PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение AIAA.DE с ISPA.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности AIAA.DE и ISPA.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares AI Adopters & Applications UCITS ETF USD (Acc) (AIAA.DE) и iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE) (ISPA.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AIAA.DE и ISPA.DE


Доходность по периодам

С начала года, AIAA.DE показывает доходность -8.24%, что значительно ниже, чем у ISPA.DE с доходностью 8.43%.


AIAA.DE

1 день
2.03%
1 месяц
-4.67%
С начала года
-8.24%
6 месяцев
-3.71%
1 год
0.92%
3 года*
5 лет*
10 лет*

ISPA.DE

1 день
0.03%
1 месяц
1.19%
С начала года
8.43%
6 месяцев
15.02%
1 год
25.55%
3 года*
15.83%
5 лет*
10.65%
10 лет*
8.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий AIAA.DE и ISPA.DE

AIAA.DE берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии ISPA.DE в 0.46%.


Доходность на риск

AIAA.DE vs. ISPA.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

AIAA.DE
Ранг доходности на риск AIAA.DE: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIAA.DE: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIAA.DE: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIAA.DE: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIAA.DE: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIAA.DE: 1313
Ранг коэф-та Мартина

ISPA.DE
Ранг доходности на риск ISPA.DE: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISPA.DE: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISPA.DE: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISPA.DE: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISPA.DE: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISPA.DE: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIAA.DE c ISPA.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares AI Adopters & Applications UCITS ETF USD (Acc) (AIAA.DE) и iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE) (ISPA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


AIAA.DEISPA.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.05

2.01

-1.96

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.19

2.45

-2.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.03

1.44

-0.41

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.07

5.72

-5.65

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.23

27.59

-27.36

AIAA.DE vs. ISPA.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIAA.DE на текущий момент составляет 0.05, что ниже коэффициента Шарпа ISPA.DE равного 2.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIAA.DE и ISPA.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


AIAA.DEISPA.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.05

2.01

-1.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.21

0.66

-0.87

Корреляция

Корреляция между AIAA.DE и ISPA.DE составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов AIAA.DE и ISPA.DE

AIAA.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ISPA.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.88%.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AIAA.DE
iShares AI Adopters & Applications UCITS ETF USD (Acc)
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ISPA.DE
iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE)
3.88%4.52%4.89%5.91%6.92%3.32%4.04%4.02%3.37%5.66%3.64%4.35%

Просадки

Сравнение просадок AIAA.DE и ISPA.DE

Максимальная просадка AIAA.DE за все время составила -24.42%, что меньше максимальной просадки ISPA.DE в -38.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIAA.DE и ISPA.DE.


Загрузка...

Показатели просадок


AIAA.DEISPA.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.42%

-38.91%

+14.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.39%

-10.10%

-4.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.89%

-0.63%

-10.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.32%

-4.50%

-2.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.02%

1.10%

+2.92%

Волатильность

Сравнение волатильности AIAA.DE и ISPA.DE

iShares AI Adopters & Applications UCITS ETF USD (Acc) (AIAA.DE) имеет более высокую волатильность в 4.97% по сравнению с iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE) (ISPA.DE) с волатильностью 3.32%. Это указывает на то, что AIAA.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ISPA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


AIAA.DEISPA.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.97%

3.32%

+1.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.90%

6.46%

+3.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.06%

12.67%

+5.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.77%

12.01%

+5.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.77%

14.85%

+2.92%