PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AHIDX с FOCIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AHIDX с FOCIX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

AHIDX (American Century High Income R6) and FOCIX (Fairholme Focused Income Fund) are both High Yield Bonds funds. Over the past 5 years, AHIDX returned 3.55%/yr vs 8.63%/yr for FOCIX. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. AHIDX charges 0.53%/yr vs 1.00%/yr for FOCIX.

Доходность

Сравнение доходности AHIDX и FOCIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century High Income R6 (AHIDX) и Fairholme Focused Income Fund (FOCIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AHIDX показывает доходность 1.34%, что значительно ниже, чем у FOCIX с доходностью 7.76%.

AHIDX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.13%
С начала года
1.34%
6 месяцев
2.02%
1 год
7.38%
3 года*
8.46%
5 лет*
3.55%
10 лет*
—

FOCIX

1 день
0.71%
1 месяц
0.52%
С начала года
7.76%
6 месяцев
7.18%
1 год
11.73%
3 года*
12.09%
5 лет*
8.63%
10 лет*
7.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AHIDX и FOCIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AHIDX
American Century High Income R6		1.34%8.92%7.55%12.09%-12.54%5.74%8.24%12.64%-2.60%0.76%
FOCIX
Fairholme Focused Income Fund		7.76%6.17%14.67%12.58%6.00%6.73%0.99%7.44%-6.88%-2.43%

Correlation

The correlation between AHIDX and FOCIX is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.22

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 окт. 2017 г.

0.30

Over the past year, the correlation between AHIDX and FOCIX has dropped to 0.05 - well below their long-term average of 0.30, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century High Income R6

Fairholme Focused Income Fund

Часто сравнивают с AHIDX:
AHIDX с TWHIXAHIDX с ACFOXAHIDX с BULIXAHIDX с BCHYXAHIDX с BGEIXAHIDX с TWCUXAHIDX с CRDOX
Часто сравнивают с FOCIX:
FOCIX с BAICXFOCIX с FMSDXFOCIX с FQIFXFOCIX с FFRHXFOCIX с VOOFOCIX с VTMFXFOCIX с ARCC

Доходность на риск

AHIDX vs. FOCIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AHIDX
Ранг доходности на риск AHIDX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AHIDX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AHIDX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AHIDX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AHIDX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AHIDX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
FOCIX
Ранг доходности на риск FOCIX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FOCIX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FOCIX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FOCIX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FOCIX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FOCIX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AHIDX c FOCIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century High Income R6 (AHIDX) и Fairholme Focused Income Fund (FOCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AHIDXFOCIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.17
1.63

+0.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.84
2.44

+1.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.30

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.94

3.61

-0.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.49

10.59

+3.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AHIDX vs. FOCIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AHIDX на текущий момент составляет 2.17, что выше коэффициента Шарпа FOCIX равного 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AHIDX и FOCIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AHIDXFOCIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.17

1.63

+0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.89

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.78

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

0.80

-0.03

Просадки

Сравнение просадок AHIDX и FOCIX

Максимальная просадка AHIDX за все время составила -21.59%, что больше максимальной просадки FOCIX в -18.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AHIDX и FOCIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AHIDXFOCIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.59%

-18.78%

-2.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.52%

-3.33%

+0.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.05%

-7.96%

+3.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.42%

-12.36%

-4.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-18.61%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.23%

-1.46%

+1.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.92%

-4.77%

+1.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.51%

1.13%

-0.62%

Волатильность

Сравнение волатильности AHIDX и FOCIX

Текущая волатильность для American Century High Income R6 (AHIDX) составляет 1.15%, в то время как у Fairholme Focused Income Fund (FOCIX) волатильность равна 2.66%. Это указывает на то, что AHIDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FOCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AHIDXFOCIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.15%

2.66%

-1.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.64%

5.64%

-3.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.42%

7.43%

-4.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.32%

9.76%

-4.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.98%

9.07%

-3.09%

Сравнение комиссий AHIDX и FOCIX

AHIDX берет комиссию в 0.53%, что меньше комиссии FOCIX в 1.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AHIDX и FOCIX

Дивидендная доходность AHIDX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.81%, что больше доходности FOCIX в 1.22%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AHIDX
American Century High Income R6		6.81%6.74%6.65%4.84%5.00%5.40%5.42%5.60%5.66%1.58%0.00%0.00%
FOCIX
Fairholme Focused Income Fund		1.22%1.31%2.46%2.82%2.24%1.12%0.65%2.75%4.57%9.83%5.16%5.51%

Часто задаваемые вопросы

AHIDX and FOCIX have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FOCIX has higher volatility (2.66%) compared to AHIDX (1.15%). In terms of maximum drawdown, AHIDX dropped -21.59% vs FOCIX's -18.78%.

AHIDX currently has the higher Sharpe Ratio (2.17 vs 1.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AHIDX и FOCIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор