PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AHYQ.DE с CBUG.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AHYQ.DE с CBUG.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AHYQ.DE (Amundi MSCI World III UCITS ETF Dist) and CBUG.DE (iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF GBP hedged (Dist)) are both Global Equities funds - AHYQ.DE tracks the MSCI World while CBUG.DE tracks the MSCI ACWI SMID NR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, AHYQ.DE returned 17.53%/yr vs 13.75%/yr for CBUG.DE. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. AHYQ.DE charges 0.20%/yr vs 0.10%/yr for CBUG.DE.

Доходность

Сравнение доходности AHYQ.DE и CBUG.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi MSCI World III UCITS ETF Dist (AHYQ.DE) и iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF GBP hedged (Dist) (CBUG.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AHYQ.DE показывает доходность 10.93%, что значительно ниже, чем у CBUG.DE с доходностью 14.43%.

AHYQ.DE

1 день
-0.03%
1 месяц
3.77%
С начала года
10.93%
6 месяцев
10.78%
1 год
23.61%
3 года*
17.53%
5 лет*
12.23%
10 лет*
11.90%

CBUG.DE

1 день
0.52%
1 месяц
2.87%
С начала года
14.43%
6 месяцев
15.29%
1 год
28.47%
3 года*
13.75%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AHYQ.DE и CBUG.DE

2026 (YTD)20252024202320222021
AHYQ.DE
Amundi MSCI World III UCITS ETF Dist		10.93%7.92%25.91%20.09%-15.16%3.36%
CBUG.DE
iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF GBP hedged (Dist)		14.43%6.47%13.17%11.34%-14.17%2.96%

Correlation

The correlation between AHYQ.DE and CBUG.DE is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 2021 г.

0.85

The correlation between AHYQ.DE and CBUG.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi MSCI World III UCITS ETF Dist

iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF GBP hedged (Dist)

Часто сравнивают с AHYQ.DE:
AHYQ.DE с H410.DEAHYQ.DE с VGVF.DEAHYQ.DE с VWCE.DEAHYQ.DE с EUNL.DEAHYQ.DE с VFEA.DEAHYQ.DE с 6AQQ.DEAHYQ.DE с 18MK.DE
Часто сравнивают с CBUG.DE:
CBUG.DE с VUTA.LCBUG.DE с XAMB.DECBUG.DE с XDWL.DECBUG.DE с IBTGCBUG.DE с FGEQ.DECBUG.DE с LVLC.DECBUG.DE с V3AA.DE

Доходность на риск

AHYQ.DE vs. CBUG.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AHYQ.DE
Ранг доходности на риск AHYQ.DE: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AHYQ.DE: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AHYQ.DE: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AHYQ.DE: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AHYQ.DE: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AHYQ.DE: 7676
Ранг коэф-та Мартина
CBUG.DE
Ранг доходности на риск CBUG.DE: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBUG.DE: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBUG.DE: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBUG.DE: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBUG.DE: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBUG.DE: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AHYQ.DE c CBUG.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi MSCI World III UCITS ETF Dist (AHYQ.DE) и iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF GBP hedged (Dist) (CBUG.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AHYQ.DECBUG.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.09
2.04

+0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.92
2.90

+0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.37

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.58

3.94

-0.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.39

14.66

-0.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AHYQ.DE vs. CBUG.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AHYQ.DE на текущий момент составляет 2.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CBUG.DE равному 2.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AHYQ.DE и CBUG.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AHYQ.DECBUG.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.09

2.04

+0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

0.42

+0.39

Просадки

Сравнение просадок AHYQ.DE и CBUG.DE

Максимальная просадка AHYQ.DE за все время составила -33.70%, что больше максимальной просадки CBUG.DE в -24.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AHYQ.DE и CBUG.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AHYQ.DECBUG.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.70%

-24.59%

-9.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.60%

-7.21%

+0.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.77%

-24.59%

+2.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.77%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.70%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.37%

0.00%

-0.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.49%

-7.48%

+2.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.65%

1.94%

-0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности AHYQ.DE и CBUG.DE

Текущая волатильность для Amundi MSCI World III UCITS ETF Dist (AHYQ.DE) составляет 2.64%, в то время как у iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF GBP hedged (Dist) (CBUG.DE) волатильность равна 3.41%. Это указывает на то, что AHYQ.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CBUG.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AHYQ.DECBUG.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.64%

3.41%

-0.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.77%

9.78%

-2.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.28%

13.90%

-2.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.33%

16.71%

-2.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.29%

16.71%

-1.42%

Сравнение комиссий AHYQ.DE и CBUG.DE

AHYQ.DE берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии CBUG.DE в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AHYQ.DE и CBUG.DE

Дивидендная доходность AHYQ.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, тогда как CBUG.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023
AHYQ.DE
Amundi MSCI World III UCITS ETF Dist		1.06%1.18%1.65%1.78%
CBUG.DE
iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF GBP hedged (Dist)		0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AHYQ.DE and CBUG.DE have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CBUG.DE is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CBUG.DE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.20% for AHYQ.DE.

AHYQ.DE tracks MSCI World, while CBUG.DE tracks MSCI ACWI SMID NR USD. They also come from different issuers: Amundi and iShares. Their fees differ too: 0.20% for AHYQ.DE and 0.10% for CBUG.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AHYQ.DE и CBUG.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор