Сравнение AH50.DE с MCHN.DE
AH50.DE (Xtrackers Harvest FTSE China A-H 50 UCITS ETF 1D) and MCHN.DE (Invesco MSCI China All Shares Stock Connect UCITS ETF Acc) are both China Equities funds - AH50.DE tracks the MSCI China NR USD while MCHN.DE tracks the MSCI China All Shares Stock Connect Select. Both are passively managed. Over the past 5 years, AH50.DE returned 1.06%/yr vs -2.96%/yr for MCHN.DE. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. AH50.DE charges 0.65%/yr vs 0.35%/yr for MCHN.DE.
Доходность
Сравнение доходности AH50.DE и MCHN.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AH50.DE показывает доходность 13.38%, что значительно выше, чем у MCHN.DE с доходностью -0.35%.
AH50.DE
- 1 день
- -0.52%
- 1 месяц
- 0.48%
- С начала года
- 13.38%
- 6 месяцев
- 16.15%
- 1 год
- 31.49%
- 3 года*
- 12.81%
- 5 лет*
- 1.06%
- 10 лет*
- 8.17%
MCHN.DE
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- -1.36%
- С начала года
- -0.35%
- 6 месяцев
- -1.47%
- 1 год
- 12.33%
- 3 года*
- 7.98%
- 5 лет*
- -2.96%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AH50.DE и MCHN.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
AH50.DE Xtrackers Harvest FTSE China A-H 50 UCITS ETF 1D | 13.38% | 11.41% | 26.06% | -15.94% | -16.05% | -0.65% |
MCHN.DE Invesco MSCI China All Shares Stock Connect UCITS ETF Acc | -0.35% | 13.01% | 25.16% | -15.29% | -18.40% | -11.12% |
Correlation
The correlation between AH50.DE and MCHN.DE is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.86 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мар. 2021 г. | 0.86 |
The correlation between AH50.DE and MCHN.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.86 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AH50.DE vs. MCHN.DE — Ранг доходности на риск
AH50.DE
MCHN.DE
Сравнение AH50.DE c MCHN.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Harvest FTSE China A-H 50 UCITS ETF 1D (AH50.DE) и Invesco MSCI China All Shares Stock Connect UCITS ETF Acc (MCHN.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AH50.DE | MCHN.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.14 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.40 | 1.13 | +3.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.99 | 2.63 | +10.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AH50.DE | MCHN.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.83 | 0.75 | +1.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 | -0.12 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | -0.11 | +0.46 |
Просадки
Сравнение просадок AH50.DE и MCHN.DE
Максимальная просадка AH50.DE за все время составила -45.20%, примерно равная максимальной просадке MCHN.DE в -45.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AH50.DE и MCHN.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AH50.DE | MCHN.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.20% | -45.79% | +0.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.15% | -11.21% | +4.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.16% | -23.24% | -1.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.11% | -45.54% | +7.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.20% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.93% | -16.30% | +10.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.78% | -24.07% | +7.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.43% | 4.81% | -2.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности AH50.DE и MCHN.DE
Текущая волатильность для Xtrackers Harvest FTSE China A-H 50 UCITS ETF 1D (AH50.DE) составляет 5.94%, в то время как у Invesco MSCI China All Shares Stock Connect UCITS ETF Acc (MCHN.DE) волатильность равна 6.52%. Это указывает на то, что AH50.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MCHN.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AH50.DE | MCHN.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.94% | 6.52% | -0.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.32% | 11.75% | +0.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.18% | 16.86% | +0.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.21% | 25.04% | -1.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.82% | 24.77% | -1.95% |
Сравнение комиссий AH50.DE и MCHN.DE
AH50.DE берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии MCHN.DE в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AH50.DE и MCHN.DE
Дивидендная доходность AH50.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.07%, тогда как MCHN.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AH50.DE Xtrackers Harvest FTSE China A-H 50 UCITS ETF 1D | 2.07% | 3.00% | 2.24% | 2.80% | 3.06% | 1.67% | 1.80% | 1.65% | 2.56% | 2.44% |
MCHN.DE Invesco MSCI China All Shares Stock Connect UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AH50.DE and MCHN.DE have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MCHN.DE is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MCHN.DE is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.65% for AH50.DE.
AH50.DE tracks MSCI China NR USD, while MCHN.DE tracks MSCI China All Shares Stock Connect Select. They also come from different issuers: Xtrackers and Invesco. Their fees differ too: 0.65% for AH50.DE and 0.35% for MCHN.DE.
Подберите оптимальное распределение для AH50.DE и MCHN.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор