PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AHIFX с SCFIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AHIFX с SCFIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AHIFX (American Funds American High-Inc F2) and SCFIX (Shenkman Capital Short Duration High Income Fund) are both High Yield Bonds funds. Over the past 10 years, AHIFX returned 6.12%/yr vs 4.38%/yr for SCFIX. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AHIFX charges 0.43%/yr vs 0.67%/yr for SCFIX.

Доходность

Сравнение доходности AHIFX и SCFIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds American High-Inc F2 (AHIFX) и Shenkman Capital Short Duration High Income Fund (SCFIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AHIFX показывает доходность 1.99%, что значительно выше, чем у SCFIX с доходностью 1.32%. За последние 10 лет акции AHIFX превзошли акции SCFIX по среднегодовой доходности: 6.12% против 4.38% соответственно.

AHIFX

1 день
-0.30%
1 месяц
0.33%
С начала года
1.99%
6 месяцев
2.56%
1 год
8.31%
3 года*
9.50%
5 лет*
4.56%
10 лет*
6.12%

SCFIX

1 день
-0.10%
1 месяц
0.45%
С начала года
1.32%
6 месяцев
1.92%
1 год
5.23%
3 года*
6.61%
5 лет*
4.45%
10 лет*
4.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AHIFX и SCFIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AHIFX
American Funds American High-Inc F2		1.99%8.57%9.80%11.17%-10.18%8.62%7.32%12.15%-1.57%7.56%
SCFIX
Shenkman Capital Short Duration High Income Fund		1.32%7.02%6.11%9.24%-2.52%5.08%3.36%7.61%0.85%3.54%

Correlation

The correlation between AHIFX and SCFIX is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2013 г.

0.73

The correlation between AHIFX and SCFIX has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.78 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds American High-Inc F2

Shenkman Capital Short Duration High Income Fund

Часто сравнивают с AHIFX:
AHIFX с BCAAXAHIFX с GSPKXAHIFX с SPHYAHIFX с PIMIXAHIFX с VOOAHIFX с BIAWXAHIFX с ABNFX
Часто сравнивают с SCFIX:
SCFIX с FFRHXSCFIX с SPYSCFIX с MWHYXSCFIX с FGUMXSCFIX с KHYAXSCFIX с ECHIXSCFIX с FAGIX

Доходность на риск

AHIFX vs. SCFIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AHIFX
Ранг доходности на риск AHIFX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AHIFX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AHIFX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AHIFX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AHIFX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AHIFX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
SCFIX
Ранг доходности на риск SCFIX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCFIX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCFIX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCFIX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCFIX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCFIX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AHIFX c SCFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds American High-Inc F2 (AHIFX) и Shenkman Capital Short Duration High Income Fund (SCFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AHIFXSCFIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.45
3.28

-0.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.29
5.38

-1.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.55

1.80

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.51

4.81

-1.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.84

25.99

-10.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AHIFX vs. SCFIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AHIFX на текущий момент составляет 2.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCFIX равному 3.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AHIFX и SCFIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AHIFXSCFIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.45

3.28

-0.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.92

1.61

-0.69

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.11

1.34

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.55

1.33

+0.21

Просадки

Сравнение просадок AHIFX и SCFIX

Максимальная просадка AHIFX за все время составила -21.21%, что больше максимальной просадки SCFIX в -13.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AHIFX и SCFIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AHIFXSCFIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.21%

-13.08%

-8.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.41%

-1.11%

-1.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.93%

-1.72%

-2.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.80%

-6.30%

-7.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.21%

-13.08%

-8.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.30%

-0.10%

-0.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.20%

-0.51%

-1.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.53%

0.21%

+0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности AHIFX и SCFIX

American Funds American High-Inc F2 (AHIFX) имеет более высокую волатильность в 1.19% по сравнению с Shenkman Capital Short Duration High Income Fund (SCFIX) с волатильностью 0.50%. Это указывает на то, что AHIFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AHIFXSCFIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.19%

0.50%

+0.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.66%

1.30%

+1.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.46%

1.63%

+1.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.00%

2.77%

+2.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.50%

3.28%

+2.22%

Сравнение комиссий AHIFX и SCFIX

AHIFX берет комиссию в 0.43%, что меньше комиссии SCFIX в 0.67%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AHIFX и SCFIX

Дивидендная доходность AHIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.56%, что больше доходности SCFIX в 5.33%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AHIFX
American Funds American High-Inc F2		6.56%6.53%6.56%5.64%4.42%4.54%6.08%6.45%6.56%6.24%5.26%7.17%
SCFIX
Shenkman Capital Short Duration High Income Fund		5.33%5.54%5.85%5.21%3.86%4.93%3.24%3.78%3.87%3.09%3.07%3.38%

Часто задаваемые вопросы

AHIFX and SCFIX have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AHIFX has higher volatility (1.19%) compared to SCFIX (0.50%). In terms of maximum drawdown, AHIFX dropped -21.21% vs SCFIX's -13.08%.

SCFIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.28 vs 2.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AHIFX и SCFIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор