PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AIAI.L с XLKS.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AIAI.L с XLKS.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AIAI.L (L&G Artificial Intelligence UCITS ETF) and XLKS.L (Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF Acc) are both Technology Equities funds - AIAI.L tracks the MSCI World/Information Tech NR USD while XLKS.L tracks the S&P® Select Sector Capped 20% Technology Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, AIAI.L returned 18.10%/yr vs 25.25%/yr for XLKS.L. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. AIAI.L charges 0.49%/yr vs 0.14%/yr for XLKS.L.

Доходность

Сравнение доходности AIAI.L и XLKS.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в L&G Artificial Intelligence UCITS ETF (AIAI.L) и Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLKS.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AIAI.L показывает доходность 42.35%, что значительно выше, чем у XLKS.L с доходностью 23.53%.

AIAI.L

1 день
-1.83%
1 месяц
18.80%
С начала года
42.35%
6 месяцев
39.03%
1 год
75.99%
3 года*
38.01%
5 лет*
18.10%
10 лет*
—

XLKS.L

1 день
-2.32%
1 месяц
10.89%
С начала года
23.53%
6 месяцев
22.51%
1 год
51.57%
3 года*
36.69%
5 лет*
25.25%
10 лет*
26.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AIAI.L и XLKS.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
AIAI.L
L&G Artificial Intelligence UCITS ETF		42.35%30.30%18.45%59.58%-40.29%9.81%68.60%3.43%
XLKS.L
Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF Acc		23.53%24.23%41.72%60.64%-29.12%34.73%42.78%15.73%

Correlation

The correlation between AIAI.L and XLKS.L is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июл. 2019 г.

0.84

The correlation between AIAI.L and XLKS.L has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AIAI.L и XLKS.L

Секторы
AIAI.L
XLKS.L

Технологии

71.5%
91.2%

Коммуникационные услуги

10.3%

-

Потребительский циклический сектор

9.2%

-

Здравоохранение

5.7%

-

Финансовые услуги

1.3%
7.3%

Промышленность

1.1%
1.5%

Недвижимость

0.9%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

AIAI.L
71.5%
XLKS.L
91.2%

Коммуникационные услуги

AIAI.L
10.3%
XLKS.L

-

Потребительский циклический сектор

AIAI.L
9.2%
XLKS.L

-

Здравоохранение

AIAI.L
5.7%
XLKS.L

-

Финансовые услуги

AIAI.L
1.3%
XLKS.L
7.3%

Промышленность

AIAI.L
1.1%
XLKS.L
1.5%

Недвижимость

AIAI.L
0.9%
XLKS.L

-

Сырьевые материалы

AIAI.L

-

XLKS.L

-

Потребительский защитный сектор

AIAI.L

-

XLKS.L

-

Энергетика

AIAI.L

-

XLKS.L

-

Коммунальные услуги

AIAI.L

-

XLKS.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

L&G Artificial Intelligence UCITS ETF

Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с AIAI.L:
AIAI.L с AIAG.LAIAI.L с INTL.LAIAI.L с SMHAIAI.L с SMGB.LAIAI.L с GOAI.DEAIAI.L с VEVE.ASAIAI.L с NASD.L
Часто сравнивают с XLKS.L:
XLKS.L с XLKQ.LXLKS.L с IUIT.LXLKS.L с QQQXLKS.L с CSPX.ASXLKS.L с CSPX.LXLKS.L с XAIXXLKS.L с IYW

Доходность на риск

AIAI.L vs. XLKS.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AIAI.L
Ранг доходности на риск AIAI.L: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIAI.L: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIAI.L: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIAI.L: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIAI.L: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIAI.L: 7777
Ранг коэф-та Мартина
XLKS.L
Ранг доходности на риск XLKS.L: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLKS.L: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLKS.L: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLKS.L: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLKS.L: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLKS.L: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIAI.L c XLKS.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G Artificial Intelligence UCITS ETF (AIAI.L) и Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLKS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AIAI.LXLKS.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.00
2.61

+0.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.68
3.43

+0.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.42

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.73

3.10

+1.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.60

9.28

+5.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AIAI.L vs. XLKS.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIAI.L на текущий момент составляет 3.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XLKS.L равному 2.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIAI.L и XLKS.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AIAI.LXLKS.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.00

2.61

+0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

1.06

-0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.19

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

1.04

-0.27

Просадки

Сравнение просадок AIAI.L и XLKS.L

Максимальная просадка AIAI.L за все время составила -49.61%, что больше максимальной просадки XLKS.L в -34.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIAI.L и XLKS.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AIAI.LXLKS.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.61%

-34.26%

-15.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.80%

-16.99%

+0.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.96%

-26.97%

-2.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.61%

-34.26%

-15.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.26%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.83%

-3.15%

+1.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.16%

-5.09%

-9.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.45%

5.69%

-0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности AIAI.L и XLKS.L

L&G Artificial Intelligence UCITS ETF (AIAI.L) имеет более высокую волатильность в 10.67% по сравнению с Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLKS.L) с волатильностью 7.45%. Это указывает на то, что AIAI.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLKS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AIAI.LXLKS.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.67%

7.45%

+3.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.49%

15.54%

+4.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.55%

20.19%

+6.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.59%

23.80%

+4.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.81%

22.04%

+6.77%

Сравнение комиссий AIAI.L и XLKS.L

AIAI.L берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии XLKS.L в 0.14%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIAI.L и XLKS.L

Ни AIAI.L, ни XLKS.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

AIAI.L and XLKS.L have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XLKS.L is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XLKS.L is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.49% for AIAI.L.

AIAI.L tracks MSCI World/Information Tech NR USD, while XLKS.L tracks S&P® Select Sector Capped 20% Technology Index. They also come from different issuers: Legal & General and Invesco. Their fees differ too: 0.49% for AIAI.L and 0.14% for XLKS.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AIAI.L и XLKS.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор