PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AHYH.DE с XDW0.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AHYH.DE с XDW0.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AHYH.DE (Amundi Global Aggregate SRI 1-5 UCITS ETF Hedged EUR) and XDW0.DE (Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C) are both exchange-traded funds - AHYH.DE is a Global Bonds fund tracking the Bloomberg MSCI Global Aggregate 500MM ex Securitized Sustainable SRI 1-5 Year Sector Neutral (EUR Hedged), while XDW0.DE is a Energy Equities fund tracking the MSCI World/Energy NR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, AHYH.DE returned 2.59%/yr vs 15.71%/yr for XDW0.DE. At a correlation of -0.17, they often move in opposite directions. AHYH.DE charges 0.16%/yr vs 0.25%/yr for XDW0.DE.

Доходность

Сравнение доходности AHYH.DE и XDW0.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi Global Aggregate SRI 1-5 UCITS ETF Hedged EUR (AHYH.DE) и Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C (XDW0.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AHYH.DE показывает доходность -0.20%, что значительно ниже, чем у XDW0.DE с доходностью 32.75%.

AHYH.DE

1 день
-0.01%
1 месяц
0.03%
С начала года
-0.20%
6 месяцев
-0.02%
1 год
1.25%
3 года*
2.59%
5 лет*
—
10 лет*
—

XDW0.DE

1 день
-0.47%
1 месяц
3.29%
С начала года
32.75%
6 месяцев
28.86%
1 год
45.88%
3 года*
15.71%
5 лет*
20.33%
10 лет*
9.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AHYH.DE и XDW0.DE

2026 (YTD)2025202420232022
AHYH.DE
Amundi Global Aggregate SRI 1-5 UCITS ETF Hedged EUR		-0.20%3.12%2.55%3.20%0.34%
XDW0.DE
Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C		32.75%2.24%7.48%0.18%0.05%

Correlation

The correlation between AHYH.DE and XDW0.DE is -0.23, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.23

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 окт. 2022 г.

-0.17

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi Global Aggregate SRI 1-5 UCITS ETF Hedged EUR

Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с AHYH.DE:
AHYH.DE с FRNE.DEAHYH.DE с IBCI.DEAHYH.DE с LYQ7.DEAHYH.DE с XY4P.DEAHYH.DE с XZWG.DEAHYH.DE с XHYA.DEAHYH.DE с SPFV.DE
Часто сравнивают с XDW0.DE:
XDW0.DE с IXCXDW0.DE с ENGW.LXDW0.DE с BRK-BXDW0.DE с JEPIXDW0.DE с VDEXDW0.DE с XLEXDW0.DE с SXR8.DE

Доходность на риск

AHYH.DE vs. XDW0.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AHYH.DE
Ранг доходности на риск AHYH.DE: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AHYH.DE: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AHYH.DE: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AHYH.DE: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AHYH.DE: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AHYH.DE: 1818
Ранг коэф-та Мартина
XDW0.DE
Ранг доходности на риск XDW0.DE: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDW0.DE: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDW0.DE: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDW0.DE: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDW0.DE: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDW0.DE: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AHYH.DE c XDW0.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Global Aggregate SRI 1-5 UCITS ETF Hedged EUR (AHYH.DE) и Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C (XDW0.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AHYH.DEXDW0.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.45
2.10

-1.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.61
2.58

-1.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.37

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.65

2.98

-2.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.89

9.92

-8.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AHYH.DE vs. XDW0.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AHYH.DE на текущий момент составляет 0.45, что ниже коэффициента Шарпа XDW0.DE равного 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AHYH.DE и XDW0.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AHYH.DEXDW0.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

2.10

-1.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.84

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.35

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

0.37

+0.43

Просадки

Сравнение просадок AHYH.DE и XDW0.DE

Максимальная просадка AHYH.DE за все время составила -1.86%, что меньше максимальной просадки XDW0.DE в -61.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AHYH.DE и XDW0.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AHYH.DEXDW0.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.86%

-61.44%

+59.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.59%

-15.05%

+13.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.59%

-23.71%

+22.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-23.71%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-61.44%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.94%

-7.38%

+6.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.49%

-13.84%

+13.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.55%

4.53%

-3.98%

Волатильность

Сравнение волатильности AHYH.DE и XDW0.DE

Текущая волатильность для Amundi Global Aggregate SRI 1-5 UCITS ETF Hedged EUR (AHYH.DE) составляет 0.61%, в то время как у Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C (XDW0.DE) волатильность равна 6.96%. Это указывает на то, что AHYH.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XDW0.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AHYH.DEXDW0.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.61%

6.96%

-6.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.00%

18.42%

-16.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.27%

21.48%

-19.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.07%

24.04%

-20.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.07%

26.02%

-22.95%

Сравнение комиссий AHYH.DE и XDW0.DE

AHYH.DE берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии XDW0.DE в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AHYH.DE и XDW0.DE

Ни AHYH.DE, ни XDW0.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

AHYH.DE and XDW0.DE have a correlation of -0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, AHYH.DE is cheaper at 0.16% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

AHYH.DE is cheaper with a 0.16% expense ratio, compared with 0.25% for XDW0.DE.

AHYH.DE is categorized as Global Bonds, while XDW0.DE is Energy Equities. AHYH.DE tracks Bloomberg MSCI Global Aggregate 500MM ex Securitized Sustainable SRI 1-5 Year Sector Neutral (EUR Hedged), while XDW0.DE tracks MSCI World/Energy NR USD. They also come from different issuers: Amundi and Xtrackers. Their fees differ too: 0.16% for AHYH.DE and 0.25% for XDW0.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AHYH.DE и XDW0.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор