PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AHYMX с FAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AHYMX с FAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о abrdn Short Duration High Yield Municipal Fund (AHYMX) и abrdn Asia-Pacific Income Fund Inc (FAX).

AHYMX управляется Aberdeen. Фонд был запущен 30 мая 2013 г.. FAX управляется Aberdeen. Фонд был запущен 2 янв. 1990 г..

Доходность

Сравнение доходности AHYMX и FAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в abrdn Short Duration High Yield Municipal Fund (AHYMX) и abrdn Asia-Pacific Income Fund Inc (FAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AHYMX и FAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AHYMX
abrdn Short Duration High Yield Municipal Fund		-0.22%2.91%4.07%1.56%-9.36%4.06%1.81%5.23%1.50%4.19%
FAX
abrdn Asia-Pacific Income Fund Inc		-2.71%18.23%2.31%16.53%-22.83%-7.20%14.08%19.48%-12.72%14.65%

Доходность по периодам

С начала года, AHYMX показывает доходность -0.22%, что значительно выше, чем у FAX с доходностью -2.71%. За последние 10 лет акции AHYMX уступали акциям FAX по среднегодовой доходности: 1.53% против 2.85% соответственно.

AHYMX

1 день
0.34%
1 месяц
-1.43%
С начала года
-0.22%
6 месяцев
1.08%
1 год
1.88%
3 года*
2.54%
5 лет*
0.26%
10 лет*
1.53%

FAX

1 день
0.24%
1 месяц
-8.92%
С начала года
-2.71%
6 месяцев
-4.74%
1 год
3.51%
3 года*
9.59%
5 лет*
0.65%
10 лет*
2.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

abrdn Short Duration High Yield Municipal Fund

abrdn Asia-Pacific Income Fund Inc

Часто сравнивают с AHYMX:
AHYMX с ABHYXAHYMX с FRHIXAHYMX с NSIOXAHYMX с AHMFXAHYMX с ADVDXAHYMX с BATEXAHYMX с ABTYX
Часто сравнивают с FAX:
FAX с MSDFAX с EDDFAX с FCOFAX с AODFAX с VOOFAX с EMLCFAX с SCHF

Сравнение комиссий AHYMX и FAX

AHYMX берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии FAX в 3.33%.

FAX
abrdn Asia-Pacific Income Fund Inc
AHYMX
abrdn Short Duration High Yield Municipal Fund

Доходность на риск

AHYMX vs. FAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AHYMX
Ранг доходности на риск AHYMX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AHYMX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AHYMX: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AHYMX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AHYMX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AHYMX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
FAX
Ранг доходности на риск FAX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AHYMX c FAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для abrdn Short Duration High Yield Municipal Fund (AHYMX) и abrdn Asia-Pacific Income Fund Inc (FAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AHYMXFAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.55

0.26

+0.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.78

0.42

+0.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.06

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.70

0.40

+0.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.95

1.04

+0.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AHYMX vs. FAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AHYMX на текущий момент составляет 0.55, что выше коэффициента Шарпа FAX равного 0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AHYMX и FAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AHYMXFAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

0.26

+0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.09

0.04

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.17

+0.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.94

0.16

+0.77

Корреляция

Корреляция между AHYMX и FAX составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AHYMX и FAX

Дивидендная доходность AHYMX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.20%, что меньше доходности FAX в 13.70%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AHYMX
abrdn Short Duration High Yield Municipal Fund		4.20%4.52%3.32%2.21%2.05%2.31%2.74%3.10%3.39%2.82%3.28%3.43%
FAX
abrdn Asia-Pacific Income Fund Inc		13.70%12.91%13.45%12.18%12.55%8.64%7.42%8.29%10.85%8.61%9.07%9.19%

Просадки

Сравнение просадок AHYMX и FAX

Максимальная просадка AHYMX за все время составила -11.53%, что меньше максимальной просадки FAX в -63.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AHYMX и FAX.

Загрузка...

Показатели просадок

AHYMXFAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.53%

-63.96%

+52.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.81%

-11.14%

+7.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.53%

-40.49%

+28.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-11.53%

-40.57%

+29.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.80%

-9.74%

+7.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.51%

-17.90%

+15.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.37%

4.34%

-2.97%

Волатильность

Сравнение волатильности AHYMX и FAX

Текущая волатильность для abrdn Short Duration High Yield Municipal Fund (AHYMX) составляет 0.98%, в то время как у abrdn Asia-Pacific Income Fund Inc (FAX) волатильность равна 5.67%. Это указывает на то, что AHYMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AHYMXFAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.98%

5.67%

-4.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.66%

9.04%

-7.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.03%

13.80%

-9.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.87%

15.88%

-13.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.58%

16.45%

-13.87%