, и PHSP.L имеют комиссию равную 0.49%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов AIGA.L и PHSP.L

Ни AIGA.L, ни PHSP.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


AIGA.L and PHSP.L have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.49% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

AIGA.L and PHSP.L have the same expense ratio: 0.49% per year.

AIGA.L is categorized as Agricultural Commodities, while PHSP.L is Silver. AIGA.L tracks Bloomberg Agriculture, while PHSP.L tracks LBMA Silver Price.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AIGA.L и PHSP.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор