PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AIAI.L с UC15.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AIAI.L с UC15.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AIAI.L (L&G Artificial Intelligence UCITS ETF) and UC15.L (UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc) are both exchange-traded funds - AIAI.L is a Technology Equities fund tracking the MSCI World/Information Tech NR USD, while UC15.L is a Commodities fund tracking the UBS CMCI. Both are passively managed. Over the past 5 years, AIAI.L returned 18.10%/yr vs 11.58%/yr for UC15.L. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. AIAI.L charges 0.49%/yr vs 0.34%/yr for UC15.L.

Доходность

Сравнение доходности AIAI.L и UC15.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в L&G Artificial Intelligence UCITS ETF (AIAI.L) и UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc (UC15.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

AIAI.L торгуется в USD, в то время как UC15.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения UC15.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, AIAI.L показывает доходность 42.35%, что значительно выше, чем у UC15.L с доходностью 21.19%.

AIAI.L

1 день
-1.83%
1 месяц
18.80%
С начала года
42.35%
6 месяцев
39.03%
1 год
75.99%
3 года*
38.01%
5 лет*
18.10%
10 лет*
—

UC15.L

1 день
-1.26%
1 месяц
-1.76%
С начала года
21.19%
6 месяцев
22.95%
1 год
31.19%
3 года*
13.16%
5 лет*
11.58%
10 лет*
8.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AIAI.L и UC15.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
AIAI.L
L&G Artificial Intelligence UCITS ETF		42.35%30.30%18.45%59.58%-40.29%9.81%68.60%3.43%
UC15.L
UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc		21.20%10.31%4.66%-1.58%16.07%34.87%0.50%4.62%

Correlation

The correlation between AIAI.L and UC15.L is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июл. 2019 г.

0.18

The correlation between AIAI.L and UC15.L shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.18 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов AIAI.L и UC15.L

Секторы
AIAI.L
UC15.L

Технологии

71.5%
31.0%

Коммуникационные услуги

10.3%
15.0%

Потребительский циклический сектор

9.2%
7.3%

Здравоохранение

5.7%
9.8%

Финансовые услуги

1.3%
10.9%

Промышленность

1.1%
6.6%

Недвижимость

0.9%

-

Сырьевые материалы

-

0.5%

Потребительский защитный сектор

-

3.7%

Энергетика

-

14.2%

Коммунальные услуги

-

1.1%

Технологии

AIAI.L
71.5%
UC15.L
31.0%

Коммуникационные услуги

AIAI.L
10.3%
UC15.L
15.0%

Потребительский циклический сектор

AIAI.L
9.2%
UC15.L
7.3%

Здравоохранение

AIAI.L
5.7%
UC15.L
9.8%

Финансовые услуги

AIAI.L
1.3%
UC15.L
10.9%

Промышленность

AIAI.L
1.1%
UC15.L
6.6%

Недвижимость

AIAI.L
0.9%
UC15.L

-

Сырьевые материалы

AIAI.L

-

UC15.L
0.5%

Потребительский защитный сектор

AIAI.L

-

UC15.L
3.7%

Энергетика

AIAI.L

-

UC15.L
14.2%

Коммунальные услуги

AIAI.L

-

UC15.L
1.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

L&G Artificial Intelligence UCITS ETF

UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc

Часто сравнивают с AIAI.L:
AIAI.L с AIAG.LAIAI.L с INTL.LAIAI.L с SMHAIAI.L с SMGB.LAIAI.L с GOAI.DEAIAI.L с VEVE.ASAIAI.L с NASD.L
Часто сравнивают с UC15.L:
UC15.L с SGLN.LUC15.L с CMFP.LUC15.L с VUSA.LUC15.L с ENCG.LUC15.L с COMTUC15.L с XBCU.LUC15.L с GDIG.L

Доходность на риск

AIAI.L vs. UC15.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AIAI.L
Ранг доходности на риск AIAI.L: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIAI.L: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIAI.L: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIAI.L: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIAI.L: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIAI.L: 7777
Ранг коэф-та Мартина
UC15.L
Ранг доходности на риск UC15.L: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UC15.L: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UC15.L: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UC15.L: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UC15.L: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UC15.L: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIAI.L c UC15.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G Artificial Intelligence UCITS ETF (AIAI.L) и UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc (UC15.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AIAI.LUC15.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.00
2.17

+0.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.68
2.86

+0.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.40

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.73

6.36

-1.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.60

14.16

+0.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AIAI.L vs. UC15.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIAI.L на текущий момент составляет 3.00, что выше коэффициента Шарпа UC15.L равного 2.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIAI.L и UC15.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AIAI.LUC15.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.00

2.17

+0.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.77

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.61

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

0.26

+0.51

Просадки

Сравнение просадок AIAI.L и UC15.L

Максимальная просадка AIAI.L за все время составила -49.61%, примерно равная максимальной просадке UC15.L в -51.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIAI.L и UC15.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AIAI.LUC15.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.61%

-51.79%

+2.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.80%

-4.88%

-11.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.96%

-11.19%

-18.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.61%

-18.05%

-31.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.40%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.83%

-3.99%

+2.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.16%

-20.55%

+6.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.45%

2.20%

+3.25%

Волатильность

Сравнение волатильности AIAI.L и UC15.L

L&G Artificial Intelligence UCITS ETF (AIAI.L) имеет более высокую волатильность в 10.67% по сравнению с UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc (UC15.L) с волатильностью 4.84%. Это указывает на то, что AIAI.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UC15.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AIAI.LUC15.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.67%

4.84%

+5.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.49%

11.93%

+8.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.55%

14.32%

+12.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.59%

15.02%

+13.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.81%

14.62%

+14.19%

Сравнение комиссий AIAI.L и UC15.L

AIAI.L берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии UC15.L в 0.34%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIAI.L и UC15.L

Ни AIAI.L, ни UC15.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

AIAI.L and UC15.L have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, UC15.L is cheaper at 0.34% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

UC15.L is cheaper with a 0.34% expense ratio, compared with 0.49% for AIAI.L.

AIAI.L is categorized as Technology Equities, while UC15.L is Commodities. AIAI.L tracks MSCI World/Information Tech NR USD, while UC15.L tracks UBS CMCI. They also come from different issuers: Legal & General and UBS. Their fees differ too: 0.49% for AIAI.L and 0.34% for UC15.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AIAI.L и UC15.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор