PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение AIFF с LUNR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение AIFF с LUNR

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

AIFF (Firefly Neuroscience, Inc.) and LUNR (Intuitive Machines, Inc.) are both stocks. AIFF operates in Software - Application (Technology), while LUNR operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 3 years, AIFF returned -49.12%/yr vs 15.43%/yr for LUNR. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности AIFF и LUNR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Firefly Neuroscience, Inc. (AIFF) и Intuitive Machines, Inc. (LUNR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AIFF показывает доходность 31.43%, что значительно выше, чем у LUNR с доходностью -16.70%.

AIFF

1 день
0.00%
1 месяц
-20.14%
6 месяцев
11.65%
С начала года
31.43%
1 год
-61.79%
3 года*
-49.12%
5 лет*
-57.90%
10 лет*
-12.15%

LUNR

1 день
0.60%
1 месяц
-40.49%
6 месяцев
-37.35%
С начала года
-16.70%
1 год
10.37%
3 года*
15.43%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AIFF и LUNR

2026 (YTD)20252024202320222021
AIFF
Firefly Neuroscience, Inc.		31.43%-66.98%-47.73%-64.78%-90.31%57.64%
LUNR
Intuitive Machines, Inc.		-16.70%-10.63%610.76%-74.45%3.73%-0.10%

Correlation

The correlation between AIFF and LUNR is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2021 г.

0.17

The correlation between AIFF and LUNR shifts across timeframes, from 0.17 (all time) to 0.28 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AIFF:

$17.95M

LUNR:

$2.15B

EPS

AIFF:

-$0.62

LUNR:

-$0.00

Коэффициент P/S

AIFF:

10.46

LUNR:

2.00K

Общая выручка (12 мес.)

AIFF:

$1.58M

LUNR:

$334.27M

Валовая прибыль (12 мес.)

AIFF:

$823.00K

LUNR:

$85.92M

EBITDA (12 мес.)

AIFF:

-$8.73M

LUNR:

-$96.76M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Firefly Neuroscience, Inc.

Intuitive Machines, Inc.

Часто сравнивают с LUNR:
LUNR с RKLBLUNR с ASTSLUNR с GRABLUNR с AIRILUNR с IONQLUNR с SCHGLUNR с BRK-B

Доходность на риск

AIFF vs. LUNR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AIFF
Ранг доходности на риск AIFF: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIFF: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIFF: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIFF: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIFF: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIFF: 1010
Ранг коэф-та Мартина
LUNR
Ранг доходности на риск LUNR: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LUNR: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LUNR: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LUNR: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LUNR: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LUNR: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIFF c LUNR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Firefly Neuroscience, Inc. (AIFF) и Intuitive Machines, Inc. (LUNR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AIFFLUNRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.33
0.09

-0.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.38
1.01

-0.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.11

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.78

0.15

-0.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.36

0.38

-1.74

AIFF vs. LUNR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIFF на текущий момент составляет -0.33, что ниже коэффициента Шарпа LUNR равного 0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIFF и LUNR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AIFF и LUNR

Максимальная просадка AIFF за все время составила -99.64%, примерно равная максимальной просадке LUNR в -97.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIFF и LUNR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AIFFLUNRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.64%

-97.43%

-2.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-79.08%

-70.59%

-8.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-96.33%

-76.91%

-19.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-99.64%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.64%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.34%

-83.51%

-15.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-50.39%

-63.48%

+13.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

45.59%

27.02%

+18.57%

Волатильность

Сравнение волатильности AIFF и LUNR

Firefly Neuroscience, Inc. (AIFF) и Intuitive Machines, Inc. (LUNR) имеют волатильность 19.06% и 18.77% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AIFFLUNRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.06%

18.77%

+0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

138.36%

86.68%

+51.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

186.37%

112.42%

+73.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

175.20%

169.98%

+5.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

153.50%

169.98%

-16.48%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIFF и LUNR

Ни AIFF, ни LUNR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AIFF и LUNR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Firefly Neuroscience, Inc. и Intuitive Machines, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00M100.00M150.00M200.00MOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
485.00K
186.73M
(AIFF) Общая выручка
(LUNR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

AIFF and LUNR have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AIFF has higher volatility (19.06%) compared to LUNR (18.77%). In terms of maximum drawdown, AIFF dropped -99.64% vs LUNR's -97.43%.

LUNR currently has the higher Sharpe Ratio (0.09 vs -0.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AIFF и LUNR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор