PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AH50.L с HMCA.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AH50.L с HMCA.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AH50.L (Xtrackers Harvest FTSE China A-H 50 UCITS ETF 1D) and HMCA.L (HSBC MSCI CHINA A UCITS ETF) are both China Equities funds - AH50.L tracks the MSCI China NR USD while HMCA.L tracks the MSCI China A Onshore NR CNY. Both are passively managed. Over the past 5 years, AH50.L returned 0.20%/yr vs -1.00%/yr for HMCA.L. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. AH50.L charges 0.65%/yr vs 0.30%/yr for HMCA.L.

Доходность

Сравнение доходности AH50.L и HMCA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers Harvest FTSE China A-H 50 UCITS ETF 1D (AH50.L) и HSBC MSCI CHINA A UCITS ETF (HMCA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

AH50.L торгуется в USD, в то время как HMCA.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HMCA.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, AH50.L показывает доходность 12.41%, что значительно выше, чем у HMCA.L с доходностью 8.51%.

AH50.L

1 день
-0.30%
1 месяц
0.00%
С начала года
12.41%
6 месяцев
16.50%
1 год
33.76%
3 года*
16.08%
5 лет*
0.20%
10 лет*
7.74%

HMCA.L

1 день
-0.48%
1 месяц
-1.02%
С начала года
8.51%
6 месяцев
11.15%
1 год
35.17%
3 года*
11.29%
5 лет*
-1.00%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AH50.L и HMCA.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
AH50.L
Xtrackers Harvest FTSE China A-H 50 UCITS ETF 1D		12.41%26.76%17.77%-13.04%-21.01%-6.02%28.04%34.30%-11.67%
HMCA.L
HSBC MSCI CHINA A UCITS ETF		8.51%26.23%11.59%-14.28%-25.98%3.23%43.32%35.40%-14.49%

Correlation

The correlation between AH50.L and HMCA.L is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2018 г.

0.86

The correlation between AH50.L and HMCA.L has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AH50.L и HMCA.L

Секторы
AH50.L
HMCA.L

Технологии

27.6%
32.1%

Промышленность

20.4%
15.4%

Сырьевые материалы

14.3%
11.2%

Финансовые услуги

11.4%
17.5%

Потребительский циклический сектор

7.5%
5.2%

Здравоохранение

6.1%
3.8%

Потребительский защитный сектор

5.3%
6.6%

Энергетика

2.6%
3.2%

Коммунальные услуги

2.4%
3.3%

Коммуникационные услуги

1.8%
1.3%

Недвижимость

0.7%
0.5%

Технологии

AH50.L
27.6%
HMCA.L
32.1%

Промышленность

AH50.L
20.4%
HMCA.L
15.4%

Сырьевые материалы

AH50.L
14.3%
HMCA.L
11.2%

Финансовые услуги

AH50.L
11.4%
HMCA.L
17.5%

Потребительский циклический сектор

AH50.L
7.5%
HMCA.L
5.2%

Здравоохранение

AH50.L
6.1%
HMCA.L
3.8%

Потребительский защитный сектор

AH50.L
5.3%
HMCA.L
6.6%

Энергетика

AH50.L
2.6%
HMCA.L
3.2%

Коммунальные услуги

AH50.L
2.4%
HMCA.L
3.3%

Коммуникационные услуги

AH50.L
1.8%
HMCA.L
1.3%

Недвижимость

AH50.L
0.7%
HMCA.L
0.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers Harvest FTSE China A-H 50 UCITS ETF 1D

HSBC MSCI CHINA A UCITS ETF

Часто сравнивают с AH50.L:
AH50.L с CA3S.LAH50.L с CM5S.LAH50.L с CHIN.LAH50.L с JRCE.LAH50.L с XCX6.LAH50.L с HMCT.LAH50.L с IASH.L
Часто сравнивают с HMCA.L:
HMCA.L с NUCG.LHMCA.L с BCHS.LHMCA.L с HERG.LHMCA.L с UC04.LHMCA.L с LYPG.DEHMCA.L с CNYAHMCA.L с SPX5.L

Доходность на риск

AH50.L vs. HMCA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AH50.L
Ранг доходности на риск AH50.L: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AH50.L: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AH50.L: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AH50.L: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AH50.L: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AH50.L: 6969
Ранг коэф-та Мартина
HMCA.L
Ранг доходности на риск HMCA.L: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HMCA.L: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HMCA.L: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HMCA.L: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HMCA.L: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HMCA.L: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AH50.L c HMCA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Harvest FTSE China A-H 50 UCITS ETF 1D (AH50.L) и HSBC MSCI CHINA A UCITS ETF (HMCA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AH50.LHMCA.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.89
2.21

-0.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.58
3.03

-0.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.38

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.11

4.77

-0.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.57

14.16

-1.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AH50.L vs. HMCA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AH50.L на текущий момент составляет 1.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HMCA.L равному 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AH50.L и HMCA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AH50.LHMCA.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.89

2.21

-0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.01

-0.04

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.28

+0.05

Просадки

Сравнение просадок AH50.L и HMCA.L

Максимальная просадка AH50.L за все время составила -50.58%, примерно равная максимальной просадке HMCA.L в -49.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AH50.L и HMCA.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AH50.LHMCA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.58%

-49.15%

-1.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.30%

-7.49%

-0.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.95%

-28.26%

+2.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.81%

-44.46%

-0.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.58%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.78%

-13.02%

+4.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.40%

-21.69%

+0.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.72%

2.53%

+0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности AH50.L и HMCA.L

Xtrackers Harvest FTSE China A-H 50 UCITS ETF 1D (AH50.L) и HSBC MSCI CHINA A UCITS ETF (HMCA.L) имеют волатильность 6.50% и 6.23% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AH50.LHMCA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.50%

6.23%

+0.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.07%

11.24%

+1.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.04%

16.22%

+1.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.33%

22.71%

+1.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.38%

23.95%

-0.57%

Сравнение комиссий AH50.L и HMCA.L

AH50.L берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии HMCA.L в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AH50.L и HMCA.L

Дивидендная доходность AH50.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.08%, что больше доходности HMCA.L в 1.68%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
AH50.L
Xtrackers Harvest FTSE China A-H 50 UCITS ETF 1D		2.08%2.79%2.37%2.72%3.00%1.78%1.57%0.00%0.00%
HMCA.L
HSBC MSCI CHINA A UCITS ETF		1.68%1.76%1.97%2.20%1.76%1.09%0.88%1.78%0.29%

Часто задаваемые вопросы

AH50.L and HMCA.L have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, HMCA.L is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

HMCA.L is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.65% for AH50.L.

AH50.L tracks MSCI China NR USD, while HMCA.L tracks MSCI China A Onshore NR CNY. They also come from different issuers: Xtrackers and HSBC. Their fees differ too: 0.65% for AH50.L and 0.30% for HMCA.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AH50.L и HMCA.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор