PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AHSAX с FHCCX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AHSAX с FHCCX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AHSAX (Alger Health Sciences Fund) and FHCCX (Fidelity Advisor Health Care Fund Class C) are both Health & Biotech Equities funds. Over the past 10 years, AHSAX returned 8.28%/yr vs 5.47%/yr for FHCCX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. AHSAX charges 1.05%/yr vs 1.72%/yr for FHCCX.

Доходность

Сравнение доходности AHSAX и FHCCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alger Health Sciences Fund (AHSAX) и Fidelity Advisor Health Care Fund Class C (FHCCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AHSAX показывает доходность -0.96%, что значительно выше, чем у FHCCX с доходностью -4.78%. За последние 10 лет акции AHSAX превзошли акции FHCCX по среднегодовой доходности: 8.28% против 5.47% соответственно.

AHSAX

1 день
1.12%
1 месяц
-1.14%
С начала года
-0.96%
6 месяцев
-1.05%
1 год
22.38%
3 года*
3.14%
5 лет*
-1.80%
10 лет*
8.28%

FHCCX

1 день
0.75%
1 месяц
-0.79%
С начала года
-4.78%
6 месяцев
-21.91%
1 год
-4.67%
3 года*
-2.31%
5 лет*
-2.57%
10 лет*
5.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AHSAX и FHCCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AHSAX
Alger Health Sciences Fund		-0.96%10.14%1.17%-4.26%-17.04%3.26%30.99%22.02%5.71%33.06%
FHCCX
Fidelity Advisor Health Care Fund Class C		-4.78%-5.49%3.20%3.02%-13.72%10.43%20.15%26.96%6.37%23.12%

Correlation

The correlation between AHSAX and FHCCX is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2003 г.

0.90

The correlation between AHSAX and FHCCX has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alger Health Sciences Fund

Fidelity Advisor Health Care Fund Class C

Часто сравнивают с AHSAX:
AHSAX с ALGRXAHSAX с GGHCXAHSAX с SHPAXAHSAX с LYFIXAHSAX с BHCHXAHSAX с FACDXAHSAX с RYOIX
Часто сравнивают с FHCCX:
FHCCX с FSHCXFHCCX с FHLCFHCCX с SHSSXFHCCX с FSELXFHCCX с FBDIXFHCCX с SHPAXFHCCX с VHCIX

Доходность на риск

AHSAX vs. FHCCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AHSAX
Ранг доходности на риск AHSAX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AHSAX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AHSAX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AHSAX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AHSAX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AHSAX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
FHCCX
Ранг доходности на риск FHCCX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHCCX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHCCX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHCCX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHCCX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHCCX: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AHSAX c FHCCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger Health Sciences Fund (AHSAX) и Fidelity Advisor Health Care Fund Class C (FHCCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AHSAXFHCCXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.48
-0.20

+1.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.15
-0.10

+2.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

0.98

+0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.34

-0.18

+2.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.26

-0.33

+7.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AHSAX vs. FHCCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AHSAX на текущий момент составляет 1.48, что выше коэффициента Шарпа FHCCX равного -0.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AHSAX и FHCCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AHSAXFHCCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.48

-0.20

+1.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.07

-0.13

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

0.28

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.46

-0.14

Просадки

Сравнение просадок AHSAX и FHCCX

Максимальная просадка AHSAX за все время составила -46.23%, примерно равная максимальной просадке FHCCX в -45.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AHSAX и FHCCX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AHSAXFHCCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.23%

-45.28%

-0.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.67%

-27.25%

+17.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.11%

-27.25%

+4.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.04%

-29.67%

-15.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.04%

-29.67%

-15.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.97%

-23.20%

-4.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.71%

-10.20%

-4.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.11%

14.33%

-11.22%

Волатильность

Сравнение волатильности AHSAX и FHCCX

Alger Health Sciences Fund (AHSAX) имеет более высокую волатильность в 5.49% по сравнению с Fidelity Advisor Health Care Fund Class C (FHCCX) с волатильностью 4.99%. Это указывает на то, что AHSAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FHCCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AHSAXFHCCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.49%

4.99%

+0.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.78%

22.62%

-10.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.26%

23.65%

-8.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.16%

19.54%

+4.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.33%

19.57%

+3.76%

Сравнение комиссий AHSAX и FHCCX

AHSAX берет комиссию в 1.05%, что меньше комиссии FHCCX в 1.72%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AHSAX и FHCCX

Ни AHSAX, ни FHCCX не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AHSAX
Alger Health Sciences Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%27.18%11.68%6.98%7.82%0.00%0.00%0.00%
FHCCX
Fidelity Advisor Health Care Fund Class C		0.00%0.00%17.59%0.00%0.00%8.32%6.85%0.41%6.43%0.00%0.00%7.84%

Часто задаваемые вопросы

AHSAX and FHCCX have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AHSAX has higher volatility (5.49%) compared to FHCCX (4.99%). In terms of maximum drawdown, AHSAX dropped -46.23% vs FHCCX's -45.28%.

AHSAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.48 vs -0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AHSAX и FHCCX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор