PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AH50.DE с XEON.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AH50.DE с XEON.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AH50.DE (Xtrackers Harvest FTSE China A-H 50 UCITS ETF 1D) and XEON.DE (Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C) are both exchange-traded funds - AH50.DE is a China Equities fund tracking the MSCI China NR USD, while XEON.DE is a Bank Loan fund tracking the Solactive €STR +8.5 Daily Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, AH50.DE returned 8.17%/yr vs 0.70%/yr for XEON.DE. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. AH50.DE charges 0.65%/yr vs 0.10%/yr for XEON.DE.

Доходность

Сравнение доходности AH50.DE и XEON.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers Harvest FTSE China A-H 50 UCITS ETF 1D (AH50.DE) и Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C (XEON.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AH50.DE показывает доходность 13.38%, что значительно выше, чем у XEON.DE с доходностью 0.80%. За последние 10 лет акции AH50.DE превзошли акции XEON.DE по среднегодовой доходности: 8.17% против 0.70% соответственно.

AH50.DE

1 день
-0.52%
1 месяц
0.48%
С начала года
13.38%
6 месяцев
16.15%
1 год
31.49%
3 года*
12.81%
5 лет*
1.06%
10 лет*
8.17%

XEON.DE

1 день
-0.01%
1 месяц
0.15%
С начала года
0.80%
6 месяцев
0.95%
1 год
1.95%
3 года*
2.99%
5 лет*
1.94%
10 лет*
0.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AH50.DE и XEON.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AH50.DE
Xtrackers Harvest FTSE China A-H 50 UCITS ETF 1D		13.38%11.41%26.06%-15.94%-16.05%2.97%14.92%41.09%-16.54%20.91%
XEON.DE
Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C		0.80%2.25%3.78%3.30%-0.04%-0.58%-0.57%-0.49%-0.47%-0.52%

Correlation

The correlation between AH50.DE and XEON.DE is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.00

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мар. 2016 г.

-0.01

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers Harvest FTSE China A-H 50 UCITS ETF 1D

Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с AH50.DE:
AH50.DE с CHIN.DEAH50.DE с CEBG.DEAH50.DE с CNAA.DEAH50.DE с LCHI.DEAH50.DE с LHKG.DEAH50.DE с C024.DEAH50.DE с EXXU.DE
Часто сравнивают с XEON.DE:
XEON.DE с EUHA.DEXEON.DE с IB01.LXEON.DE с ERN1.LXEON.DE с VWCE.DEXEON.DE с EXHA.DEXEON.DE с EIB3.DEXEON.DE с VOO

Доходность на риск

AH50.DE vs. XEON.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AH50.DE
Ранг доходности на риск AH50.DE: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AH50.DE: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AH50.DE: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AH50.DE: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AH50.DE: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AH50.DE: 7171
Ранг коэф-та Мартина
XEON.DE
Ранг доходности на риск XEON.DE: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XEON.DE: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XEON.DE: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XEON.DE: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XEON.DE: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XEON.DE: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AH50.DE c XEON.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Harvest FTSE China A-H 50 UCITS ETF 1D (AH50.DE) и Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C (XEON.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AH50.DEXEON.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.83
8.94

-7.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.42
21.24

-18.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

4.27

-2.95

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.40

69.36

-64.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.99

316.53

-303.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AH50.DE vs. XEON.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AH50.DE на текущий момент составляет 1.83, что ниже коэффициента Шарпа XEON.DE равного 8.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AH50.DE и XEON.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AH50.DEXEON.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.83

8.94

-7.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.05

7.54

-7.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

1.78

-1.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.74

-0.38

Просадки

Сравнение просадок AH50.DE и XEON.DE

Максимальная просадка AH50.DE за все время составила -45.20%, что больше максимальной просадки XEON.DE в -3.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AH50.DE и XEON.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AH50.DEXEON.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.20%

-3.71%

-41.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.15%

-0.03%

-7.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.16%

-0.08%

-25.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.11%

-0.71%

-37.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.20%

-3.25%

-41.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.93%

-0.01%

-5.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.78%

-0.92%

-15.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.43%

0.01%

+2.42%

Волатильность

Сравнение волатильности AH50.DE и XEON.DE

Xtrackers Harvest FTSE China A-H 50 UCITS ETF 1D (AH50.DE) имеет более высокую волатильность в 5.94% по сравнению с Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C (XEON.DE) с волатильностью 0.04%. Это указывает на то, что AH50.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XEON.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AH50.DEXEON.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.94%

0.04%

+5.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.32%

0.16%

+12.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.18%

0.22%

+16.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.21%

0.25%

+22.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.82%

0.39%

+22.43%

Сравнение комиссий AH50.DE и XEON.DE

AH50.DE берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии XEON.DE в 0.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AH50.DE и XEON.DE

Дивидендная доходность AH50.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.07%, тогда как XEON.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
AH50.DE
Xtrackers Harvest FTSE China A-H 50 UCITS ETF 1D		2.07%3.00%2.24%2.80%3.06%1.67%1.80%1.65%2.56%2.44%
XEON.DE
Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AH50.DE and XEON.DE have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XEON.DE is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XEON.DE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.65% for AH50.DE.

AH50.DE is categorized as China Equities, while XEON.DE is Bank Loan. AH50.DE tracks MSCI China NR USD, while XEON.DE tracks Solactive €STR +8.5 Daily Index. Their fees differ too: 0.65% for AH50.DE and 0.10% for XEON.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AH50.DE и XEON.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор