PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AH50.DE с 36BZ.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AH50.DE с 36BZ.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AH50.DE (Xtrackers Harvest FTSE China A-H 50 UCITS ETF 1D) and 36BZ.DE (iShares MSCI China A UCITS ETF) are both China Equities funds - AH50.DE tracks the MSCI China NR USD while 36BZ.DE tracks the MSCI China A Inclusion. Both are passively managed. Over the past 10 years, AH50.DE returned 8.17%/yr vs 5.98%/yr for 36BZ.DE. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. AH50.DE charges 0.65%/yr vs 0.40%/yr for 36BZ.DE.

Доходность

Сравнение доходности AH50.DE и 36BZ.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers Harvest FTSE China A-H 50 UCITS ETF 1D (AH50.DE) и iShares MSCI China A UCITS ETF (36BZ.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AH50.DE показывает доходность 13.38%, что значительно выше, чем у 36BZ.DE с доходностью 9.71%. За последние 10 лет акции AH50.DE превзошли акции 36BZ.DE по среднегодовой доходности: 8.17% против 5.98% соответственно.

AH50.DE

1 день
-0.52%
1 месяц
0.48%
С начала года
13.38%
6 месяцев
16.15%
1 год
31.49%
3 года*
12.81%
5 лет*
1.06%
10 лет*
8.17%

36BZ.DE

1 день
-0.75%
1 месяц
0.35%
С начала года
9.71%
6 месяцев
11.84%
1 год
33.04%
3 года*
8.44%
5 лет*
-0.23%
10 лет*
5.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AH50.DE и 36BZ.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AH50.DE
Xtrackers Harvest FTSE China A-H 50 UCITS ETF 1D		13.38%11.41%26.06%-15.94%-16.05%2.97%14.92%41.09%-16.54%20.91%
36BZ.DE
iShares MSCI China A UCITS ETF		9.71%10.25%19.91%-17.13%-21.26%13.41%28.50%37.21%-23.49%14.90%

Correlation

The correlation between AH50.DE and 36BZ.DE is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мар. 2016 г.

0.86

The correlation between AH50.DE and 36BZ.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers Harvest FTSE China A-H 50 UCITS ETF 1D

iShares MSCI China A UCITS ETF

Часто сравнивают с AH50.DE:
AH50.DE с CHIN.DEAH50.DE с CEBG.DEAH50.DE с CNAA.DEAH50.DE с LCHI.DEAH50.DE с LHKG.DEAH50.DE с C024.DEAH50.DE с EXXU.DE
Часто сравнивают с 36BZ.DE:
36BZ.DE с ICGA.DE36BZ.DE с MWRD.L36BZ.DE с IQQC.DE36BZ.DE с EXXU.DE36BZ.DE с H4ZP.DE36BZ.DE с CXSE36BZ.DE с ^GSPC

Доходность на риск

AH50.DE vs. 36BZ.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AH50.DE
Ранг доходности на риск AH50.DE: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AH50.DE: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AH50.DE: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AH50.DE: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AH50.DE: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AH50.DE: 7171
Ранг коэф-та Мартина
36BZ.DE
Ранг доходности на риск 36BZ.DE: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 36BZ.DE: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 36BZ.DE: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 36BZ.DE: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 36BZ.DE: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 36BZ.DE: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AH50.DE c 36BZ.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Harvest FTSE China A-H 50 UCITS ETF 1D (AH50.DE) и iShares MSCI China A UCITS ETF (36BZ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AH50.DE36BZ.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.83
2.11

-0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.42
2.91

-0.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.38

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.40

5.10

-0.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.99

13.77

-0.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AH50.DE vs. 36BZ.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AH50.DE на текущий момент составляет 1.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа 36BZ.DE равному 2.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AH50.DE и 36BZ.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AH50.DE36BZ.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.83

2.11

-0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.05

-0.01

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

0.27

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.03

+0.33

Просадки

Сравнение просадок AH50.DE и 36BZ.DE

Максимальная просадка AH50.DE за все время составила -45.20%, что меньше максимальной просадки 36BZ.DE в -53.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AH50.DE и 36BZ.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AH50.DE36BZ.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.20%

-53.30%

+8.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.15%

-6.57%

-0.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.16%

-28.01%

+2.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.11%

-41.94%

+3.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.20%

-43.38%

-1.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.93%

-10.22%

+4.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.78%

-30.19%

+13.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.43%

2.44%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности AH50.DE и 36BZ.DE

Xtrackers Harvest FTSE China A-H 50 UCITS ETF 1D (AH50.DE) имеет более высокую волатильность в 5.94% по сравнению с iShares MSCI China A UCITS ETF (36BZ.DE) с волатильностью 5.55%. Это указывает на то, что AH50.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с 36BZ.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AH50.DE36BZ.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.94%

5.55%

+0.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.32%

10.96%

+1.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.18%

15.83%

+1.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.21%

21.44%

+1.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.82%

22.10%

+0.72%

Сравнение комиссий AH50.DE и 36BZ.DE

AH50.DE берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии 36BZ.DE в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AH50.DE и 36BZ.DE

Дивидендная доходность AH50.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.07%, тогда как 36BZ.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
36BZ.DE
iShares MSCI China A UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AH50.DE
Xtrackers Harvest FTSE China A-H 50 UCITS ETF 1D		2.07%3.00%2.24%2.80%3.06%1.67%1.80%1.65%2.56%2.44%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, AH50.DE and 36BZ.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, 36BZ.DE is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

36BZ.DE is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.65% for AH50.DE.

AH50.DE tracks MSCI China NR USD, while 36BZ.DE tracks MSCI China A Inclusion. They also come from different issuers: Xtrackers and iShares. Their fees differ too: 0.65% for AH50.DE and 0.40% for 36BZ.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AH50.DE и 36BZ.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор