PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AH50.DE с RQFI.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AH50.DE с RQFI.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AH50.DE (Xtrackers Harvest FTSE China A-H 50 UCITS ETF 1D) and RQFI.DE (Xtrackers Harvest CSI 300 UCITS ETF 1D) are both China Equities funds from Xtrackers - AH50.DE tracks the MSCI China NR USD while RQFI.DE tracks the MSCI China A Onshore NR CNY. Both are passively managed. Over the past 10 years, AH50.DE returned 8.17%/yr vs 5.34%/yr for RQFI.DE. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.65% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности AH50.DE и RQFI.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers Harvest FTSE China A-H 50 UCITS ETF 1D (AH50.DE) и Xtrackers Harvest CSI 300 UCITS ETF 1D (RQFI.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AH50.DE показывает доходность 13.38%, что значительно выше, чем у RQFI.DE с доходностью 10.42%. За последние 10 лет акции AH50.DE превзошли акции RQFI.DE по среднегодовой доходности: 8.17% против 5.34% соответственно.

AH50.DE

1 день
-0.52%
1 месяц
0.48%
С начала года
13.38%
6 месяцев
16.15%
1 год
31.49%
3 года*
12.81%
5 лет*
1.06%
10 лет*
8.17%

RQFI.DE

1 день
-0.67%
1 месяц
1.50%
С начала года
10.42%
6 месяцев
12.27%
1 год
34.46%
3 года*
9.38%
5 лет*
-0.26%
10 лет*
5.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AH50.DE и RQFI.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AH50.DE
Xtrackers Harvest FTSE China A-H 50 UCITS ETF 1D		13.38%11.41%26.06%-15.94%-16.05%2.97%14.92%41.09%-16.54%20.91%
RQFI.DE
Xtrackers Harvest CSI 300 UCITS ETF 1D		10.42%11.14%22.25%-16.68%-21.96%7.77%24.32%37.46%-24.88%16.25%

Correlation

The correlation between AH50.DE and RQFI.DE is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мар. 2016 г.

0.88

The correlation between AH50.DE and RQFI.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers Harvest FTSE China A-H 50 UCITS ETF 1D

Xtrackers Harvest CSI 300 UCITS ETF 1D

Часто сравнивают с AH50.DE:
AH50.DE с CHIN.DEAH50.DE с CEBG.DEAH50.DE с CNAA.DEAH50.DE с LCHI.DEAH50.DE с LHKG.DEAH50.DE с C024.DEAH50.DE с EXXU.DE
Часто сравнивают с RQFI.DE:
RQFI.DE с XCHA.DERQFI.DE с ISX5.LRQFI.DE с QQQRQFI.DE с SPYRQFI.DE с CEBG.DERQFI.DE с C024.DERQFI.DE с CNUA.DE

Доходность на риск

AH50.DE vs. RQFI.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AH50.DE
Ранг доходности на риск AH50.DE: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AH50.DE: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AH50.DE: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AH50.DE: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AH50.DE: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AH50.DE: 7171
Ранг коэф-та Мартина
RQFI.DE
Ранг доходности на риск RQFI.DE: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RQFI.DE: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RQFI.DE: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RQFI.DE: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RQFI.DE: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RQFI.DE: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AH50.DE c RQFI.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Harvest FTSE China A-H 50 UCITS ETF 1D (AH50.DE) и Xtrackers Harvest CSI 300 UCITS ETF 1D (RQFI.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AH50.DERQFI.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.83
2.23

-0.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.42
3.09

-0.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.39

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.40

5.91

-1.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.99

15.55

-2.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AH50.DE vs. RQFI.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AH50.DE на текущий момент составляет 1.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RQFI.DE равному 2.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AH50.DE и RQFI.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AH50.DERQFI.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.83

2.23

-0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.05

-0.01

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

0.24

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.31

+0.04

Просадки

Сравнение просадок AH50.DE и RQFI.DE

Максимальная просадка AH50.DE за все время составила -45.20%, что меньше максимальной просадки RQFI.DE в -51.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AH50.DE и RQFI.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AH50.DERQFI.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.20%

-51.79%

+6.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.15%

-5.82%

-1.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.16%

-27.48%

+2.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.11%

-41.44%

+3.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.20%

-45.24%

+0.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.93%

-11.80%

+5.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.78%

-27.06%

+10.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.43%

2.21%

+0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности AH50.DE и RQFI.DE

Xtrackers Harvest FTSE China A-H 50 UCITS ETF 1D (AH50.DE) и Xtrackers Harvest CSI 300 UCITS ETF 1D (RQFI.DE) имеют волатильность 5.94% и 5.89% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AH50.DERQFI.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.94%

5.89%

+0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.32%

10.42%

+1.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.18%

15.40%

+1.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.21%

20.96%

+2.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.82%

21.82%

+1.00%

Сравнение комиссий AH50.DE и RQFI.DE

И AH50.DE, и RQFI.DE имеют комиссию равную 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AH50.DE и RQFI.DE

Дивидендная доходность AH50.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.07%, что больше доходности RQFI.DE в 1.44%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AH50.DE
Xtrackers Harvest FTSE China A-H 50 UCITS ETF 1D		2.07%3.00%2.24%2.80%3.06%1.67%1.80%1.65%2.56%2.44%0.00%0.00%
RQFI.DE
Xtrackers Harvest CSI 300 UCITS ETF 1D		1.44%1.84%1.40%1.98%1.97%0.90%1.32%0.75%2.31%2.00%1.81%0.37%

Часто задаваемые вопросы

AH50.DE and RQFI.DE have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.65% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

AH50.DE and RQFI.DE have the same expense ratio: 0.65% per year.

AH50.DE tracks MSCI China NR USD, while RQFI.DE tracks MSCI China A Onshore NR CNY.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AH50.DE и RQFI.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор