PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AIGA.L с GGRG.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AIGA.L с GGRG.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AIGA.L (WisdomTree Agriculture) and GGRG.L (WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc) are both exchange-traded funds - AIGA.L is a Agricultural Commodities fund tracking the Bloomberg Agriculture, while GGRG.L is a Global Equities fund tracking the WisdomTree Global Developed Quality Dividend Growth. Both are passively managed. Over the past 5 years, AIGA.L returned 0.74%/yr vs 8.04%/yr for GGRG.L. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. AIGA.L charges 0.49%/yr vs 0.38%/yr for GGRG.L.

Доходность

Сравнение доходности AIGA.L и GGRG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Agriculture (AIGA.L) и WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc (GGRG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

AIGA.L торгуется в USD, в то время как GGRG.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GGRG.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, AIGA.L показывает доходность 3.39%, что значительно ниже, чем у GGRG.L с доходностью 5.03%.

AIGA.L

1 день
-2.68%
1 месяц
-5.69%
С начала года
3.39%
6 месяцев
-0.45%
1 год
0.60%
3 года*
-1.90%
5 лет*
0.74%
10 лет*
-0.04%

GGRG.L

1 день
0.27%
1 месяц
1.68%
С начала года
5.03%
6 месяцев
6.11%
1 год
16.46%
3 года*
13.34%
5 лет*
8.04%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AIGA.L и GGRG.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AIGA.L
WisdomTree Agriculture		3.39%-1.87%-6.84%-4.32%13.91%25.62%14.26%0.00%-10.92%-12.14%
GGRG.L
WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc		5.03%16.53%9.25%17.43%-13.72%19.80%15.98%35.02%-10.74%28.73%

Correlation

The correlation between AIGA.L and GGRG.L is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2016 г.

0.12

The correlation between AIGA.L and GGRG.L shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.12 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Agriculture

WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc

Часто сравнивают с AIGA.L:
AIGA.L с COFF.LAIGA.L с DBAAIGA.L с VOOAIGA.L с SPYAIGA.L с FAGR.LAIGA.L с AIGG.LAIGA.L с SUGA.L
Часто сравнивают с GGRG.L:
GGRG.L с GGRP.LGGRG.L с VWRL.ASGGRG.L с XDEQ.LGGRG.L с FGQD.LGGRG.L с DGRG.LGGRG.L с JREG.LGGRG.L с ESGG

Доходность на риск

AIGA.L vs. GGRG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AIGA.L
Ранг доходности на риск AIGA.L: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIGA.L: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIGA.L: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIGA.L: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIGA.L: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIGA.L: 1010
Ранг коэф-та Мартина
GGRG.L
Ранг доходности на риск GGRG.L: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GGRG.L: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GGRG.L: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GGRG.L: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GGRG.L: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GGRG.L: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIGA.L c GGRG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Agriculture (AIGA.L) и WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc (GGRG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AIGA.LGGRG.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.08
1.37

-1.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.20
2.10

-1.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

1.25

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.12

1.58

-1.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.27

6.32

-6.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AIGA.L vs. GGRG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIGA.L на текущий момент составляет 0.08, что ниже коэффициента Шарпа GGRG.L равного 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIGA.L и GGRG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AIGA.LGGRG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.08

1.37

-1.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

0.56

-0.52

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.00

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.03

0.79

-0.76

Просадки

Сравнение просадок AIGA.L и GGRG.L

Максимальная просадка AIGA.L за все время составила -68.40%, что больше максимальной просадки GGRG.L в -30.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIGA.L и GGRG.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AIGA.LGGRG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.40%

-30.46%

-37.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.37%

-10.40%

+1.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.70%

-15.21%

-8.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.58%

-25.27%

-3.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.85%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-43.33%

0.00%

-43.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-39.51%

-4.29%

-35.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.25%

2.61%

+1.64%

Волатильность

Сравнение волатильности AIGA.L и GGRG.L

WisdomTree Agriculture (AIGA.L) имеет более высокую волатильность в 6.51% по сравнению с WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc (GGRG.L) с волатильностью 2.62%. Это указывает на то, что AIGA.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GGRG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AIGA.LGGRG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.51%

2.62%

+3.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.26%

9.09%

+1.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.44%

12.05%

+1.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.76%

14.32%

+2.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.70%

14.76%

+0.94%

Сравнение комиссий AIGA.L и GGRG.L

AIGA.L берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии GGRG.L в 0.38%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIGA.L и GGRG.L

Ни AIGA.L, ни GGRG.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

AIGA.L and GGRG.L have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, GGRG.L is cheaper at 0.38% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

GGRG.L is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.49% for AIGA.L.

AIGA.L is categorized as Agricultural Commodities, while GGRG.L is Global Equities. AIGA.L tracks Bloomberg Agriculture, while GGRG.L tracks WisdomTree Global Developed Quality Dividend Growth. Their fees differ too: 0.49% for AIGA.L and 0.38% for GGRG.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AIGA.L и GGRG.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор