PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение AIAA.DE с WDTE.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности AIAA.DE и WDTE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares AI Adopters & Applications UCITS ETF USD (Acc) (AIAA.DE) и Invesco S&P World Information Technology ESG UCITS ETF Acc (WDTE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AIAA.DE и WDTE.DE


Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: AIAA.DE показывает доходность -8.41%, а WDTE.DE немного выше – -8.13%.


AIAA.DE

1 день
-0.17%
1 месяц
-3.57%
С начала года
-8.41%
6 месяцев
-4.26%
1 год
0.76%
3 года*
5 лет*
10 лет*

WDTE.DE

1 день
0.06%
1 месяц
-2.70%
С начала года
-8.13%
6 месяцев
-7.29%
1 год
13.22%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий AIAA.DE и WDTE.DE

AIAA.DE берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии WDTE.DE в 0.18%.


Доходность на риск

AIAA.DE vs. WDTE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

AIAA.DE
Ранг доходности на риск AIAA.DE: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIAA.DE: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIAA.DE: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIAA.DE: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIAA.DE: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIAA.DE: 2020
Ранг коэф-та Мартина

WDTE.DE
Ранг доходности на риск WDTE.DE: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WDTE.DE: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WDTE.DE: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WDTE.DE: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WDTE.DE: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WDTE.DE: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIAA.DE c WDTE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares AI Adopters & Applications UCITS ETF USD (Acc) (AIAA.DE) и Invesco S&P World Information Technology ESG UCITS ETF Acc (WDTE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


AIAA.DEWDTE.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.04

0.57

-0.53

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.18

0.92

-0.74

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.02

1.12

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.49

1.37

-0.88

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.66

3.79

-2.12

AIAA.DE vs. WDTE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIAA.DE на текущий момент составляет 0.04, что ниже коэффициента Шарпа WDTE.DE равного 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIAA.DE и WDTE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


AIAA.DEWDTE.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.04

0.57

-0.53

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.22

1.04

-1.26

Корреляция

Корреляция между AIAA.DE и WDTE.DE составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов AIAA.DE и WDTE.DE

Ни AIAA.DE, ни WDTE.DE не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок AIAA.DE и WDTE.DE

Максимальная просадка AIAA.DE за все время составила -24.42%, что меньше максимальной просадки WDTE.DE в -28.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIAA.DE и WDTE.DE.


Загрузка...

Показатели просадок


AIAA.DEWDTE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.42%

-28.19%

+3.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.31%

-15.79%

+2.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.05%

-13.24%

+2.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.33%

-5.06%

-2.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.91%

5.71%

-1.80%

Волатильность

Сравнение волатильности AIAA.DE и WDTE.DE

Текущая волатильность для iShares AI Adopters & Applications UCITS ETF USD (Acc) (AIAA.DE) составляет 4.53%, в то время как у Invesco S&P World Information Technology ESG UCITS ETF Acc (WDTE.DE) волатильность равна 4.99%. Это указывает на то, что AIAA.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WDTE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


AIAA.DEWDTE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.53%

4.99%

-0.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.81%

14.26%

-4.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.03%

23.01%

-4.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.74%

21.53%

-3.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.74%

21.53%

-3.79%