PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AIAG.L с CMFP.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AIAG.L с CMFP.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AIAG.L (L&G Artificial Intelligence UCITS ETF) and CMFP.L (L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF) are both exchange-traded funds - AIAG.L is a Technology Equities fund tracking the MSCI World/Information Tech NR USD, while CMFP.L is a Commodities fund tracking the Bloomberg Commodity 3 Month Forward. Both are passively managed. Over the past 5 years, AIAG.L returned 19.24%/yr vs 13.29%/yr for CMFP.L. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. AIAG.L charges 0.49%/yr vs 0.30%/yr for CMFP.L.

Доходность

Сравнение доходности AIAG.L и CMFP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в L&G Artificial Intelligence UCITS ETF (AIAG.L) и L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF (CMFP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AIAG.L показывает доходность 41.86%, что значительно выше, чем у CMFP.L с доходностью 19.16%.

AIAG.L

1 день
-0.50%
1 месяц
19.61%
С начала года
41.86%
6 месяцев
37.14%
1 год
77.10%
3 года*
34.00%
5 лет*
19.24%
10 лет*
—

CMFP.L

1 день
-1.12%
1 месяц
0.71%
С начала года
19.16%
6 месяцев
17.55%
1 год
31.10%
3 года*
10.92%
5 лет*
13.29%
10 лет*
9.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AIAG.L и CMFP.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
AIAG.L
L&G Artificial Intelligence UCITS ETF		41.86%21.44%20.57%50.58%-33.18%11.07%63.12%-2.52%
CMFP.L
L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF		19.16%8.49%6.86%-11.43%32.79%34.61%-0.92%-2.91%

Correlation

The correlation between AIAG.L and CMFP.L is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2019 г.

0.09

The correlation between AIAG.L and CMFP.L shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.09 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов AIAG.L и CMFP.L

Секторы
AIAG.L
CMFP.L

Технологии

71.5%
5.1%

Коммуникационные услуги

10.3%
7.6%

Потребительский циклический сектор

9.2%
8.3%

Здравоохранение

5.7%

-

Финансовые услуги

1.3%
10.7%

Промышленность

1.1%

-

Недвижимость

0.9%
5.5%

Сырьевые материалы

-

49.3%

Потребительский защитный сектор

-

13.6%

Энергетика

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

AIAG.L
71.5%
CMFP.L
5.1%

Коммуникационные услуги

AIAG.L
10.3%
CMFP.L
7.6%

Потребительский циклический сектор

AIAG.L
9.2%
CMFP.L
8.3%

Здравоохранение

AIAG.L
5.7%
CMFP.L

-

Финансовые услуги

AIAG.L
1.3%
CMFP.L
10.7%

Промышленность

AIAG.L
1.1%
CMFP.L

-

Недвижимость

AIAG.L
0.9%
CMFP.L
5.5%

Сырьевые материалы

AIAG.L

-

CMFP.L
49.3%

Потребительский защитный сектор

AIAG.L

-

CMFP.L
13.6%

Энергетика

AIAG.L

-

CMFP.L

-

Коммунальные услуги

AIAG.L

-

CMFP.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

L&G Artificial Intelligence UCITS ETF

L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF

Часто сравнивают с AIAG.L:
AIAG.L с AIAI.LAIAG.L с RBTX.LAIAG.L с XAIX.DEAIAG.L с SMGB.LAIAG.L с XDWT.DEAIAG.L с HEAW.LAIAG.L с WTI2.DE
Часто сравнивают с CMFP.L:
CMFP.L с BCOG.LCMFP.L с XSVT.DECMFP.L с UC15.LCMFP.L с VOOCMFP.L с SDCICMFP.L с VWRL.LCMFP.L с SGLN.L

Доходность на риск

AIAG.L vs. CMFP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AIAG.L
Ранг доходности на риск AIAG.L: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIAG.L: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIAG.L: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIAG.L: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIAG.L: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIAG.L: 6969
Ранг коэф-та Мартина
CMFP.L
Ранг доходности на риск CMFP.L: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMFP.L: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMFP.L: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMFP.L: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMFP.L: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMFP.L: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIAG.L c CMFP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G Artificial Intelligence UCITS ETF (AIAG.L) и L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF (CMFP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AIAG.LCMFP.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.12
2.16

+0.95

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.75
2.76

+0.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.39

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.65

4.81

-0.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.44

11.77

+0.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AIAG.L vs. CMFP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIAG.L на текущий момент составляет 3.12, что выше коэффициента Шарпа CMFP.L равного 2.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIAG.L и CMFP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AIAG.LCMFP.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.12

2.16

+0.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.89

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.66

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

0.27

+0.51

Просадки

Сравнение просадок AIAG.L и CMFP.L

Максимальная просадка AIAG.L за все время составила -41.56%, что меньше максимальной просадки CMFP.L в -50.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIAG.L и CMFP.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AIAG.LCMFP.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.56%

-50.47%

+8.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.80%

-6.63%

-10.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.73%

-12.97%

-17.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.56%

-23.51%

-18.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-23.95%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.07%

-3.64%

+1.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.39%

-24.51%

+12.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.29%

2.71%

+3.58%

Волатильность

Сравнение волатильности AIAG.L и CMFP.L

L&G Artificial Intelligence UCITS ETF (AIAG.L) имеет более высокую волатильность в 9.70% по сравнению с L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF (CMFP.L) с волатильностью 4.82%. Это указывает на то, что AIAG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CMFP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AIAG.LCMFP.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.70%

4.82%

+4.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.98%

12.18%

+6.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.07%

14.73%

+10.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.58%

14.86%

+11.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.56%

13.92%

+13.64%

Сравнение комиссий AIAG.L и CMFP.L

AIAG.L берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии CMFP.L в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIAG.L и CMFP.L

Ни AIAG.L, ни CMFP.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

AIAG.L and CMFP.L have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CMFP.L is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CMFP.L is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.49% for AIAG.L.

AIAG.L is categorized as Technology Equities, while CMFP.L is Commodities. AIAG.L tracks MSCI World/Information Tech NR USD, while CMFP.L tracks Bloomberg Commodity 3 Month Forward. Their fees differ too: 0.49% for AIAG.L and 0.30% for CMFP.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AIAG.L и CMFP.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор